Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros   >   (CF581) - Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa
  Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros     (CF581) - Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa

Período: Ene 2007 - Ago 2018, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

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Jun 2018 Jul 2018 Ago 2018
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
32,951,368.79 31,827,024.44 32,886,345.39
Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
26,901,005.73 26,197,212.12 26,464,446.61
Por tipo de subyacente
Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
20,051,983.53 19,734,583.01 19,964,482.05
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
12,806,492.88 12,858,653.30 12,748,701.19
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
907,005.79 913,479.43 916,338.66
LIBOR-TASA FIJA
4,859,817.67 4,591,958.24 4,772,514.12
Otras tasas
1,478,667.19 1,370,492.04 1,526,928.08
Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
6,754,341.56 6,368,137.45 6,405,540.53
TIIE-LIBOR
2,633,536.07 2,472,336.26 2,486,545.77
TIIE-TASA FIJA
2,544,002.30 2,411,379.72 2,433,258.24
Otras tasas
1,576,803.18 1,484,421.46 1,485,736.53
Subyacentes distintos a tasas de interés
94,680.64 94,491.67 94,424.03
Por tipo de contraparte (o mercado)
Contrapartes residentes en México
6,776,737.62 6,565,175.72 6,498,810.57
Entidades financieras
5,085,729.90 4,912,779.69 4,828,716.87
Bancos Comerciales
2,138,767.01 2,039,951.61 1,990,818.68
Bancos de Desarrollo
323,805.73 312,668.83 316,860.08
Casas de Bolsa
830,609.30 777,506.64 773,946.42
Sociedades y Fondos de Inversión
4,127.76 4,029.94 5,920.75
SIEFORES
597,476.55 577,753.08 570,642.96
SOFOMES
160,097.96 152,355.91 153,601.43
Otras entidades financieras nacionales
53,071.20 50,764.28 51,334.65
MexDer
977,774.40 997,749.40 965,591.90
Entidades No financieras
1,691,007.72 1,652,396.03 1,670,093.71
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
453,819.72 437,329.52 445,004.02
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
137,576.72 137,405.19 133,974.24
Personas físicas residentes en México
21,861.63 16,764.18 17,127.64
Empresas privadas no financieras
1,077,749.65 1,060,897.14 1,073,987.82
Contrapartes residentes en el Extranjero
20,124,268.12 19,632,036.40 19,965,636.04
Entidades financieras
20,123,680.68 19,631,452.44 19,965,051.59
Bancos comerciales en E.U.A.
2,436,707.43 2,301,279.85 2,104,287.32
Bancos comerciales en la Unión Europea
4,448,346.08 4,350,871.33 4,747,906.82
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
Bancos comerciales en otras regiones y países
672,772.88 661,094.77 668,684.65
Otras entidades financieras en E.U.A.
701,960.22 710,429.84 646,696.43
Otras entidades financieras en la Unión Europea
3,420,193.57 3,231,450.80 3,293,506.23
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
1,636.10 1,454.86 1,625.12
Chicago Mercantile Exchange
8,442,064.41 8,374,871.00 8,501,645.03
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 700.00
Entidades No financieras
587.43 583.96 584.45
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
13.43 11.19 11.45
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
570.00 570.00 570.00
Personas físicas residentes en el extranjero
4.01 2.77 3.00
Por tipo de mercado y plazo original
Mercados organizados
7,597,185.84 7,603,901.99 7,614,329.59
De 1 a 7 días
82,833.63 37,033.21 58,571.63
De 8 días a 31 días
252,318.75 377,926.34 308,323.49
De 32 días a 92 días
752,518.40 859,211.44 822,718.98
De 93 días a 184 días
899,324.21 764,093.97 683,365.41
De 185 días a 366 días
846,186.39 787,344.04 813,898.23
De 367 días a 731 días
998,943.62 972,142.82 956,403.87
De 732 días a 1,096 días
559,017.55 593,664.16 657,776.71
De 1,097 días a 1,461 días
934,492.51 914,364.00 941,290.63
De 1,462 días a 1,827 días
513,484.84 522,704.73 551,358.56
De 1,828 días a 2,557 días
449,948.94 457,101.39 493,767.76
De 2,558 días a 3,653 días
1,127,486.73 1,132,914.93 1,129,298.32
De 3,654 días a 5,479 días
100,230.58 101,841.87 109,276.34
De 5,480 días a 7,305 días
66,311.02 66,274.77 70,695.90
Más de 7,306 días
14,088.66 17,284.33 17,583.75
Mercados extrabursátiles
19,303,819.89 18,593,310.13 18,850,117.02
De 1 a 7 días
228,196.72 73,620.18 65,402.12
De 8 días a 31 días
337,552.11 386,022.51 288,566.02
De 32 días a 92 días
814,919.89 741,535.88 684,623.38
De 93 días a 184 días
867,048.28 933,654.79 1,105,125.76
De 185 días a 366 días
1,738,725.92 1,605,187.09 1,586,632.94
De 367 días a 731 días
2,145,488.55 2,101,654.96 2,239,814.84
De 732 días a 1,096 días
1,888,517.24 1,831,734.57 1,964,677.89
De 1,097 días a 1,461 días
1,731,630.89 1,679,695.22 1,617,949.81
De 1,462 días a 1,827 días
1,808,810.33 1,784,363.34 1,765,806.90
De 1,828 días a 2,557 días
2,621,321.98 2,547,205.91 2,585,984.74
De 2,558 días a 3,653 días
3,837,107.02 3,665,329.77 3,695,211.66
De 3,654 días a 5,479 días
701,716.44 673,135.72 672,752.04
De 5,480 días a 7,305 días
378,169.59 367,411.02 369,727.83
Más de 7,306 días
204,614.93 202,759.16 207,841.09
Futuros 6/
86,818.57 81,254.68 82,272.03
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
10,092.70 9,296.20 8,749.70
TIIE
10,092.70 9,296.20 8,749.70
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
3,622.86 3,964.17 3,709.33
IPC
2,776.53 2,911.51 2,372.53
S&P500
570.69 899.08 1,065.94
NASDAQ Composite
258.42 32.22 154.71
Otros índices o acciones
17.22 121.35 116.14
Sobre títulos de deuda
3,615.65 4,041.91 6,771.91
Bonos M
2,145.50 2,688.68 3,287.86
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 137.60
"Treasury Notes"
288.88 839.02 2,474.93
Otros títulos de deuda
1,181.27 514.20 871.52
Sobre divisas
69,401.69 63,940.14 63,034.26
Dólar de los E.U.A.
69,401.69 63,940.14 63,034.26
EURO
0.00 0.00 0.00
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
Sobre materias primas y metales
85.67 12.27 6.83
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado
Mercados organizados en México
71,280.77 65,805.92 64,643.20
MexDer
71,280.77 65,805.92 64,643.20
Mercados organizados en E.U.A.
14,416.36 14,858.16 16,688.96
Chicago Mercantile Exchange
13,965.61 13,995.21 14,057.42
Chicago Board of Trade
381.19 856.01 2,624.70
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
New York Mercantile Exchange
69.56 6.94 6.83
Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
Mercados organizados en la Unión Europea
1,121.44 590.60 939.87
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
Europe Global Financial Marketplace
1,121.44 590.60 939.87
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Por plazo original
De 1 a 7 días
0.00 0.00 0.00
De 8 días a 31 días
3,578.04 1,890.48 61,892.06
De 32 días a 92 días
67,787.27 65,425.01 1,119.29
De 93 días a 184 días
7,804.86 6,867.05 13,510.96
De 185 días a 366 días
4,300.01 4,262.15 3,467.52
De 367 días a 731 días
3,288.38 2,760.00 2,242.20
De 732 días a 1,096 días
60.00 50.00 40.00
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 0.00
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
Contratos Adelantados (Forwards) 5/  10/
3,397,379.03 3,135,138.13 3,423,017.62
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
258.00 215.00 195.00
TIIE
258.00 215.00 195.00
LIBOR
0.00 0.00 0.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
130,859.52 128,245.07 132,859.78
IPC
240.14 232.09 210.22
S&P500
61,032.70 63,209.28 64,788.68
ETF's (Exchange Traded Funds)
701.45 658.35 668.32
NASDAQ 100
8.59 18.81 13.74
NIKKEI-225
26,170.50 24,280.41 26,908.48
Russell 2000
308.07 288.80 295.53
Otros índices o acciones
42,398.07 39,557.32 39,974.81
Sobre títulos de deuda
39,286.34 32,360.85 39,499.79
Bonos M
36,756.29 27,984.19 35,948.52
"Treasury Bonds"
81.61 17.66 18.15
"Treasury Notes"
106.89 323.28 1,443.24
Otros títulos
2,341.55 4,035.72 2,089.89
Sobre divisas
3,226,765.33 2,974,226.73 3,250,381.15
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
1,688,447.25 1,583,257.03 1,730,743.33
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
1,165,589.96 1,052,429.94 1,182,076.49
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
102,963.53 96,328.75 77,298.61
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
174,485.93 159,148.06 174,853.85
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
19,065.70 14,624.04 15,703.54
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
76,212.95 68,438.91 69,705.32
Sobre materias primas y metales
209.85 90.48 81.90
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de contraparte
Contrapartes residentes en México
975,800.39 873,655.20 913,320.85
Entidades financieras
551,235.72 508,838.78 567,047.60
Bancos Comerciales
183,429.59 160,904.01 179,588.16
Bancos de Desarrollo
35,681.58 36,467.23 30,300.78
Casas de Bolsa
9,709.80 7,659.74 11,638.10
Sociedades y Fondos de Inversión
0.00 0.00 0.00
SIEFORES
305,167.20 286,224.99 328,468.55
SOFOMES
2,231.56 3,424.22 2,630.15
Otras entidades financieras nacionales
15,015.99 14,158.60 14,421.86
Entidades No financieras
424,564.67 364,816.41 346,273.24
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
132,747.09 124,455.03 111,225.58
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
18,285.47 6,708.53 13,806.54
Empresas privadas no financieras
273,532.11 233,652.86 221,241.12
Contrapartes residentes en el Extranjero
2,421,578.64 2,261,482.93 2,509,696.78
Entidades financieras
2,421,055.62 2,260,016.67 2,508,180.93
Bancos comerciales en E.U.A.
430,455.05 420,426.20 469,990.08
Bancos comerciales en la Unión Europea
1,686,325.92 1,590,636.20 1,784,205.25
Bancos comerciales en América Latina
5,817.07 7,016.81 6,775.82
Bancos comerciales en otras regiones y países
75,092.97 67,583.99 86,636.65
Otras entidades financieras en E.U.A.
43,489.81 37,708.07 40,389.27
Otras entidades financieras en la Unión Europea
179,815.12 136,570.81 120,107.53
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
59.67 74.59 76.33