SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA

...

Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa - (CF581)

Período: Ene 2007 - Dic 2018, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

Ene 2007 - Dic 2018

Mensual

Millones de Pesos

Saldos Nominales

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Oct 2018 Nov 2018 Dic 2018
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
- Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
i
- Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
35,240,320.76 35,093,910.22 33,289,422.02
i
+ Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
28,276,353.45 27,932,340.51 26,955,635.47
+ Por tipo de subyacente
i
+ Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
21,487,338.07 21,807,062.83 20,972,596.58
i
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
13,732,626.76 14,333,158.14 13,624,970.09
i
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
925,307.92 976,804.26 983,897.40
i
LIBOR-TASA FIJA
5,164,838.82 4,855,795.20 4,728,323.99
i
Otras tasas
1,664,564.57 1,641,305.23 1,635,405.10
i
+ Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
6,698,530.91 6,034,908.23 5,892,782.80
i
TIIE-LIBOR
2,563,496.75 2,261,725.07 2,195,405.38
i
TIIE-TASA FIJA
2,608,793.28 2,247,494.28 2,219,055.68
i
Otras tasas
1,526,240.88 1,525,688.88 1,478,321.74
i
Subyacentes distintos a tasas de interés
90,484.47 90,369.45 90,256.09
+ Por tipo de contraparte (o mercado)
i
+ Contrapartes residentes en México
6,709,748.35 6,412,609.85 6,344,767.84
i
+ Entidades financieras
4,983,826.52 4,638,702.52 4,574,610.96
i
Bancos Comerciales
2,072,193.60 1,913,508.82 1,905,485.13
i
Bancos de Desarrollo
328,574.30 331,232.58 326,787.81
i
Casas de Bolsa
820,909.49 645,469.48 631,212.78
i
Sociedades y Fondos de Inversión
6,029.94 6,129.94 6,226.40
i
SIEFORES
551,957.39 547,496.42 527,719.79
i
SOFOMES
158,511.44 151,989.62 156,779.24
i
Otras entidades financieras nacionales
51,522.35 50,905.38 47,759.52
i
MexDer
994,128.00 991,970.30 972,640.30
i
+ Entidades No financieras
1,725,921.83 1,773,907.33 1,770,156.88
i
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
463,784.00 460,414.93 448,486.84
i
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
130,266.17 127,444.09 125,493.81
i
Personas físicas residentes en México
16,764.48 16,782.18 16,931.55
i
Empresas privadas no financieras
1,115,107.18 1,169,266.13 1,179,244.67
i
+ Contrapartes residentes en el Extranjero
21,566,605.10 21,519,730.66 20,610,867.63
i
+ Entidades financieras
21,566,034.63 21,519,158.41 20,610,297.63
i
Bancos comerciales en E.U.A.
2,087,787.38 1,983,076.36 1,862,513.73
i
Bancos comerciales en la Unión Europea
5,336,670.72 5,641,646.90 5,653,615.91
i
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
i
Bancos comerciales en otras regiones y países
677,226.37 683,831.56 666,142.89
i
Otras entidades financieras en E.U.A.
709,627.47 742,179.91 735,374.86
i
Otras entidades financieras en la Unión Europea
3,584,662.00 3,109,290.45 3,153,597.76
i
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
i
Otras entidades financieras extranjeras
1,485.17 1,403.64 1,403.64
i
Chicago Mercantile Exchange
9,168,500.52 9,357,654.59 8,537,573.82
i
Mercados organizados en otras regiones y países
75.00 75.00 75.00
i
+ Entidades No financieras
570.47 572.25 570.00
i
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
i
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
i
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
i
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
i
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
i
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
i
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
i
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
570.00 570.00 570.00
i
Personas físicas residentes en el extranjero
0.47 2.25 0.00
+ Por tipo de mercado y plazo original
i
+ Mercados organizados
8,012,830.11 8,290,842.26 7,571,369.93
i
De 1 a 7 días
99,000.51 114,454.44 69,374.38
i
De 8 días a 31 días
241,537.68 281,036.02 345,031.48
i
De 32 días a 92 días
804,030.26 700,570.90 564,059.84
i
De 93 días a 184 días
741,285.63 764,900.70 564,273.59
i
De 185 días a 366 días
785,301.66 815,946.25 681,975.29
i
De 367 días a 731 días
997,506.97 982,426.05 871,075.95
i
De 732 días a 1,096 días
765,361.93 831,739.78 817,571.83
i
De 1,097 días a 1,461 días
987,280.62 1,017,782.92 1,052,814.63
i
De 1,462 días a 1,827 días
618,747.49 699,381.75 638,297.65
i
De 1,828 días a 2,557 días
523,310.31 551,893.89 522,822.68
i
De 2,558 días a 3,653 días
1,247,022.03 1,305,861.38 1,235,533.60
i
De 3,654 días a 5,479 días
108,545.93 128,124.90 110,879.27
i
De 5,480 días a 7,305 días
73,927.88 77,181.96 77,475.54
i
Más de 7,306 días
19,971.21 19,541.30 20,184.18
i
+ Mercados extrabursátiles
20,263,523.34 19,641,498.25 19,384,265.54
i
De 1 a 7 días
67,731.29 71,216.53 71,359.42
i
De 8 días a 31 días
329,765.70 430,353.57 422,948.58
i
De 32 días a 92 días
993,804.48 1,071,791.81 1,122,255.53
i
De 93 días a 184 días
1,320,947.53 1,265,644.10 1,300,279.59
i
De 185 días a 366 días
1,722,417.24 1,783,162.34 1,616,413.61
i
De 367 días a 731 días
2,433,008.66 2,496,608.61 2,521,778.72
i
De 732 días a 1,096 días
1,987,168.65 1,906,317.08 1,888,491.01
i
De 1,097 días a 1,461 días
1,772,632.27 1,779,577.18 1,786,063.02
i
De 1,462 días a 1,827 días
1,811,441.21 1,816,096.62 1,778,774.99
i
De 1,828 días a 2,557 días
2,770,145.78 2,589,184.21 2,541,573.49
i
De 2,558 días a 3,653 días
3,749,276.63 3,097,276.06 3,040,166.03
i
De 3,654 días a 5,479 días
698,389.15 727,374.97 714,374.63
i
De 5,480 días a 7,305 días
386,942.12 386,126.84 363,337.21
i
Más de 7,306 días
219,852.64 220,768.34 216,449.72
i
+ Futuros 6/
98,960.43 95,675.18 54,305.08
+ Por tipo de subyacente
i
+ Sobre tasas de interés
7,656.70 7,110.20 6,563.70
i
TIIE
7,656.70 7,110.20 6,563.70
i
CETES
0.00 0.00 0.00
i
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
i
+ Sobre acciones o índices accionarios
3,793.89 5,132.50 1,640.32
i
IPC
935.28 2,954.80 1,138.58
i
S&P500
2,725.19 1,938.20 273.83
i
NASDAQ Composite
116.32 203.20 212.67
i
Otros índices o acciones
17.10 36.30 15.25
i
+ Sobre títulos de deuda
3,553.79 4,005.83 2,373.79
i
Bonos M
2,240.91 2,675.37 1,041.20
i
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
i
"Treasury Notes"
287.09 289.33 492.88
i
Otros títulos de deuda
1,025.79 1,041.13 839.71
i
+ Sobre divisas
83,937.52 79,353.13 43,676.84
i
Dólar de los E.U.A.
83,937.52 79,353.13 43,676.84
i
EURO
0.00 0.00 0.00
i
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
i
Sobre materias primas y metales
18.53 73.52 50.43
i
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de mercado
i
+ Mercados organizados en México
60,264.51 57,632.91 35,724.07
i
MexDer
60,264.51 57,632.91 35,724.07
i
+ Mercados organizados en E.U.A.
37,683.96 37,007.14 17,757.01
i
Chicago Mercantile Exchange
37,358.01 36,618.40 17,211.24
i
Chicago Board of Trade
307.43 315.22 518.08
i
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
i
New York Mercantile Exchange
18.53 73.52 27.68
i
+ Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
i
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
i
+ Mercados organizados en la Unión Europea
1,011.96 1,035.14 823.99
i
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
i
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
i
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
i
Europe Global Financial Marketplace
1,011.96 1,035.14 823.99
i
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
+ Por plazo original
i
De 1 a 7 días
0.00 0.00 0.00
i
De 8 días a 31 días
2,195.29 72,362.69 2,149.25
i
De 32 días a 92 días
79,226.60 3,925.66 34,765.35
i
De 93 días a 184 días
12,515.91 14,902.82 13,907.52
i
De 185 días a 366 días
3,796.03 3,785.22 3,311.96
i
De 367 días a 731 días
1,206.60 688.80 171.00
i
De 732 días a 1,096 días
20.00 10.00 0.00
i
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 0.00
i
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
i
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
i
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
i
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
i
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
i
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
i
+ Contratos Adelantados (Forwards) 5/  10/
3,857,032.27 3,953,683.63 3,306,688.48
+ Por tipo de subyacente
i
+ Sobre tasas de interés
158.00 141.00 125.00
i
TIIE
158.00 141.00 125.00
i
LIBOR
0.00 0.00 0.00
i
CETES
0.00 0.00 0.00
i
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
i
+ Sobre acciones o índices accionarios
171,036.37 246,256.45 125,279.57
i
IPC
426.90 443.99 446.19
i
S&P500
84,926.49 114,330.13 40,551.29
i
ETF's (Exchange Traded Funds)
10,082.35 5,836.95 5,316.24
i
NASDAQ 100
0.00 11.29 5.21
i
NIKKEI-225
22,965.57 24,416.65 26,880.95
i
Russell 2000
314.68 316.13 0.00
i
Otros índices o acciones
52,320.38 100,901.31 52,079.69
i
+ Sobre títulos de deuda
52,745.15 56,683.31 50,469.70
i
Bonos M
47,391.16 54,858.37 49,249.44
i
"Treasury Bonds"
15.24 15.43 14.85
i
"Treasury Notes"
397.09 302.89 453.12
i
Otros títulos
4,941.66 1,506.62 752.29
i
+ Sobre divisas
3,633,024.27 3,650,498.03 3,130,101.67
i
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
2,185,474.91 2,122,231.17 1,731,638.71
i
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
1,153,639.00 1,193,062.06 1,057,702.15
i
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
58,361.57 73,219.84 99,402.56
i
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
151,368.76 172,756.78 172,799.99
i
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
16,467.60 19,557.39 17,870.36
i
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
67,712.43 69,670.79 50,687.90
i
Sobre materias primas y metales
68.47 104.83 712.54
i
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de contraparte
i
+ Contrapartes residentes en México
908,990.90 938,916.47 816,202.83
i
+ Entidades financieras
528,057.98 563,904.57 444,656.31
i
Bancos Comerciales
184,599.21 175,672.31 163,710.12
i
Bancos de Desarrollo
32,292.89 18,388.79 2,088.36
i
Casas de Bolsa
13,271.99 10,557.89 8,360.83
i
Sociedades y Fondos de Inversión
0.00 510.29 491.15
i
SIEFORES
280,501.94 342,597.09 253,694.93
i
SOFOMES
3,490.31 2,816.29 2,953.63
i
Otras entidades financieras nacionales
13,901.63 13,361.92 13,357.30
i
+ Entidades No financieras
380,932.92 375,011.90 371,546.53
i
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
118,202.05 118,747.75 114,195.52
i
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
i