Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros   >   (CF581) - Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa
  Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros     (CF581) - Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa

Período: Ene 2007 - Sep 2017, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

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Jul 2017 Ago 2017 Sep 2017
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
29,881,000.60 29,933,709.85 30,396,045.98
Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
24,444,612.50 24,190,191.21 24,517,037.27
Por tipo de subyacente
Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
18,301,467.59 17,934,565.00 18,095,677.21
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
12,510,633.69 11,886,015.98 11,830,293.50
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
796,040.65 826,921.17 872,031.43
LIBOR-TASA FIJA
3,950,626.36 4,151,925.22 4,290,800.77
Otras tasas
1,044,166.89 1,069,702.63 1,102,551.51
Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
6,088,715.13 6,200,744.75 6,363,116.19
TIIE-LIBOR
2,516,992.84 2,565,733.65 2,636,574.18
TIIE-TASA FIJA
2,279,418.62 2,317,011.21 2,389,525.02
Otras tasas
1,292,303.67 1,317,999.89 1,337,016.99
Subyacentes distintos a tasas de interés
54,429.78 54,881.47 58,243.88
Por tipo de contraparte (o mercado)
Contrapartes residentes en México
6,750,212.18 6,794,199.11 6,753,733.88
Entidades financieras
5,323,530.10 5,390,276.82 5,317,615.19
Bancos Comerciales
2,099,426.80 2,124,532.63 2,126,652.43
Bancos de Desarrollo
297,277.45 299,108.08 301,542.13
Casas de Bolsa
777,091.13 794,920.70 814,975.33
Sociedades y Fondos de Inversión
2,921.50 2,021.50 2,096.50
SIEFORES
1,199,509.53 1,220,979.20 1,138,443.18
SOFOMES
97,245.15 97,169.26 104,772.21
Otras entidades financieras nacionales
71,878.69 72,624.26 69,054.21
MexDer
778,179.85 778,921.20 760,079.20
Entidades No financieras
1,426,682.08 1,403,922.28 1,436,118.69
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
307,334.83 310,969.77 311,430.62
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
169,427.97 169,250.54 176,120.25
Personas físicas residentes en México
22,323.17 19,232.62 21,164.24
Empresas privadas no financieras
927,596.11 904,469.36 927,403.58
Contrapartes residentes en el Extranjero
17,694,400.31 17,395,992.11 17,763,303.40
Entidades financieras
17,694,388.30 17,395,980.04 17,763,291.09
Bancos comerciales en E.U.A.
2,783,170.66 2,659,196.26 2,604,421.73
Bancos comerciales en la Unión Europea
4,032,772.01 4,024,019.02 4,044,851.58
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
Bancos comerciales en otras regiones y países
693,744.83 691,197.24 682,311.37
Otras entidades financieras en E.U.A.
867,748.67 902,515.08 952,806.67
Otras entidades financieras en la Unión Europea
3,097,746.53 3,188,568.82 3,305,345.56
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
1,582.67 1,616.57 1,619.25
Chicago Mercantile Exchange
6,217,622.93 5,928,867.06 6,171,934.92
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Entidades No financieras
12.02 12.07 12.31
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
12.02 12.07 12.31
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en el extranjero
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado y plazo original
Mercados organizados
5,652,374.77 5,342,634.94 5,486,478.92
De 1 a 7 días
135,520.05 6,105.56 58,530.86
De 8 días a 31 días
241,105.41 238,814.96 203,363.72
De 32 días a 92 días
506,623.05 535,906.24 477,636.30
De 93 días a 184 días
692,748.82 629,943.50 732,204.61
De 185 días a 366 días
854,331.83 674,583.01 602,618.28
De 367 días a 731 días
690,942.15 694,337.86 713,041.65
De 732 días a 1,096 días
440,964.91 423,072.18 433,757.75
De 1,097 días a 1,461 días
283,301.66 296,437.18 319,686.25
De 1,462 días a 1,827 días
704,754.90 715,551.48 745,145.10
De 1,828 días a 2,557 días
215,564.20 219,610.62 258,802.74
De 2,558 días a 3,653 días
793,185.66 808,247.63 837,208.22
De 3,654 días a 5,479 días
50,885.94 55,170.52 59,596.97
De 5,480 días a 7,305 días
38,051.84 40,392.57 40,360.38
Más de 7,306 días
4,394.35 4,461.64 4,526.10
Mercados extrabursátiles
18,792,237.73 18,847,556.28 19,030,558.36
De 1 a 7 días
61,507.99 76,477.79 191,077.73
De 8 días a 31 días
394,017.35 299,380.76 324,211.99
De 32 días a 92 días
891,665.61 955,192.51 817,016.61
De 93 días a 184 días
1,073,095.42 1,099,343.59 1,299,628.11
De 185 días a 366 días
1,811,193.66 1,776,256.90 1,574,227.00
De 367 días a 731 días
2,342,768.18 2,229,806.45 2,221,092.45
De 732 días a 1,096 días
1,628,116.92 1,649,335.10 1,639,991.44
De 1,097 días a 1,461 días
1,429,542.53 1,524,791.99 1,531,129.93
De 1,462 días a 1,827 días
1,590,482.16 1,533,058.47 1,642,902.71
De 1,828 días a 2,557 días
2,460,548.96 2,422,892.24 2,422,042.02
De 2,558 días a 3,653 días
3,857,160.55 4,018,320.53 4,102,023.73
De 3,654 días a 5,479 días
711,745.09 722,893.66 713,872.17
De 5,480 días a 7,305 días
384,288.95 382,694.60 383,704.61
Más de 7,306 días
156,104.36 157,111.69 167,637.85
Futuros 6/
89,129.60 91,885.87 93,396.03
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
13,800.00 11,260.00 9,991.40
TIIE
13,800.00 11,260.00 9,991.40
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
8,033.28 9,071.72 9,846.17
IPC
1,351.05 1,538.27 1,240.66
S&P500
6,590.16 7,320.25 7,910.03
NASDAQ Composite
33.67 178.25 350.91
Otros índices o acciones
58.41 34.96 344.58
Sobre títulos de deuda
5,647.18 8,533.86 2,872.13
Bonos M
2,912.77 4,469.02 1,714.50
"Treasury Bonds"
272.73 0.00 0.00
"Treasury Notes"
2,177.40 3,439.03 875.91
Otros títulos de deuda
284.28 625.81 281.72
Sobre divisas
61,521.04 62,904.43 70,543.25
Dólar de los E.U.A.
61,518.20 62,901.34 70,540.12
EURO
2.85 3.09 3.13
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
Sobre materias primas y metales
128.09 115.86 143.08
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado
Mercados organizados en México
46,957.24 47,917.11 53,802.02
MexDer
46,957.24 47,917.11 53,802.02
Mercados organizados en E.U.A.
42,009.29 43,468.37 39,468.17
Chicago Mercantile Exchange
39,252.32 39,754.00 38,274.94
Chicago Board of Trade
2,628.87 3,629.58 1,050.15
Intercontinental Futures and Options Exchange
4.29 0.00 0.00
New York Mercantile Exchange
123.80 84.79 143.08
Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
Mercados organizados en la Unión Europea
163.07 500.40 125.85
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
Europe Global Financial Marketplace
163.07 500.40 125.85
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Por plazo original
De 1 a 7 días
0.00 466.33 0.00
De 8 días a 31 días
4,148.83 51,469.53 6,683.50
De 32 días a 92 días
57,416.66 4,224.85 77,333.50
De 93 días a 184 días
24,564.10 31,668.84 6,303.98
De 185 días a 366 días
3,000.00 4,056.32 2,371.85
De 367 días a 731 días
0.00 0.00 448.80
De 732 días a 1,096 días
0.00 0.00 224.40
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 30.00
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
Contratos Adelantados (Forwards) 5/  10/
2,801,653.60 3,100,422.14 3,237,890.54
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
318,148.49 312,312.61 306,509.27
TIIE
318,148.49 312,312.61 306,509.27
LIBOR
0.00 0.00 0.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
95,205.11 110,963.90 128,284.44
IPC
6,596.73 6,586.41 6,882.03
S&P500
32,309.12 45,327.22 44,832.78
ETF's (Exchange Traded Funds)
550.37 552.63 563.67
NASDAQ 100
18.57 14.50 23.78
NIKKEI-225
20,120.85 20,370.80 19,794.32
Russell 2000
245.40 246.41 252.98
Otros índices o acciones
35,364.06 37,865.93 55,934.88
Sobre títulos de deuda
15,972.98 21,577.80 22,635.17
Bonos M
11,799.17 15,758.23 19,943.18
"Treasury Bonds"
114.53 153.78 109.70
"Treasury Notes"
572.37 2,730.63 93.47
Otros títulos
3,486.91 2,935.17 2,488.83
Sobre divisas
2,372,172.85 2,655,371.59 2,780,316.48
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
1,131,173.25 1,359,903.82 1,472,167.36
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
894,587.95 923,315.59 911,894.67
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
60,955.10 60,211.22 67,907.80
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
219,640.74 208,064.75 202,309.35
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
15,073.53 15,068.71 29,391.67
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
50,742.28 88,807.48 96,645.63
Sobre materias primas y metales
154.16 196.27 145.17
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de contraparte
Contrapartes residentes en México
1,077,211.25 1,138,736.83 1,183,731.08
Entidades financieras
798,079.07 841,799.19 895,415.58
Bancos Comerciales
111,351.07 121,016.54 162,614.76
Bancos de Desarrollo
12,155.60 11,697.83 31,402.63
Casas de Bolsa
14,063.42 13,792.50 12,909.22
Sociedades y Fondos de Inversión
205.63 0.00 0.00
SIEFORES
641,622.88 674,292.73 667,684.85
SOFOMES
1,502.96 1,342.27 1,485.16
Otras entidades financieras nacionales
17,177.52 19,657.36 19,318.97
Entidades No financieras
279,132.18 296,937.66 288,315.50
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
27,144.81 27,207.95 18,548.02
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
14,986.85 15,081.77 12,225.73
Empresas privadas no financieras
237,000.52 254,647.93 257,541.75
Contrapartes residentes en el Extranjero
1,724,442.34 1,961,685.25 2,054,159.46
Entidades financieras
1,724,343.91 1,961,614.01 2,054,123.55
Bancos comerciales en E.U.A.
380,683.75 378,679.74 359,082.92
Bancos comerciales en la Unión Europea
1,140,066.05 1,364,916.25 1,485,667.96
Bancos comerciales en América Latina
11,216.77 15,082.09 14,900.28
Bancos comerciales en otras regiones y países
61,138.65 69,574.94 63,711.15
Otras entidades financieras en E.U.A.
75,018.17 72,564.39 75,317.31
Otras entidades financieras en la Unión Europea
56,095.90 60,671.46 55,143.00
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
124.62 125.14 300.92