Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros   >   (CF581) - Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa
  Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros     (CF581) - Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa

Período: Ene 2007 - Dic 2017, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

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Oct 2017 Nov 2017 Dic 2017
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
32,263,303.16 31,922,453.07 31,701,856.57
Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
25,739,962.59 25,075,746.39 25,921,614.71
Por tipo de subyacente
Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
18,938,698.16 18,665,150.46 19,178,007.95
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
12,208,611.84 12,097,494.18 12,198,458.96
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
867,800.70 868,878.64 861,716.42
LIBOR-TASA FIJA
4,670,451.36 4,446,404.81 4,752,692.63
Otras tasas
1,191,834.26 1,252,372.84 1,365,139.94
Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
6,738,308.71 6,348,587.79 6,686,714.58
TIIE-LIBOR
2,758,620.57 2,611,145.50 2,745,766.58
TIIE-TASA FIJA
2,576,392.25 2,410,848.78 2,543,226.20
Otras tasas
1,403,295.88 1,326,593.52 1,397,721.79
Subyacentes distintos a tasas de interés
62,955.72 62,008.13 56,892.18
Por tipo de contraparte (o mercado)
Contrapartes residentes en México
6,945,695.36 6,695,747.97 6,881,238.40
Entidades financieras
5,493,560.76 5,250,811.72 5,408,159.80
Bancos Comerciales
2,180,386.27 2,122,829.97 2,181,566.64
Bancos de Desarrollo
309,849.18 296,252.62 305,989.04
Casas de Bolsa
878,748.52 864,511.02 912,464.10
Sociedades y Fondos de Inversión
3,146.50 4,246.50 4,746.50
SIEFORES
1,076,489.58 884,107.39 896,898.47
SOFOMES
114,634.90 114,245.08 122,509.29
Otras entidades financieras nacionales
71,013.29 70,333.43 72,321.06
MexDer
859,292.50 894,285.70 911,664.70
Entidades No financieras
1,452,134.60 1,444,936.24 1,473,078.60
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
323,450.39 319,223.40 339,019.43
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
175,923.48 182,006.08 170,671.23
Personas físicas residentes en México
16,105.20 16,546.82 12,305.53
Empresas privadas no financieras
936,655.53 927,159.95 951,082.42
Contrapartes residentes en el Extranjero
18,794,267.22 18,379,998.42 19,040,376.31
Entidades financieras
18,794,254.29 18,379,985.87 19,040,363.05
Bancos comerciales en E.U.A.
2,629,429.70 2,497,876.03 2,558,663.53
Bancos comerciales en la Unión Europea
4,120,520.80 4,052,467.14 4,180,334.14
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
Bancos comerciales en otras regiones y países
703,546.52 699,088.69 707,397.33
Otras entidades financieras en E.U.A.
1,007,469.98 1,077,262.14 784,834.36
Otras entidades financieras en la Unión Europea
3,594,080.43 3,329,883.44 3,534,351.74
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
1,628.98 1,625.22 1,720.69
Chicago Mercantile Exchange
6,737,577.87 6,721,783.21 7,273,061.26
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Entidades No financieras
12.94 12.55 13.26
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
12.94 12.55 13.26
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en el extranjero
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado y plazo original
Mercados organizados
6,001,674.83 5,960,107.22 6,349,071.88
De 1 a 7 días
70,847.84 105,818.63 35,297.40
De 8 días a 31 días
210,318.86 157,624.25 244,302.04
De 32 días a 92 días
474,374.33 606,129.69 713,312.86
De 93 días a 184 días
687,579.21 620,732.90 612,188.22
De 185 días a 366 días
809,333.53 788,771.33 757,642.91
De 367 días a 731 días
773,268.09 779,787.92 879,643.54
De 732 días a 1,096 días
495,233.72 453,007.87 459,283.78
De 1,097 días a 1,461 días
395,455.67 414,690.18 488,534.31
De 1,462 días a 1,827 días
762,894.40 712,655.84 711,429.26
De 1,828 días a 2,557 días
273,332.06 272,238.24 316,012.06
De 2,558 días a 3,653 días
941,396.48 930,301.98 1,000,333.24
De 3,654 días a 5,479 días
61,392.35 68,352.42 74,176.66
De 5,480 días a 7,305 días
41,523.06 45,125.53 48,974.44
Más de 7,306 días
4,725.22 4,870.43 7,941.16
Mercados extrabursátiles
19,738,287.76 19,115,639.17 19,572,542.83
De 1 a 7 días
135,355.27 79,523.47 94,993.01
De 8 días a 31 días
305,290.29 299,145.10 405,516.49
De 32 días a 92 días
871,876.24 937,290.50 1,181,010.85
De 93 días a 184 días
1,199,658.36 1,096,722.70 1,029,668.40
De 185 días a 366 días
1,693,643.46 1,639,253.88 1,502,457.86
De 367 días a 731 días
2,281,798.73 2,285,340.93 2,387,997.38
De 732 días a 1,096 días
1,724,398.91 1,761,420.02 1,760,429.02
De 1,097 días a 1,461 días
1,582,406.77 1,456,890.39 1,481,897.61
De 1,462 días a 1,827 días
1,726,456.60 1,607,052.87 1,580,926.59
De 1,828 días a 2,557 días
2,543,908.10 2,462,780.69 2,552,151.36
De 2,558 días a 3,653 días
4,375,310.28 4,219,423.00 4,372,443.90
De 3,654 días a 5,479 días
726,420.10 718,568.48 676,103.92
De 5,480 días a 7,305 días
389,894.41 376,683.36 361,639.14
Más de 7,306 días
181,870.24 175,543.77 185,307.29
Futuros 6/
107,047.74 104,406.41 101,752.90
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
7,394.30 6,296.85 5,201.20
TIIE
7,394.30 6,296.85 5,201.20
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
11,483.98 11,518.35 2,188.94
IPC
1,408.62 1,753.14 1,516.58
S&P500
9,026.29 9,154.12 443.84
NASDAQ Composite
708.51 267.39 215.66
Otros índices o acciones
340.56 343.69 12.86
Sobre títulos de deuda
5,561.64 6,250.07 2,927.18
Bonos M
3,642.38 4,702.58 2,269.31
"Treasury Bonds"
146.01 141.52 0.00
"Treasury Notes"
562.25 747.00 154.97
Otros títulos de deuda
1,211.00 658.97 502.90
Sobre divisas
82,458.36 80,194.50 91,346.05
Dólar de los E.U.A.
82,455.13 80,190.18 91,341.45
EURO
3.24 4.32 4.60
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
Sobre materias primas y metales
149.46 146.63 89.54
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado
Mercados organizados en México
64,664.71 62,828.14 75,006.59
MexDer
64,664.71 62,828.14 75,006.59
Mercados organizados en E.U.A.
41,272.71 41,012.72 26,341.36
Chicago Mercantile Exchange
40,307.80 39,873.02 25,987.00
Chicago Board of Trade
815.46 993.06 264.82
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
New York Mercantile Exchange
149.46 146.63 89.54
Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
Mercados organizados en la Unión Europea
1,110.32 565.55 404.95
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
Europe Global Financial Marketplace
1,110.32 565.55 404.95
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Por plazo original
De 1 a 7 días
0.00 554.43 0.00
De 8 días a 31 días
3,345.01 64,132.45 8,393.22
De 32 días a 92 días
87,862.92 3,416.66 60,296.24
De 93 días a 184 días
10,933.30 26,761.62 20,819.63
De 185 días a 366 días
4,249.80 8,931.05 11,680.11
De 367 días a 731 días
430.10 411.40 392.70
De 732 días a 1,096 días
206.60 188.80 171.00
De 1,097 días a 1,461 días
20.00 10.00 0.00
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
Contratos Adelantados (Forwards) 5/  10/
3,705,100.46 4,047,141.05 3,173,094.01
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
300,045.50 294,214.28 168,714.33
TIIE
300,045.50 294,214.28 168,714.33
LIBOR
0.00 0.00 0.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
165,076.23 173,923.80 177,125.92
IPC
8,561.00 10,454.21 2,324.11
S&P500
51,267.77 55,622.82 64,544.50
ETF's (Exchange Traded Funds)
4,441.78 4,379.14 4,715.48
NASDAQ 100
28.13 20.55 20.34
NIKKEI-225
25,608.56 27,426.87 28,525.39
Russell 2000
265.82 257.98 290.84
Otros índices o acciones
74,903.17 75,762.22 76,705.27
Sobre títulos de deuda
53,933.11 42,025.99 40,036.10
Bonos M
43,583.14 40,554.02 38,724.15
"Treasury Bonds"
112.66 110.42 116.65
"Treasury Notes"
364.89 274.70 154.79
Otros títulos
9,872.42 1,086.85 1,040.51
Sobre divisas
3,185,839.40 3,536,742.20 2,786,970.83
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
1,705,698.94 1,883,527.69 1,447,814.85
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
1,107,366.46 1,242,946.48 958,268.74
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
69,916.39 77,458.51 90,112.22
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
195,707.13 198,768.30 203,311.48
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
29,663.96 58,053.46 31,963.45
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
77,486.53 75,987.78 55,500.09
Sobre materias primas y metales
206.22 234.77 246.82
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de contraparte
Contrapartes residentes en México
1,218,457.34 1,315,817.31 1,067,399.61
Entidades financieras
924,200.57 965,737.07 656,039.53
Bancos Comerciales
142,878.99 118,113.87 77,845.67
Bancos de Desarrollo
21,815.71 16,153.91 6,347.57
Casas de Bolsa
16,107.55 9,820.16 8,972.47
Sociedades y Fondos de Inversión
0.00 0.00 0.00
SIEFORES
723,074.18 800,953.95 543,132.02
SOFOMES
1,496.36 1,730.30 3,079.95
Otras entidades financieras nacionales
18,827.77 18,964.88 16,661.85
Entidades No financieras
294,256.76 350,080.24 411,360.09
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
38,600.17 97,034.98 172,882.73
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
12,620.85 10,379.01 8,536.24
Empresas privadas no financieras
243,035.75 242,666.25 229,941.12
Contrapartes residentes en el Extranjero
2,486,643.12 2,731,323.74 2,105,694.40
Entidades financieras
2,486,562.79 2,731,221.63 2,105,617.00
Bancos comerciales en E.U.A.
390,389.44 425,956.43 348,178.23
Bancos comerciales en la Unión Europea
1,850,715.43 2,059,697.22 1,536,471.57
Bancos comerciales en América Latina
13,774.31 8,472.14 9,598.70
Bancos comerciales en otras regiones y países
68,919.81 69,705.69 60,543.23
Otras entidades financieras en E.U.A.
75,851.80 76,486.94 64,604.56
Otras entidades financieras en la Unión Europea
86,749.11 90,800.91 86,112.65
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
162.89 102.29 108.07