Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros   >   (CF581) - Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa
  Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros     (CF581) - Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa

Período: Ene 2007 - Jun 2018, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

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Abr 2018 May 2018 Jun 2018
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
32,428,592.88 33,144,415.80 32,951,368.79
Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
26,224,924.70 26,840,296.07 26,901,005.73
Por tipo de subyacente
Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
19,351,783.84 20,044,477.66 20,051,983.53
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
12,262,091.04 12,798,763.49 12,806,492.88
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
869,156.17 876,304.43 907,005.79
LIBOR-TASA FIJA
4,773,188.15 4,858,954.09 4,859,817.67
Otras tasas
1,447,348.48 1,510,455.65 1,478,667.19
Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
6,792,384.19 6,701,054.05 6,754,341.56
TIIE-LIBOR
2,639,185.12 2,588,396.12 2,633,536.07
TIIE-TASA FIJA
2,658,839.88 2,547,494.79 2,544,002.30
Otras tasas
1,494,359.19 1,565,163.14 1,576,803.18
Subyacentes distintos a tasas de interés
80,756.67 94,764.37 94,680.64
Por tipo de contraparte (o mercado)
Contrapartes residentes en México
6,785,457.24 6,761,328.25 6,776,737.62
Entidades financieras
5,219,502.53 5,113,206.85 5,085,729.90
Bancos Comerciales
2,192,510.99 2,139,456.49 2,138,767.01
Bancos de Desarrollo
311,808.48 325,497.98 323,805.73
Casas de Bolsa
921,448.77 840,848.73 830,609.30
Sociedades y Fondos de Inversión
1,684.94 3,727.26 4,127.76
SIEFORES
626,283.72 615,526.77 597,476.55
SOFOMES
156,497.17 159,792.67 160,097.96
Otras entidades financieras nacionales
53,417.82 53,112.29 53,071.20
MexDer
955,850.65 975,244.65 977,774.40
Entidades No financieras
1,565,954.71 1,648,121.40 1,691,007.72
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
415,595.67 440,254.21 453,819.72
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
140,068.07 126,989.42 137,576.72
Personas físicas residentes en México
20,794.55 19,860.56 21,861.63
Empresas privadas no financieras
989,496.42 1,061,017.21 1,077,749.65
Contrapartes residentes en el Extranjero
19,439,467.46 20,078,967.82 20,124,268.12
Entidades financieras
19,438,884.83 20,078,384.38 20,123,680.68
Bancos comerciales en E.U.A.
2,434,526.62 2,491,912.16 2,436,707.43
Bancos comerciales en la Unión Europea
4,119,528.34 4,327,552.73 4,448,346.08
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
Bancos comerciales en otras regiones y países
668,168.31 684,781.45 672,772.88
Otras entidades financieras en E.U.A.
703,996.66 685,581.92 701,960.22
Otras entidades financieras en la Unión Europea
3,686,548.65 3,402,442.45 3,420,193.57
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
1,554.52 1,636.55 1,636.10
Chicago Mercantile Exchange
7,824,561.73 8,484,477.13 8,442,064.41
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Entidades No financieras
582.63 583.44 587.43
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
12.63 13.44 13.43
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
570.00 570.00 570.00
Personas físicas residentes en el extranjero
0.00 0.00 4.01
Por tipo de mercado y plazo original
Mercados organizados
7,111,601.89 7,554,417.83 7,597,185.84
De 1 a 7 días
77,322.38 147,630.60 82,833.63
De 8 días a 31 días
167,839.67 272,818.11 252,318.75
De 32 días a 92 días
715,428.37 661,171.24 752,518.40
De 93 días a 184 días
818,589.77 907,484.53 899,324.21
De 185 días a 366 días
876,373.60 816,873.99 846,186.39
De 367 días a 731 días
927,106.52 946,779.52 998,943.62
De 732 días a 1,096 días
511,913.55 553,344.28 559,017.55
De 1,097 días a 1,461 días
757,933.66 865,731.82 934,492.51
De 1,462 días a 1,827 días
587,481.56 601,952.39 513,484.84
De 1,828 días a 2,557 días
414,841.50 440,424.75 449,948.94
De 2,558 días a 3,653 días
1,099,007.18 1,164,508.67 1,127,486.73
De 3,654 días a 5,479 días
89,093.84 95,427.81 100,230.58
De 5,480 días a 7,305 días
60,688.46 67,674.32 66,311.02
Más de 7,306 días
7,981.84 12,595.80 14,088.66
Mercados extrabursátiles
19,113,322.81 19,285,878.24 19,303,819.89
De 1 a 7 días
46,689.08 114,183.75 228,196.72
De 8 días a 31 días
221,706.08 415,026.79 337,552.11
De 32 días a 92 días
980,677.95 1,002,243.56 814,919.89
De 93 días a 184 días
988,779.55 907,697.55 867,048.28
De 185 días a 366 días
1,569,694.42 1,688,539.51 1,738,725.92
De 367 días a 731 días
2,051,838.75 2,037,054.98 2,145,488.55
De 732 días a 1,096 días
1,767,106.47 1,906,220.12 1,888,517.24
De 1,097 días a 1,461 días
1,584,376.98 1,655,398.15 1,731,630.89
De 1,462 días a 1,827 días
1,657,747.90 1,800,614.92 1,808,810.33
De 1,828 días a 2,557 días
2,517,004.76 2,579,523.06 2,621,321.98
De 2,558 días a 3,653 días
4,490,119.56 3,887,955.98 3,837,107.02
De 3,654 días a 5,479 días
678,408.76 703,803.23 701,716.44
De 5,480 días a 7,305 días
359,457.63 375,543.39 378,169.59
Más de 7,306 días
199,714.92 212,073.26 204,614.93
Futuros 6/
97,157.72 101,610.15 86,818.57
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
11,295.20 10,793.95 10,092.70
TIIE
11,295.20 10,793.95 10,092.70
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
2,843.79 4,443.32 3,622.86
IPC
1,388.04 2,243.28 2,776.53
S&P500
1,176.76 1,955.60 570.69
NASDAQ Composite
256.97 242.08 258.42
Otros índices o acciones
22.03 2.36 17.22
Sobre títulos de deuda
8,124.33 9,025.24 3,615.65
Bonos M
5,554.73 7,833.64 2,145.50
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
"Treasury Notes"
1,671.32 433.16 288.88
Otros títulos de deuda
898.27 758.44 1,181.27
Sobre divisas
74,829.23 77,192.52 69,401.69
Dólar de los E.U.A.
74,824.83 77,187.98 69,401.69
EURO
4.41 4.54 0.00
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
Sobre materias primas y metales
65.16 155.13 85.67
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado
Mercados organizados en México
73,009.65 78,046.67 71,280.77
MexDer
73,009.65 78,046.67 71,280.77
Mercados organizados en E.U.A.
23,298.89 22,879.30 14,416.36
Chicago Mercantile Exchange
21,492.23 22,215.17 13,965.61
Chicago Board of Trade
1,746.81 520.67 381.19
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
New York Mercantile Exchange
59.85 143.46 69.56
Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
Mercados organizados en la Unión Europea
849.18 684.18 1,121.44
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
Europe Global Financial Marketplace
849.18 684.18 1,121.44
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Por plazo original
De 1 a 7 días
0.00 116.99 0.00
De 8 días a 31 días
2,437.88 63,025.71 3,578.04
De 32 días a 92 días
64,318.98 2,123.42 67,787.27
De 93 días a 184 días
19,046.23 22,572.85 7,804.86
De 185 días a 366 días
6,936.22 9,884.06 4,300.01
De 367 días a 731 días
4,321.41 3,808.62 3,288.38
De 732 días a 1,096 días
97.00 78.50 60.00
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 0.00
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
Contratos Adelantados (Forwards) 5/  10/
3,362,675.44 3,535,350.37 3,397,379.03
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
481.00 358.00 258.00
TIIE
481.00 358.00 258.00
LIBOR
0.00 0.00 0.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
146,607.47 156,841.25 130,859.52
IPC
529.86 530.10 240.14
S&P500
74,360.09 73,928.46 61,032.70
ETF's (Exchange Traded Funds)
2,511.07 5,075.15 701.45
NASDAQ 100
12.98 11.25 8.59
NIKKEI-225
26,579.75 31,711.14 26,170.50
Russell 2000
289.69 308.38 308.07
Otros índices o acciones
42,324.03 45,276.78 42,398.07
Sobre títulos de deuda
42,519.99 37,004.20 39,286.34
Bonos M
40,758.83 34,906.93 36,756.29
"Treasury Bonds"
75.51 237.85 81.61
"Treasury Notes"
271.49 191.06 106.89
Otros títulos
1,414.16 1,668.36 2,341.55
Sobre divisas
3,172,946.01 3,340,934.95 3,226,765.33
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
1,738,141.18 1,708,234.16 1,688,447.25
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
1,049,003.52 1,201,337.54 1,165,589.96
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
99,717.93 122,051.53 102,963.53
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
169,536.63 191,994.64 174,485.93
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
28,528.52 29,805.57 19,065.70
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
88,018.23 87,511.51 76,212.95
Sobre materias primas y metales
120.98 211.97 209.85
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de contraparte
Contrapartes residentes en México
1,002,933.81 1,023,474.71 975,800.39
Entidades financieras
596,366.48 612,138.03 551,235.72
Bancos Comerciales
188,616.94 198,161.33 183,429.59
Bancos de Desarrollo
45,309.19 42,327.55 35,681.58
Casas de Bolsa
9,185.51 10,862.54 9,709.80
Sociedades y Fondos de Inversión
0.00 0.00 0.00
SIEFORES
333,679.51 339,890.55 305,167.20
SOFOMES
1,891.61 2,079.06 2,231.56
Otras entidades financieras nacionales
17,683.72 18,817.00 15,015.99
Entidades No financieras
406,567.33 411,336.68 424,564.67
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
124,927.00 127,705.45 132,747.09
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
18,938.55 18,572.08 18,285.47
Empresas privadas no financieras
262,701.78 265,059.15 273,532.11
Contrapartes residentes en el Extranjero
2,359,741.63 2,511,875.67 2,421,578.64
Entidades financieras
2,359,275.13 2,511,295.44 2,421,055.62
Bancos comerciales en E.U.A.
388,263.52 435,002.05 430,455.05
Bancos comerciales en la Unión Europea
1,685,887.85 1,753,669.26 1,686,325.92
Bancos comerciales en América Latina
5,591.90 7,668.56 5,817.07
Bancos comerciales en otras regiones y países
73,593.37 69,752.89 75,092.97
Otras entidades financieras en E.U.A.
42,066.95 44,681.09 43,489.81
Otras entidades financieras en la Unión Europea
163,815.41 200,461.86 179,815.12
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
56.11 59.73 59.67