Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros   >   (CF581) - Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa
  Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros     (CF581) - Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa

Período: Ene 2007 - Mar 2018, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

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Ene 2018 Feb 2018 Mar 2018
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
31,547,315.22 32,408,978.01 31,632,821.95
Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
25,692,133.44 26,239,949.97 25,642,136.81
Por tipo de subyacente
Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
19,151,629.16 19,466,247.02 18,988,545.53
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
12,401,988.54 12,319,708.42 12,185,178.72
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
853,043.19 1,103,782.36 864,355.28
LIBOR-TASA FIJA
4,555,541.93 4,629,293.08 4,540,406.33
Otras tasas
1,341,055.50 1,413,463.17 1,398,605.20
Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
6,477,112.44 6,692,195.31 6,572,496.86
TIIE-LIBOR
2,621,834.28 2,718,872.54 2,571,972.32
TIIE-TASA FIJA
2,496,472.24 2,567,667.29 2,585,303.70
Otras tasas
1,358,805.92 1,405,655.48 1,415,220.84
Subyacentes distintos a tasas de interés
63,391.84 81,507.63 81,094.41
Por tipo de contraparte (o mercado)
Contrapartes residentes en México
6,664,056.74 6,713,752.51 6,647,680.14
Entidades financieras
5,220,257.15 5,253,849.24 5,138,463.09
Bancos Comerciales
2,120,532.13 2,154,482.74 2,122,228.97
Bancos de Desarrollo
303,154.51 307,049.17 307,926.90
Casas de Bolsa
890,291.43 914,774.44 895,648.09
Sociedades y Fondos de Inversión
5,046.50 6,373.20 6,360.12
SIEFORES
779,967.00 730,506.96 623,578.19
SOFOMES
125,456.21 136,040.27 134,767.51
Otras entidades financieras nacionales
60,239.68 57,711.26 53,431.65
MexDer
935,569.70 946,911.20 994,521.65
Entidades No financieras
1,443,799.59 1,459,903.28 1,509,217.05
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
338,710.34 368,573.66 403,554.95
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
151,876.37 140,742.50 140,553.77
Personas físicas residentes en México
17,038.14 11,687.70 11,968.37
Empresas privadas no financieras
936,174.75 938,899.42 953,139.96
Contrapartes residentes en el Extranjero
19,028,076.70 19,526,197.45 18,994,456.67
Entidades financieras
19,028,064.15 19,526,184.74 18,993,874.40
Bancos comerciales en E.U.A.
2,479,671.73 2,480,334.36 2,455,938.17
Bancos comerciales en la Unión Europea
4,024,071.79 4,089,275.24 3,973,632.09
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
Bancos comerciales en otras regiones y países
683,169.90 677,059.66 647,537.76
Otras entidades financieras en E.U.A.
824,217.47 791,710.90 835,013.61
Otras entidades financieras en la Unión Europea
3,484,010.82 3,606,091.41 3,561,481.24
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
1,635.59 1,633.37 1,627.72
Chicago Mercantile Exchange
7,531,286.86 7,880,079.80 7,518,643.82
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Entidades No financieras
12.55 12.71 582.27
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
12.55 12.71 12.27
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
0.00 0.00 570.00
Personas físicas residentes en el extranjero
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado y plazo original
Mercados organizados
6,668,355.90 7,082,265.88 6,828,830.23
De 1 a 7 días
61,455.67 302,673.62 202,650.49
De 8 días a 31 días
267,196.90 241,169.24 203,668.66
De 32 días a 92 días
658,790.31 637,344.38 636,352.98
De 93 días a 184 días
677,407.07 687,916.01 601,007.94
De 185 días a 366 días
890,135.22 959,167.75 997,712.44
De 367 días a 731 días
937,283.73 917,544.79 885,440.82
De 732 días a 1,096 días
460,387.89 493,261.85 472,526.25
De 1,097 días a 1,461 días
509,074.93 643,280.03 676,950.44
De 1,462 días a 1,827 días
702,122.21 646,847.96 583,345.31
De 1,828 días a 2,557 días
336,066.35 346,382.18 359,308.59
De 2,558 días a 3,653 días
1,031,803.38 1,067,700.38 1,064,389.85
De 3,654 días a 5,479 días
74,599.68 75,329.98 79,353.58
De 5,480 días a 7,305 días
55,394.73 56,357.60 58,723.09
Más de 7,306 días
6,637.83 7,290.13 7,399.80
Mercados extrabursátiles
19,023,777.54 19,157,684.08 18,813,306.58
De 1 a 7 días
104,364.87 125,547.71 336,681.77
De 8 días a 31 días
336,400.84 389,884.51 246,121.15
De 32 días a 92 días
1,126,929.50 880,395.41 785,785.02
De 93 días a 184 días
1,055,523.91 1,172,665.70 1,033,249.54
De 185 días a 366 días
1,487,757.24 1,482,402.79 1,571,653.67
De 367 días a 731 días
2,189,670.70 2,139,247.38 1,981,744.14
De 732 días a 1,096 días
1,634,215.39 1,701,104.95 1,707,692.61
De 1,097 días a 1,461 días
1,469,867.85 1,546,710.28 1,467,473.40
De 1,462 días a 1,827 días
1,552,866.16 1,508,948.86 1,582,726.32
De 1,828 días a 2,557 días
2,576,247.83 2,537,773.70 2,465,032.53
De 2,558 días a 3,653 días
4,246,212.36 4,422,198.60 4,409,794.19
De 3,654 días a 5,479 días
696,365.06 654,618.90 666,944.08
De 5,480 días a 7,305 días
358,975.00 399,738.84 366,054.18
Más de 7,306 días
188,380.83 196,446.46 192,353.98
Futuros 6/
99,919.11 109,157.46 81,675.26
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
4,098.95 3,497.70 2,896.45
TIIE
4,098.95 3,497.70 2,896.45
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
4,167.24 4,200.31 2,794.64
IPC
2,662.90 2,296.96 737.18
S&P500
1,147.34 1,414.63 1,924.52
NASDAQ Composite
289.03 448.08 115.11
Otros índices o acciones
67.97 40.64 17.84
Sobre títulos de deuda
4,850.63 7,938.85 6,878.32
Bonos M
3,271.42 4,144.27 4,381.42
"Treasury Bonds"
0.00 134.26 0.00
"Treasury Notes"
869.87 2,743.23 1,587.36
Otros títulos de deuda
709.34 917.09 909.54
Sobre divisas
86,736.96 93,446.29 69,031.03
Dólar de los E.U.A.
86,732.46 93,441.81 69,026.66
EURO
4.50 4.48 4.37
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
Sobre materias primas y metales
65.34 74.30 74.82
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado
Mercados organizados en México
71,358.72 79,459.21 58,065.00
MexDer
71,358.72 79,459.21 58,065.00
Mercados organizados en E.U.A.
27,841.37 28,811.40 22,753.82
Chicago Mercantile Exchange
26,849.36 25,789.72 21,021.62
Chicago Board of Trade
926.68 2,947.38 1,662.25
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
New York Mercantile Exchange
65.34 74.30 69.94
Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
Mercados organizados en la Unión Europea
719.01 886.85 856.44
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
Europe Global Financial Marketplace
719.01 886.85 856.44
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Por plazo original
De 1 a 7 días
0.00 0.00 0.00
De 8 días a 31 días
1,826.58 63,751.51 2,223.10
De 32 días a 92 días
65,264.88 1,848.74 58,824.92
De 93 días a 184 días
20,181.10 25,340.31 16,761.81
De 185 días a 366 días
12,120.50 17,728.48 3,409.80
De 367 días a 731 días
373.55 354.40 340.12
De 732 días a 1,096 días
152.50 134.00 115.50
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 0.00
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
Contratos Adelantados (Forwards) 5/  10/
3,121,369.32 3,426,198.66 3,282,558.19
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
164,956.56 161,230.00 930.00
TIIE
164,956.56 161,230.00 930.00
LIBOR
0.00 0.00 0.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
185,411.42 196,570.54 135,132.79
IPC
2,565.47 2,480.73 1,997.04
S&P500
67,158.96 72,889.24 64,951.65
ETF's (Exchange Traded Funds)
4,462.57 2,516.23 2,475.53
NASDAQ 100
20.61 15.65 7.76
NIKKEI-225
29,482.90 27,903.88 26,579.75
Russell 2000
275.14 278.79 281.59
Otros índices o acciones
81,445.76 90,486.01 38,839.48
Sobre títulos de deuda
39,298.77 39,358.15 44,229.64
Bonos M
37,467.49 37,391.12 42,558.81
"Treasury Bonds"
63.46 76.19 73.54
"Treasury Notes"
191.50 703.16 84.91
Otros títulos
1,576.32 1,187.68 1,512.38
Sobre divisas
2,731,562.35 3,028,924.63 3,102,141.07
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
1,488,475.67 1,707,685.80 1,785,300.55
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
897,408.48 946,199.38 939,471.06
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
62,105.10 94,027.89 95,327.04
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
186,355.20 161,841.31 169,964.59
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
33,679.96 30,397.34 31,439.80
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
63,537.94 88,772.92 80,638.03
Sobre materias primas y metales
140.23 115.34 124.69
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de contraparte
Contrapartes residentes en México
1,063,288.31 1,136,667.00 1,005,484.26
Entidades financieras
670,746.54 724,283.05 586,537.17
Bancos Comerciales
121,378.42 170,853.57 204,866.04
Bancos de Desarrollo
20,815.92 37,081.73 53,105.97
Casas de Bolsa
12,141.12 7,614.44 8,708.74
Sociedades y Fondos de Inversión
230.69 0.00 0.00
SIEFORES
498,454.99 491,192.38 300,653.10
SOFOMES
1,385.68 1,315.65 1,435.64
Otras entidades financieras nacionales
16,339.72 16,225.28 17,767.68
Entidades No financieras
392,541.77 412,383.95 418,947.09
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
167,970.04 166,568.98 160,531.72
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
12,040.66 11,049.59 16,216.08
Empresas privadas no financieras
212,531.07 234,765.38 242,199.29
Contrapartes residentes en el Extranjero
2,058,081.00 2,289,531.67 2,277,073.93
Entidades financieras
2,057,994.18 2,289,365.61 2,276,967.39
Bancos comerciales en E.U.A.
330,674.28 356,282.80 367,000.44
Bancos comerciales en la Unión Europea
1,528,001.64 1,716,603.68 1,650,319.71
Bancos comerciales en América Latina
9,751.70 12,283.39 7,548.54
Bancos comerciales en otras regiones y países
57,088.60 54,030.71 68,374.50
Otras entidades financieras en E.U.A.
42,962.42 38,103.90 39,505.82
Otras entidades financieras en la Unión Europea
89,441.18 111,985.79 144,163.84
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
74.35 75.34 54.54