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  Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros     (CF582) -  Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Casas de Bolsa

Período: Ene 2007 - Nov 2017, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

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Sep 2017 Oct 2017 Nov 2017
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Casas de Bolsa
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
6,894,349.13 7,424,707.56 6,879,271.62
Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
6,538,027.13 7,014,638.27 6,461,991.83
Por tipo de subyacente
Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
3,353,199.44 3,537,023.09 3,301,376.01
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
2,469,083.19 2,576,576.55 2,469,400.52
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
38,798.05 36,358.38 40,210.47
LIBOR-TASA FIJA
756,381.84 832,935.03 704,407.32
Otras tasas
88,936.35 91,153.12 87,357.70
Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
3,141,375.01 3,429,773.02 3,112,773.66
TIIE-LIBOR
1,296,021.76 1,428,422.21 1,281,907.69
TIIE-TASA FIJA
1,564,249.87 1,712,254.84 1,555,075.80
Otras tasas
281,103.38 289,095.97 275,790.17
Subyacentes distintos a tasas de interés
43,452.69 47,842.16 47,842.16
Por tipo de contraparte (o mercado)
Contrapartes residentes en México
1,854,635.79 1,954,287.07 1,813,458.08
Entidades financieras
1,699,053.23 1,798,627.63 1,654,056.13
Bancos Comerciales
731,905.52 797,741.06 785,412.26
Bancos de Desarrollo
0.00 0.00 0.00
Casas de Bolsa
82,474.82 80,379.17 78,472.11
Sociedades y Fondos de Inversión
136.50 136.50 136.50
SIEFORES
443,617.45 430,839.69 271,223.44
SOFOMES
5,079.16 4,994.37 4,839.10
Otras entidades financieras nacionales
2,328.68 2,289.95 2,246.63
MexDer
433,511.10 482,246.90 511,726.10
Entidades No financieras
155,582.56 155,659.44 159,401.95
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
66,134.29 68,396.52 69,974.02
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
20,173.27 15,106.26 15,519.84
Empresas privadas no financieras
69,275.00 72,156.66 73,908.09
Contrapartes residentes en el Extranjero
4,683,391.34 5,060,351.20 4,648,533.75
Entidades financieras
4,683,379.03 5,060,338.27 4,648,521.20
Bancos comerciales en E.U.A.
360,782.44 374,449.43 312,427.49
Bancos comerciales en la Unión Europea
23,108.09 20,013.79 21,999.32
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
Bancos comerciales en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras en E.U.A.
851,625.58 907,194.19 978,771.01
Otras entidades financieras en la Unión Europea
2,993,093.41 3,267,563.85 3,008,413.87
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
0.00 0.00 0.00
Chicago Mercantile Exchange
454,769.50 491,117.00 326,909.50
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Entidades No financieras
12.31 12.94 12.55
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
12.31 12.94 12.55
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en el extranjero
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado y plazo original
Mercados organizados
888,280.60 973,363.90 838,635.60
De 1 a 7 días
0.00 8,250.00 0.00
De 8 días a 31 días
13,500.00 3,500.00 20,500.00
De 32 días a 92 días
32,250.00 23,650.00 20,850.00
De 93 días a 184 días
125,875.00 128,962.50 94,732.50
De 185 días a 366 días
55,945.00 96,120.80 101,607.50
De 367 días a 731 días
104,421.50 102,649.00 70,271.50
De 732 días a 1,096 días
85,226.50 102,471.60 68,977.10
De 1,097 días a 1,461 días
47,415.10 50,227.50 56,729.50
De 1,462 días a 1,827 días
199,365.00 214,100.00 178,742.50
De 1,828 días a 2,557 días
47,272.00 48,197.00 48,002.00
De 2,558 días a 3,653 días
147,735.50 165,960.50 148,948.00
De 3,654 días a 5,479 días
16,840.00 16,840.00 16,840.00
De 5,480 días a 7,305 días
12,435.00 12,435.00 12,435.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
Mercados extrabursátiles
5,649,746.53 6,041,274.37 5,623,356.23
De 1 a 7 días
13,117.19 11,359.85 12,870.50
De 8 días a 31 días
44,092.71 10,529.70 41,084.37
De 32 días a 92 días
78,628.47 104,760.91 107,796.80
De 93 días a 184 días
367,268.30 385,430.18 365,379.87
De 185 días a 366 días
375,241.18 407,213.42 380,233.02
De 367 días a 731 días
706,328.37 726,299.86 707,154.03
De 732 días a 1,096 días
342,868.06 385,654.04 411,256.00
De 1,097 días a 1,461 días
430,937.00 433,392.27 349,442.66
De 1,462 días a 1,827 días
567,932.23 588,984.03 465,449.82
De 1,828 días a 2,557 días
723,108.25 748,090.35 678,185.41
De 2,558 días a 3,653 días
1,613,592.47 1,843,118.93 1,730,090.26
De 3,654 días a 5,479 días
197,628.72 203,995.21 197,853.76
De 5,480 días a 7,305 días
128,476.41 129,208.39 128,759.19
Más de 7,306 días
60,527.16 63,237.24 47,800.52
Futuros 6/
7,428.68 13,427.95 13,675.55
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
450.00 400.00 350.00
TIIE
450.00 400.00 350.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
216.35 333.17 300.99
IPC
17.14 59.82 56.62
S&P500
187.52 248.55 227.04
NASDAQ Composite
10.83 23.86 16.42
Otros índices o acciones
0.85 0.94 0.91
Sobre títulos de deuda
2,524.18 4,202.37 4,781.21
Bonos M
1,366.54 2,973.75 3,375.23
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
"Treasury Notes"
875.91 562.25 747.00
Otros títulos de deuda
281.72 666.36 658.97
Sobre divisas
4,095.08 8,342.95 8,096.72
Dólar de los E.U.A.
4,095.08 8,342.95 8,096.72
EURO
0.00 0.00 0.00
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
Sobre materias primas y metales
143.08 149.46 146.63
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado
Mercados organizados en México
5,903.12 11,745.97 11,847.48
MexDer
5,903.12 11,745.97 11,847.48
Mercados organizados en E.U.A.
1,418.08 1,122.82 1,273.64
Chicago Mercantile Exchange
224.85 303.91 275.46
Chicago Board of Trade
1,050.15 669.45 851.55
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
New York Mercantile Exchange
143.08 149.46 146.63
Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
Mercados organizados en la Unión Europea
107.48 559.16 554.43
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
Europe Global Financial Marketplace
107.48 559.16 554.43
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Por plazo original
De 1 a 7 días
0.00 0.00 554.43
De 8 días a 31 días
1,692.35 530.12 8,028.12
De 32 días a 92 días
5,292.93 9,613.69 100.00
De 93 días a 184 días
151.28 3,184.14 4,478.03
De 185 días a 366 días
292.13 100.00 514.97
De 367 días a 731 días
0.00 0.00 0.00
De 732 días a 1,096 días
0.00 0.00 0.00
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 0.00
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
Contratos Adelantados (Forwards) 5/
173,126.74 216,049.95 227,212.79
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
3,126.08 2,410.14 2,002.33
TIIE
3,126.08 2,410.14 2,002.33
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
24,986.14 36,221.28 40,177.30
IPC
0.00 1,584.48 1,579.56
S&P500
14,443.06 19,262.97 23,536.35
ETF's (Exchange Traded Funds)
5.54 12.30 0.00
NASDAQ 100
23.78 28.13 20.55
NIKKEI-225
9,896.83 10,324.47 10,080.11
Russell 2000
0.00 0.00 0.00
Otros índices o acciones
616.92 5,008.92 4,960.72
Sobre títulos de deuda
11,944.09 11,842.08 8,824.04
Bonos M
10,540.45 10,276.70 7,352.07
"Treasury Bonds"
109.70 112.66 110.42
"Treasury Notes"
93.47 364.89 274.70
Otros títulos
1,200.47 1,087.83 1,086.85
Sobre divisas
132,981.25 165,429.07 176,062.79
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
2,004.84 3,512.22 1,015.15
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
128,312.55 143,491.31 151,907.87
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
2.16 0.00 0.00
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
2,646.94 16,310.61 21,029.53
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
0.00 0.00 0.00
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
14.76 2,114.92 2,110.25
Sobre materias primas y metales
89.18 147.39 146.32
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de contraparte
Contrapartes residentes en México
99,059.80 121,796.48 121,888.48
Entidades financieras
80,712.80 102,915.94 105,513.98
Bancos Comerciales
12,840.65 15,998.05 9,712.23
Bancos de Desarrollo
0.00 0.00 0.00
Casas de Bolsa
64.68 66.94 66.47
Sociedades y Fondos de Inversión
0.00 0.00 0.00
SIEFORES
67,739.23 86,741.81 95,638.60
SOFOMES
68.25 109.14 96.68
Otras entidades financieras nacionales
0.00 0.00 0.00
Entidades No financieras
18,346.99 18,880.54 16,374.50
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
0.00 0.00 0.00
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
11,524.19 11,971.59 9,572.28
Empresas privadas no financieras
6,822.80 6,908.96 6,802.23
Contrapartes residentes en el Extranjero
74,066.94 94,253.47 105,324.31
Entidades financieras
74,064.21 94,252.99 105,318.73
Bancos comerciales en E.U.A.
39,706.39 46,643.59 51,916.97
Bancos comerciales en la Unión Europea
858.58 1,272.29 1,536.87
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
Bancos comerciales en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras en E.U.A.
22.57 33.89 76.89
Otras entidades financieras en la Unión Europea
33,476.67 46,303.22 51,788.00
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
0.00 0.00 0.00
Entidades No financieras
2.74 0.48 5.58