SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA

 Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Casas de Bolsa - (CF582)
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 Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Casas de Bolsa - (CF582)

Período: Ene 2007 - Nov 2018, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

Ene 2007 - Nov 2018

Mensual

Millones de Pesos

Saldos Nominales

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Sep 2018 Oct 2018 Nov 2018
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Casas de Bolsa
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
- Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
i
- Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
6,273,723.00 6,826,715.80 6,235,857.34
i
+ Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
5,775,858.93 6,310,444.79 5,728,655.07
+ Por tipo de subyacente
i
+ Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
2,661,331.52 2,920,301.08 3,054,310.45
i
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
1,928,006.22 2,116,988.57 2,387,195.80
i
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
46,043.22 45,420.75 83,641.46
i
LIBOR-TASA FIJA
609,150.46 670,761.48 508,174.36
i
Otras tasas
78,131.62 87,130.29 75,298.83
i
+ Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
3,043,483.36 3,319,099.65 2,603,300.56
i
TIIE-LIBOR
1,164,470.01 1,263,200.72 936,787.65
i
TIIE-TASA FIJA
1,556,814.72 1,712,878.47 1,340,978.33
i
Otras tasas
322,198.62 343,020.46 325,534.58
i
Subyacentes distintos a tasas de interés
71,044.06 71,044.06 71,044.06
+ Por tipo de contraparte (o mercado)
i
+ Contrapartes residentes en México
1,560,265.23 1,621,821.87 1,453,247.39
i
+ Entidades financieras
1,328,271.65 1,379,618.01 1,191,227.45
i
Bancos Comerciales
677,922.12 732,044.85 549,751.96
i
Bancos de Desarrollo
1,396.37 1,469.69 1,508.76
i
Casas de Bolsa
75,760.31 83,572.82 85,951.51
i
Sociedades y Fondos de Inversión
136.50 136.50 136.50
i
SIEFORES
145,584.90 135,504.47 129,656.46
i
SOFOMES
9,324.00 10,036.89 10,077.40
i
Otras entidades financieras nacionales
1,799.15 1,763.88 1,722.15
i
MexDer
416,348.30 415,088.90 412,422.70
i
+ Entidades No financieras
231,993.58 242,203.86 262,019.94
i
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
137,878.59 147,233.31 147,885.41
i
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
i
Personas físicas residentes en México
17,137.00 14,697.00 14,254.23
i
Empresas privadas no financieras
76,977.99 80,273.54 99,880.30
i
+ Contrapartes residentes en el Extranjero
4,215,593.70 4,688,622.91 4,275,407.68
i
+ Entidades financieras
4,215,582.47 4,688,622.45 4,275,405.43
i
Bancos comerciales en E.U.A.
254,506.80 277,127.20 207,613.70
i
Bancos comerciales en la Unión Europea
15,805.67 50,323.20 16,551.70
i
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
i
Bancos comerciales en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
i
Otras entidades financieras en E.U.A.
599,692.95 648,815.91 682,703.67
i
Otras entidades financieras en la Unión Europea
2,977,165.26 3,238,301.66 2,764,508.63
i
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
i
Otras entidades financieras extranjeras
0.00 0.00 0.00
i
Chicago Mercantile Exchange
368,411.78 474,054.48 604,027.73
i
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
i
+ Entidades No financieras
11.23 0.47 2.25
i
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
i
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
i
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
i
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
i
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
11.23 0.00 0.00
i
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
i
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
i
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
i
Personas físicas residentes en el extranjero
0.00 0.47 2.25
+ Por tipo de mercado y plazo original
i
+ Mercados organizados
784,760.08 889,143.38 1,016,450.43
i
De 1 a 7 días
500.00 6,750.00 4,450.00
i
De 8 días a 31 días
9,188.20 7,230.00 8,850.00
i
De 32 días a 92 días
23,180.00 32,850.00 31,305.95
i
De 93 días a 184 días
22,800.95 16,750.95 30,751.23
i
De 185 días a 366 días
29,587.85 36,761.76 40,610.55
i
De 367 días a 731 días
66,695.76 89,957.06 90,840.74
i
De 732 días a 1,096 días
89,650.08 117,753.33 147,373.28
i
De 1,097 días a 1,461 días
185,911.07 183,692.94 198,889.50
i
De 1,462 días a 1,827 días
117,464.07 131,756.41 168,097.42
i
De 1,828 días a 2,557 días
76,146.79 85,268.70 92,750.64
i
De 2,558 días a 3,653 días
124,784.29 137,081.21 142,469.62
i
De 3,654 días a 5,479 días
24,146.00 28,586.00 45,356.50
i
De 5,480 días a 7,305 días
14,705.00 14,705.00 14,705.00
i
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
i
+ Mercados extrabursátiles
4,991,098.85 5,421,301.41 4,712,204.64
i
De 1 a 7 días
5,307.50 13,138.14 9,450.00
i
De 8 días a 31 días
38,831.73 18,772.94 28,976.64
i
De 32 días a 92 días
64,544.13 159,973.36 266,258.22
i
De 93 días a 184 días
346,369.14 352,670.05 280,762.70
i
De 185 días a 366 días
272,460.36 302,295.29 279,597.90
i
De 367 días a 731 días
390,485.13 446,955.09 456,581.24
i
De 732 días a 1,096 días
449,091.63 478,365.20 437,592.78
i
De 1,097 días a 1,461 días
401,172.65 418,584.03 398,566.93
i
De 1,462 días a 1,827 días
514,860.33 557,602.21 555,053.08
i
De 1,828 días a 2,557 días
624,456.29 669,157.74 506,725.45
i
De 2,558 días a 3,653 días
1,566,326.70 1,679,133.15 1,161,157.08
i
De 3,654 días a 5,479 días
161,585.49 163,939.92 172,110.35
i
De 5,480 días a 7,305 días
103,315.16 104,574.82 104,299.87
i
Más de 7,306 días
52,292.62 56,139.45 55,072.42
i
+ Futuros 6/
2,155.62 2,177.62 2,786.73
+ Por tipo de subyacente
i
+ Sobre tasas de interés
0.00 0.00 0.00
i
TIIE
0.00 0.00 0.00
i
CETES
0.00 0.00 0.00
i
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
i
+ Sobre acciones o índices accionarios
293.13 212.93 241.91
i
IPC
90.53 183.32 118.55
i
S&P500
161.27 24.54 95.30
i
NASDAQ Composite
14.32 0.00 11.29
i
Otros índices o acciones
27.01 5.06 16.77
i
+ Sobre títulos de deuda
1,691.31 1,808.66 2,320.41
i
Bonos M
530.92 1,233.49 1,739.55
i
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
i
"Treasury Notes"
1,042.32 287.09 289.33
i
Otros títulos de deuda
118.07 288.08 291.53
i
+ Sobre divisas
145.44 137.50 150.88
i
Dólar de los E.U.A.
131.86 137.50 150.88
i
EURO
13.58 0.00 0.00
i
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
i
Sobre materias primas y metales
25.74 18.53 73.52
i
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de mercado
i
+ Mercados organizados en México
716.64 1,519.31 1,967.89
i
MexDer
716.64 1,519.31 1,967.89
i
+ Mercados organizados en E.U.A.
1,332.50 385.50 542.83
i
Chicago Mercantile Exchange
226.67 59.54 154.09
i
Chicago Board of Trade
1,080.09 307.43 315.22
i
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
i
New York Mercantile Exchange
25.74 18.53 73.52
i
+ Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
i
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
i
+ Mercados organizados en la Unión Europea
106.48 272.80 276.02
i
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
i
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
i
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
i
Europe Global Financial Marketplace
106.48 272.80 276.02
i
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
+ Por plazo original
i
De 1 a 7 días
0.00 0.00 0.00
i
De 8 días a 31 días
26.17 0.00 1,602.59
i
De 32 días a 92 días
2,119.57 2,173.39 57.74
i
De 93 días a 184 días
6.10 4.23 1,126.39
i
De 185 días a 366 días
3.78 0.00 0.00
i
De 367 días a 731 días
0.00 0.00 0.00
i
De 732 días a 1,096 días
0.00 0.00 0.00
i
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 0.00
i
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
i
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
i
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
i
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
i
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
i
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
i
+ Contratos Adelantados (Forwards) 5/
207,157.67 207,253.57 196,498.38
+ Por tipo de subyacente
i
+ Sobre tasas de interés
47.50 38.25 34.00
i
TIIE
47.50 38.25 34.00
i
CETES
0.00 0.00 0.00
i
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
i
+ Sobre acciones o índices accionarios
81,265.32 75,794.24 77,646.84
i
IPC
10.09 35.77 72.86
i
S&P500
55,785.27 72,322.31 72,705.49
i
ETF's (Exchange Traded Funds)
7.26 7.26 1,419.37
i
NASDAQ 100
13.99 0.00 11.29
i
NIKKEI-225
22,185.85 0.00 0.00
i
Russell 2000
0.00 0.00 0.00
i
Otros índices o acciones
3,262.85 3,428.90 3,437.84
i
+ Sobre títulos de deuda
16,189.80 20,615.91 19,097.76
i
Bonos M
13,839.34 15,261.92 17,272.82
i
"Treasury Bonds"
17.34 15.24 15.43
i
"Treasury Notes"
603.11 397.09 302.89
i
Otros títulos
1,730.02 4,941.66 1,506.62
i
+ Sobre divisas
109,629.77 110,786.96 99,647.55
i
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
478.66 830.33 892.65
i
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
97,658.70 99,851.45 84,631.80
i
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
0.00 0.00 0.00
i
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
5,237.06 3,405.03 1,667.66
i
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
0.00 0.00 0.00
i
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
6,255.35 6,700.15 12,455.44
i
Sobre materias primas y metales
25.27 18.20 72.22
i
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de contraparte
i
+ Contrapartes residentes en México
115,688.54 118,880.04 111,383.60
i
+ Entidades financieras
86,845.03 82,104.12 76,847.51
i
Bancos Comerciales
10,943.16 13,209.16 10,494.76
i
Bancos de Desarrollo
0.00 0.00 0.00
i
Casas de Bolsa
0.00 0.00 0.00
i
Sociedades y Fondos de Inversión
0.00 0.00 510.29
i
SIEFORES
75,768.25 68,758.06 65,608.50
i
SOFOMES
133.62 136.89 119.81
i
Otras entidades financieras nacionales
0.00 0.00 114.14
i
+ Entidades No financieras
28,843.51 36,775.93 34,536.09
i
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
5,947.20 6,454.15 6,483.95
i
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
i
Personas físicas residentes en México
14,815.87 17,556.10 17,704.68
i