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  Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros     (CF582) -  Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Casas de Bolsa

Período: Ene 2007 - Mar 2018, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

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Ene 2018 Feb 2018 Mar 2018
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Casas de Bolsa
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
6,828,299.02 6,970,391.28 6,798,224.31
Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
6,404,133.38 6,515,219.26 6,314,885.74
Por tipo de subyacente
Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
3,117,123.42 3,073,332.94 2,826,230.70
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
2,257,469.24 2,227,772.77 2,008,485.21
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
39,915.50 38,816.85 39,650.84
LIBOR-TASA FIJA
736,150.24 723,932.10 698,532.80
Otras tasas
83,588.43 82,811.22 79,561.86
Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
3,232,083.44 3,367,897.41 3,414,869.97
TIIE-LIBOR
1,327,350.67 1,379,100.77 1,350,488.38
TIIE-TASA FIJA
1,625,332.67 1,693,634.52 1,736,569.97
Otras tasas
279,400.10 295,162.11 327,811.62
Subyacentes distintos a tasas de interés
54,926.53 73,988.91 73,785.07
Por tipo de contraparte (o mercado)
Contrapartes residentes en México
1,806,667.73 1,828,477.76 1,842,096.29
Entidades financieras
1,639,889.95 1,649,211.16 1,620,192.24
Bancos Comerciales
803,169.23 823,400.30 801,738.95
Bancos de Desarrollo
0.00 0.00 772.51
Casas de Bolsa
84,578.27 88,855.33 90,622.84
Sociedades y Fondos de Inversión
136.50 136.50 136.50
SIEFORES
241,197.23 219,069.51 205,302.98
SOFOMES
6,814.86 7,821.33 7,689.80
Otras entidades financieras nacionales
2,159.25 2,118.60 2,075.55
MexDer
501,834.60 507,809.60 511,853.10
Entidades No financieras
166,777.79 179,266.60 221,904.06
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
77,206.80 93,858.60 134,168.87
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
16,013.71 10,730.73 11,148.48
Empresas privadas no financieras
73,557.28 74,677.27 76,586.70
Contrapartes residentes en el Extranjero
4,597,465.65 4,686,741.50 4,472,789.44
Entidades financieras
4,597,453.10 4,686,728.79 4,472,777.17
Bancos comerciales en E.U.A.
307,191.61 304,615.38 276,571.59
Bancos comerciales en la Unión Europea
26,036.79 18,320.96 16,727.00
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
Bancos comerciales en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras en E.U.A.
734,927.39 703,365.47 749,518.48
Otras entidades financieras en la Unión Europea
3,165,462.97 3,279,841.11 3,233,849.79
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
0.00 0.00 0.00
Chicago Mercantile Exchange
363,834.35 380,585.87 196,110.31
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Entidades No financieras
12.55 12.71 12.27
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
12.55 12.71 12.27
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en el extranjero
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado y plazo original
Mercados organizados
865,668.95 888,395.47 707,963.41
De 1 a 7 días
0.00 500.00 81,900.00
De 8 días a 31 días
19,755.97 250.00 3,712.50
De 32 días a 92 días
86,487.50 92,451.97 19,864.47
De 93 días a 184 días
28,994.47 34,835.00 12,970.00
De 185 días a 366 días
85,447.29 83,527.29 75,209.45
De 367 días a 731 días
77,539.27 73,754.27 51,661.53
De 732 días a 1,096 días
78,642.26 92,862.26 60,044.65
De 1,097 días a 1,461 días
69,721.33 157,268.83 137,552.32
De 1,462 días a 1,827 días
189,224.59 130,894.59 80,989.48
De 1,828 días a 2,557 días
49,357.00 38,802.00 39,140.55
De 2,558 días a 3,653 días
150,074.27 152,824.27 110,896.75
De 3,654 días a 5,479 días
17,990.00 17,990.00 20,261.72
De 5,480 días a 7,305 días
12,435.00 12,435.00 13,760.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
Mercados extrabursátiles
5,538,464.43 5,626,823.79 5,606,922.32
De 1 a 7 días
27,325.08 46,077.32 177,213.88
De 8 días a 31 días
39,768.84 47,771.96 40,610.88
De 32 días a 92 días
314,046.45 265,864.77 114,696.04
De 93 días a 184 días
214,293.10 261,845.29 212,649.15
De 185 días a 366 días
347,253.13 367,454.36 460,754.36
De 367 días a 731 días
629,986.33 541,942.26 465,671.49
De 732 días a 1,096 días
357,805.32 379,294.25 380,702.25
De 1,097 días a 1,461 días
364,554.09 446,610.26 376,445.50
De 1,462 días a 1,827 días
383,373.41 332,596.60 376,671.43
De 1,828 días a 2,557 días
683,592.88 622,909.39 625,602.67
De 2,558 días a 3,653 días
1,850,942.37 1,990,651.03 2,054,346.45
De 3,654 días a 5,479 días
173,600.23 143,128.64 168,673.74
De 5,480 días a 7,305 días
102,864.99 131,076.17 104,764.42
Más de 7,306 días
49,058.21 49,601.50 48,120.08
Futuros 6/
5,324.07 8,895.61 6,085.28
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
250.00 200.00 150.00
TIIE
250.00 200.00 150.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
302.83 258.57 133.21
IPC
101.93 107.40 81.83
S&P500
194.25 134.56 43.25
NASDAQ Composite
5.17 15.63 7.20
Otros índices o acciones
1.49 0.99 0.92
Sobre títulos de deuda
3,188.17 3,977.42 1,997.66
Bonos M
2,061.18 2,260.45 1,756.97
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
"Treasury Notes"
417.66 1,519.07 45.63
Otros títulos de deuda
709.34 197.90 195.05
Sobre divisas
1,517.73 4,385.32 3,729.60
Dólar de los E.U.A.
1,517.73 4,385.32 3,729.60
EURO
0.00 0.00 0.00
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
Sobre materias primas y metales
65.34 74.30 74.82
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado
Mercados organizados en México
3,931.83 6,923.64 5,719.33
MexDer
3,931.83 6,923.64 5,719.33
Mercados organizados en E.U.A.
739.71 1,843.96 240.92
Chicago Mercantile Exchange
199.91 180.69 50.45
Chicago Board of Trade
474.46 1,588.97 120.52
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
New York Mercantile Exchange
65.34 74.30 69.94
Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
Mercados organizados en la Unión Europea
652.53 128.01 125.03
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
Europe Global Financial Marketplace
652.53 128.01 125.03
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Por plazo original
De 1 a 7 días
0.00 0.00 0.00
De 8 días a 31 días
50.00 5,403.49 50.00
De 32 días a 92 días
4,690.59 126.01 5,051.40
De 93 días a 184 días
583.48 2,846.95 912.46
De 185 días a 366 días
0.00 519.17 66.54
De 367 días a 731 días
0.00 0.00 4.87
De 732 días a 1,096 días
0.00 0.00 0.00
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 0.00
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
Contratos Adelantados (Forwards) 5/
184,005.53 210,778.73 245,225.33
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
1,187.89 781.25 381.25
TIIE
1,187.89 781.25 381.25
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
47,264.39 50,316.03 82,185.47
IPC
1,573.51 1,594.24 1,500.48
S&P500
39,999.28 43,011.34 50,030.03
ETF's (Exchange Traded Funds)
7.45 14.29 14.05
NASDAQ 100
20.61 15.65 7.76
NIKKEI-225
54.71 0.00 26,579.75
Russell 2000
0.00 0.00 0.00
Otros índices o acciones
5,608.83 5,680.51 4,053.41
Sobre títulos de deuda
8,395.88 8,416.21 13,287.70
Bonos M
6,564.61 6,449.18 11,616.87
"Treasury Bonds"
63.46 76.19 73.54
"Treasury Notes"
191.50 703.16 84.91
Otros títulos
1,576.32 1,187.68 1,512.38
Sobre divisas
127,103.72 151,200.79 149,295.36
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
5,304.60 1,283.26 1,265.74
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
94,241.05 112,724.15 108,376.33
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
0.00 0.00 0.00
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
27,459.94 30,369.59 33,062.09
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
0.00 0.00 0.00
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
98.13 6,823.79 6,591.20
Sobre materias primas y metales
53.65 64.45 75.56
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de contraparte
Contrapartes residentes en México
101,572.10 112,328.54 134,220.07
Entidades financieras
79,138.81 90,849.59 106,193.85
Bancos Comerciales
12,095.79 7,568.50 8,664.39
Bancos de Desarrollo
0.00 0.00 0.00
Casas de Bolsa
0.00 0.00 0.00
Sociedades y Fondos de Inversión
0.00 0.00 0.00
SIEFORES
66,931.40 83,137.70 97,392.19
SOFOMES
111.62 143.39 137.27
Otras entidades financieras nacionales
0.00 0.00 0.00
Entidades No financieras
22,433.29 21,478.94 28,026.22
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
6,326.49 6,410.46 5,981.71
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
9,719.68 9,158.79 12,858.57
Empresas privadas no financieras
6,387.11 5,909.70 9,185.94
Contrapartes residentes en el Extranjero
82,433.43 98,450.20 111,005.26
Entidades financieras
82,433.43 98,450.20 111,005.26
Bancos comerciales en E.U.A.
33,790.19 31,237.01 34,303.15
Bancos comerciales en la Unión Europea
2,143.30 2,804.75 1,919.11
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
Bancos comerciales en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras en E.U.A.
8.98 10.52 19.39
Otras entidades financieras en la Unión Europea
46,490.96 64,397.92 74,763.62
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
0.00 0.00 0.00
Entidades No financieras
0.00 0.00 0.00