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  Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros     (CF582) -  Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Casas de Bolsa

Período: Ene 2007 - Jun 2018, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

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Abr 2018 May 2018 Jun 2018
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Casas de Bolsa
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
6,836,190.24 6,572,167.70 6,553,364.15
Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
6,323,990.39 6,015,739.06 6,077,792.57
Por tipo de subyacente
Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
2,722,729.68 2,695,805.05 2,774,093.56
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
1,875,121.52 1,921,872.17 2,004,592.88
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
40,676.06 45,102.55 43,819.49
LIBOR-TASA FIJA
726,456.46 644,619.52 641,947.64
Otras tasas
80,475.64 84,210.81 83,733.55
Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
3,527,431.32 3,241,322.03 3,225,087.03
TIIE-LIBOR
1,398,094.77 1,239,045.21 1,233,225.18
TIIE-TASA FIJA
1,791,552.23 1,647,060.53 1,640,345.33
Otras tasas
337,784.32 355,216.29 351,516.51
Subyacentes distintos a tasas de interés
73,829.39 78,611.98 78,611.98
Por tipo de contraparte (o mercado)
Contrapartes residentes en México
1,803,149.73 1,736,644.38 1,729,538.28
Entidades financieras
1,564,697.20 1,490,829.98 1,481,732.14
Bancos Comerciales
829,054.36 747,259.26 746,207.19
Bancos de Desarrollo
923.68 1,206.81 1,285.99
Casas de Bolsa
88,956.61 89,094.14 81,839.26
Sociedades y Fondos de Inversión
136.50 136.50 136.50
SIEFORES
197,917.27 192,910.70 180,285.49
SOFOMES
9,541.39 10,056.26 10,017.59
Otras entidades financieras nacionales
2,020.30 1,974.70 1,933.01
MexDer
436,147.10 448,191.60 460,027.10
Entidades No financieras
238,452.53 245,814.41 247,806.14
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
140,736.97 147,499.37 147,126.49
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
19,875.32 18,738.48 20,420.52
Empresas privadas no financieras
77,840.23 79,576.56 80,259.13
Contrapartes residentes en el Extranjero
4,520,840.67 4,279,094.67 4,348,254.29
Entidades financieras
4,520,828.04 4,279,081.23 4,348,236.85
Bancos comerciales en E.U.A.
282,886.16 299,605.90 299,687.32
Bancos comerciales en la Unión Europea
17,874.96 17,783.96 19,530.51
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
Bancos comerciales en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras en E.U.A.
621,024.83 606,546.74 626,447.88
Otras entidades financieras en la Unión Europea
3,348,425.64 3,043,388.96 3,059,757.42
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
0.00 0.00 0.00
Chicago Mercantile Exchange
250,616.45 311,755.67 342,813.73
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Entidades No financieras
12.63 13.44 17.43
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
12.63 13.44 13.43
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en el extranjero
0.00 0.00 4.01
Por tipo de mercado y plazo original
Mercados organizados
686,763.55 759,947.27 802,840.83
De 1 a 7 días
125.00 8,090.00 0.00
De 8 días a 31 días
4,310.00 7,519.47 250.00
De 32 días a 92 días
15,859.47 25,970.00 50,320.00
De 93 días a 184 días
56,928.20 57,188.20 61,500.49
De 185 días a 366 días
36,324.83 32,565.75 40,105.06
De 367 días a 731 días
60,618.14 68,231.79 65,751.85
De 732 días a 1,096 días
71,021.58 77,130.42 90,344.98
De 1,097 días a 1,461 días
153,498.83 170,841.01 204,141.59
De 1,462 días a 1,827 días
93,059.48 105,235.58 69,650.21
De 1,828 días a 2,557 días
42,060.55 42,517.98 48,929.43
De 2,558 días a 3,653 días
116,956.75 126,026.35 133,665.74
De 3,654 días a 5,479 días
22,240.72 23,870.72 23,421.50
De 5,480 días a 7,305 días
13,760.00 14,760.00 14,760.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
Mercados extrabursátiles
5,637,226.84 5,255,791.79 5,274,951.74
De 1 a 7 días
5,200.95 14,036.97 31,392.94
De 8 días a 31 días
41,283.15 58,169.20 65,721.71
De 32 días a 92 días
164,246.33 196,494.70 161,249.68
De 93 días a 184 días
206,166.48 144,015.93 134,829.36
De 185 días a 366 días
463,428.68 499,152.04 512,962.18
De 367 días a 731 días
458,683.40 422,582.21 451,861.24
De 732 días a 1,096 días
372,245.87 404,596.74 404,906.46
De 1,097 días a 1,461 días
451,624.70 457,988.50 463,140.66
De 1,462 días a 1,827 días
406,323.74 458,786.21 443,911.38
De 1,828 días a 2,557 días
616,349.46 615,397.08 641,809.63
De 2,558 días a 3,653 días
2,130,598.22 1,649,941.30 1,636,401.95
De 3,654 días a 5,479 días
168,408.37 172,640.55 165,704.97
De 5,480 días a 7,305 días
103,595.27 106,187.67 105,330.66
Más de 7,306 días
49,072.23 55,802.68 55,728.92
Futuros 6/
6,545.33 6,782.60 1,683.74
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
100.00 100.00 0.00
TIIE
100.00 100.00 0.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
170.14 110.44 151.82
IPC
151.71 95.82 126.30
S&P500
15.00 2.71 16.23
NASDAQ Composite
2.49 11.13 8.43
Otros índices o acciones
0.95 0.78 0.85
Sobre títulos de deuda
3,307.64 4,324.91 1,295.51
Bonos M
2,851.98 4,094.13 819.72
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
"Treasury Notes"
274.37 37.95 49.81
Otros títulos de deuda
181.30 192.83 425.98
Sobre divisas
2,902.38 2,092.13 150.75
Dólar de los E.U.A.
2,902.38 2,092.13 150.75
EURO
0.00 0.00 0.00
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
Sobre materias primas y metales
65.16 155.13 85.67
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado
Mercados organizados en México
6,007.01 6,382.85 1,047.62
MexDer
6,007.01 6,382.85 1,047.62
Mercados organizados en E.U.A.
427.20 282.75 286.34
Chicago Mercantile Exchange
17.49 13.84 74.66
Chicago Board of Trade
349.86 125.46 142.12
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
New York Mercantile Exchange
59.85 143.46 69.56
Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
Mercados organizados en la Unión Europea
111.12 116.99 349.78
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
Europe Global Financial Marketplace
111.12 116.99 349.78
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Por plazo original
De 1 a 7 días
0.00 116.99 0.00
De 8 días a 31 días
50.00 5,710.76 0.00
De 32 días a 92 días
5,499.08 85.84 1,613.01
De 93 días a 184 días
990.93 857.34 60.15
De 185 días a 366 días
0.00 0.00 0.00
De 367 días a 731 días
5.31 11.67 10.58
De 732 días a 1,096 días
0.00 0.00 0.00
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 0.00
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
Contratos Adelantados (Forwards) 5/
269,043.45 309,336.99 233,741.83
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
169.00 113.25 63.25
TIIE
169.00 113.25 63.25
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
83,704.65 94,960.66 81,925.68
IPC
33.30 83.52 40.14
S&P500
52,972.42 58,929.68 51,120.23
ETF's (Exchange Traded Funds)
13.92 19.00 12.35
NASDAQ 100
12.98 11.25 8.59
NIKKEI-225
26,579.75 31,711.14 26,170.50
Russell 2000
0.00 0.00 0.00
Otros índices o acciones
4,092.28 4,206.08 4,573.87
Sobre títulos de deuda
15,010.28 10,538.45 11,375.42
Bonos M
13,249.12 8,441.18 8,845.36
"Treasury Bonds"
75.51 237.85 81.61
"Treasury Notes"
271.49 191.06 106.89
Otros títulos
1,414.16 1,668.36 2,341.55
Sobre divisas
170,092.45 203,571.71 140,288.57
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
1,384.43 786.72 278.91
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
124,808.80 156,132.59 104,531.10
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
0.00 0.00 0.00
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
37,222.89 39,861.62 28,721.57
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
0.00 0.00 0.00
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
6,676.34 6,790.79 6,757.00
Sobre materias primas y metales
67.07 152.91 88.91
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de contraparte
Contrapartes residentes en México
145,447.05 164,913.35 127,724.08
Entidades financieras
115,811.53 136,617.84 95,327.37
Bancos Comerciales
9,139.90 10,813.98 9,654.45
Bancos de Desarrollo
0.00 0.00 0.00
Casas de Bolsa
0.00 0.00 0.00
Sociedades y Fondos de Inversión
0.00 0.00 0.00
SIEFORES
106,511.59 125,634.70 85,480.93
SOFOMES
160.05 169.16 191.99
Otras entidades financieras nacionales
0.00 0.00 0.00
Entidades No financieras
29,635.52 28,295.51 32,396.71
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
6,153.68 6,550.75 11,644.57
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
13,923.02 10,470.98 10,823.32
Empresas privadas no financieras
9,558.82 11,273.78 9,928.83
Contrapartes residentes en el Extranjero
123,596.40 144,423.64 106,017.75
Entidades financieras
123,596.40 144,423.64 106,007.41
Bancos comerciales en E.U.A.
36,974.86 45,863.44 42,201.60
Bancos comerciales en la Unión Europea
2,261.24 2,360.45 2,228.69
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
Bancos comerciales en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras en E.U.A.
22.42 14.50 8.91
Otras entidades financieras en la Unión Europea
84,337.89 96,185.25 61,568.21
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
0.00 0.00 0.00
Entidades No financieras
0.00 0.00 10.35