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  Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros     (CF582) -  Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Casas de Bolsa

Período: Ene 2007 - Ago 2018, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

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Jun 2018 Jul 2018 Ago 2018
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Casas de Bolsa
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
6,553,364.15 6,289,322.41 6,347,293.01
Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
6,077,792.57 5,859,437.17 5,796,437.43
Por tipo de subyacente
Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
2,774,093.56 2,784,341.58 2,686,358.06
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
2,004,592.88 2,064,628.19 1,954,881.77
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
43,819.49 45,903.36 45,571.61
LIBOR-TASA FIJA
641,947.64 596,340.26 607,122.80
Otras tasas
83,733.55 77,469.77 78,781.89
Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
3,225,087.03 2,996,483.61 3,031,467.38
TIIE-LIBOR
1,233,225.18 1,138,439.29 1,150,647.66
TIIE-TASA FIJA
1,640,345.33 1,532,568.62 1,551,914.20
Otras tasas
351,516.51 325,475.70 328,905.52
Subyacentes distintos a tasas de interés
78,611.98 78,611.98 78,611.98
Por tipo de contraparte (o mercado)
Contrapartes residentes en México
1,729,538.28 1,647,829.76 1,593,452.86
Entidades financieras
1,481,732.14 1,413,943.17 1,357,817.07
Bancos Comerciales
746,207.19 694,523.98 694,857.40
Bancos de Desarrollo
1,285.99 1,238.05 1,252.60
Casas de Bolsa
81,839.26 78,249.35 74,283.57
Sociedades y Fondos de Inversión
136.50 136.50 136.50
SIEFORES
180,285.49 162,730.99 158,657.37
SOFOMES
10,017.59 9,410.74 9,520.62
Otras entidades financieras nacionales
1,933.01 1,881.44 1,839.40
MexDer
460,027.10 465,772.10 417,269.60
Entidades No financieras
247,806.14 233,886.60 235,635.78
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
147,126.49 138,660.78 140,688.66
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
20,420.52 15,348.28 15,315.90
Empresas privadas no financieras
80,259.13 79,877.54 79,631.22
Contrapartes residentes en el Extranjero
4,348,254.29 4,211,607.41 4,202,984.57
Entidades financieras
4,348,236.85 4,211,593.45 4,202,970.12
Bancos comerciales en E.U.A.
299,687.32 283,246.33 259,851.15
Bancos comerciales en la Unión Europea
19,530.51 12,258.60 14,322.63
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
Bancos comerciales en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras en E.U.A.
626,447.88 642,328.67 583,415.97
Otras entidades financieras en la Unión Europea
3,059,757.42 2,889,090.31 2,949,842.24
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
0.00 0.00 0.00
Chicago Mercantile Exchange
342,813.73 384,669.53 394,838.13
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 700.00
Entidades No financieras
17.43 13.96 14.45
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
13.43 11.19 11.45
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en el extranjero
4.01 2.77 3.00
Por tipo de mercado y plazo original
Mercados organizados
802,840.83 850,441.63 812,807.73
De 1 a 7 días
0.00 3,400.00 0.00
De 8 días a 31 días
250.00 43,720.00 3,200.00
De 32 días a 92 días
50,320.00 47,408.20 31,668.20
De 93 días a 184 días
61,500.49 24,542.29 19,818.24
De 185 días a 366 días
40,105.06 40,828.68 38,722.73
De 367 días a 731 días
65,751.85 80,075.45 84,840.20
De 732 días a 1,096 días
90,344.98 110,408.88 123,261.56
De 1,097 días a 1,461 días
204,141.59 181,501.51 182,233.69
De 1,462 días a 1,827 días
69,650.21 84,143.07 95,368.07
De 1,828 días a 2,557 días
48,929.43 63,409.70 72,278.06
De 2,558 días a 3,653 días
133,665.74 133,797.35 121,410.48
De 3,654 días a 5,479 días
23,421.50 23,446.50 25,781.50
De 5,480 días a 7,305 días
14,760.00 13,760.00 14,225.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
Mercados extrabursátiles
5,274,951.74 5,008,995.54 4,983,629.70
De 1 a 7 días
31,392.94 3,113.47 4,106.25
De 8 días a 31 días
65,721.71 125,527.03 23,948.65
De 32 días a 92 días
161,249.68 111,778.88 80,222.27
De 93 días a 184 días
134,829.36 161,316.76 255,976.38
De 185 días a 366 días
512,962.18 444,547.22 365,994.16
De 367 días a 731 días
451,861.24 414,822.37 414,028.92
De 732 días a 1,096 días
404,906.46 404,904.86 452,275.67
De 1,097 días a 1,461 días
463,140.66 415,687.81 385,901.95
De 1,462 días a 1,827 días
443,911.38 446,474.76 463,330.70
De 1,828 días a 2,557 días
641,809.63 633,480.39 640,095.53
De 2,558 días a 3,653 días
1,636,401.95 1,534,480.77 1,583,594.37
De 3,654 días a 5,479 días
165,704.97 157,072.17 156,459.00
De 5,480 días a 7,305 días
105,330.66 103,461.31 104,325.18
Más de 7,306 días
55,728.92 52,327.74 53,370.68
Futuros 6/
1,683.74 2,520.20 4,621.05
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
0.00 0.00 0.00
TIIE
0.00 0.00 0.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
151.82 186.20 233.64
IPC
126.30 93.63 126.84
S&P500
16.23 83.63 91.36
NASDAQ Composite
8.43 8.06 14.60
Otros índices o acciones
0.85 0.88 0.84
Sobre títulos de deuda
1,295.51 2,186.91 4,283.07
Bonos M
819.72 1,399.31 1,590.03
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
"Treasury Notes"
49.81 449.47 2,417.61
Otros títulos de deuda
425.98 338.14 275.42
Sobre divisas
150.75 134.82 97.51
Dólar de los E.U.A.
150.75 134.82 97.51
EURO
0.00 0.00 0.00
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
Sobre materias primas y metales
85.67 12.27 6.83
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado
Mercados organizados en México
1,047.62 1,588.63 1,815.22
MexDer
1,047.62 1,588.63 1,815.22
Mercados organizados en E.U.A.
286.34 605.08 2,542.58
Chicago Mercantile Exchange
74.66 131.69 105.96
Chicago Board of Trade
142.12 466.45 2,429.79
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
New York Mercantile Exchange
69.56 6.94 6.83
Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
Mercados organizados en la Unión Europea
349.78 326.48 263.25
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
Europe Global Financial Marketplace
349.78 326.48 263.25
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Por plazo original
De 1 a 7 días
0.00 0.00 0.00
De 8 días a 31 días
0.00 0.00 1,679.60
De 32 días a 92 días
1,613.01 2,514.86 6.83
De 93 días a 184 días
60.15 5.33 2,934.62
De 185 días a 366 días
0.00 0.00 0.00
De 367 días a 731 días
10.58 0.00 0.00
De 732 días a 1,096 días
0.00 0.00 0.00
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 0.00
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
Contratos Adelantados (Forwards) 5/
233,741.83 216,387.90 255,632.83
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
63.25 52.50 47.50
TIIE
63.25 52.50 47.50
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
81,925.68 83,111.36 87,153.17
IPC
40.14 32.09 10.22
S&P500
51,120.23 55,481.82 56,881.20
ETF's (Exchange Traded Funds)
12.35 12.35 7.26
NASDAQ 100
8.59 18.81 13.74
NIKKEI-225
26,170.50 24,280.41 26,908.48
Russell 2000
0.00 0.00 0.00
Otros índices o acciones
4,573.87 3,285.89 3,332.27
Sobre títulos de deuda
11,375.42 7,573.38 15,968.07
Bonos M
8,845.36 3,196.72 12,416.80
"Treasury Bonds"
81.61 17.66 18.15
"Treasury Notes"
106.89 323.28 1,443.24
Otros títulos
2,341.55 4,035.72 2,089.89
Sobre divisas
140,288.57 125,618.25 152,441.61
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
278.91 416.81 623.25
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
104,531.10 95,167.41 131,307.40
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
0.00 0.00 0.00
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
28,721.57 23,727.81 14,124.32
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
0.00 0.00 0.00
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
6,757.00 6,306.23 6,386.63
Sobre materias primas y metales
88.91 32.41 22.48
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de contraparte
Contrapartes residentes en México
127,724.08 115,257.27 139,619.41
Entidades financieras
95,327.37 88,548.46 109,867.28
Bancos Comerciales
9,654.45 8,449.65 11,579.29
Bancos de Desarrollo
0.00 0.00 0.00
Casas de Bolsa
0.00 0.00 0.00
Sociedades y Fondos de Inversión
0.00 0.00 0.00
SIEFORES
85,480.93 79,888.16 98,091.88
SOFOMES
191.99 210.66 196.12
Otras entidades financieras nacionales
0.00 0.00 0.00
Entidades No financieras
32,396.71 26,708.81 29,752.12
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
11,644.57 10,920.77 6,277.88
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
10,823.32 6,090.36 13,199.39
Empresas privadas no financieras
9,928.83 9,697.68 10,274.86
Contrapartes residentes en el Extranjero
106,017.75 101,130.63 116,013.42
Entidades financieras
106,007.41 101,126.54 116,004.90
Bancos comerciales en E.U.A.
42,201.60 48,762.17 70,468.72
Bancos comerciales en la Unión Europea
2,228.69 2,203.25 2,523.75
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
Bancos comerciales en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras en E.U.A.
8.91 8.71 19.51
Otras entidades financieras en la Unión Europea
61,568.21 50,152.40 42,992.91
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
0.00 0.00 0.00
Entidades No financieras
10.35 4.09 8.53