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  Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros     (CF582) -  Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Casas de Bolsa

Período: Ene 2007 - Sep 2017, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

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Jul 2017 Ago 2017 Sep 2017
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Casas de Bolsa
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
6,661,241.96 6,761,095.55 6,894,349.13
Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
6,277,332.13 6,371,396.89 6,538,027.13
Por tipo de subyacente
Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
3,320,071.70 3,307,453.24 3,353,199.44
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
2,494,418.76 2,454,630.86 2,469,083.19
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
33,855.57 33,937.98 38,798.05
LIBOR-TASA FIJA
704,114.23 729,926.60 756,381.84
Otras tasas
87,683.14 88,957.80 88,936.35
Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
2,915,730.21 3,021,913.89 3,141,375.01
TIIE-LIBOR
1,187,130.90 1,240,508.03 1,296,021.76
TIIE-TASA FIJA
1,450,934.25 1,503,819.31 1,564,249.87
Otras tasas
277,665.05 277,586.55 281,103.38
Subyacentes distintos a tasas de interés
41,530.23 42,029.75 43,452.69
Por tipo de contraparte (o mercado)
Contrapartes residentes en México
1,908,499.42 1,891,035.62 1,854,635.79
Entidades financieras
1,757,016.42 1,741,415.13 1,699,053.23
Bancos Comerciales
695,112.73 715,075.62 731,905.52
Bancos de Desarrollo
0.00 0.00 0.00
Casas de Bolsa
81,411.09 79,263.18 82,474.82
Sociedades y Fondos de Inversión
186.50 186.50 136.50
SIEFORES
540,458.69 505,238.09 443,617.45
SOFOMES
5,189.69 5,151.52 5,079.16
Otras entidades financieras nacionales
2,414.12 2,369.12 2,328.68
MexDer
432,243.60 434,131.10 433,511.10
Entidades No financieras
151,483.00 149,620.48 155,582.56
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
65,328.01 65,735.79 66,134.29
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
21,308.48 18,230.55 20,173.27
Empresas privadas no financieras
64,846.51 65,654.14 69,275.00
Contrapartes residentes en el Extranjero
4,368,832.71 4,480,361.27 4,683,391.34
Entidades financieras
4,368,820.70 4,480,349.20 4,683,379.03
Bancos comerciales en E.U.A.
364,006.75 354,214.97 360,782.44
Bancos comerciales en la Unión Europea
21,500.18 22,540.10 23,108.09
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
Bancos comerciales en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras en E.U.A.
757,787.53 797,180.93 851,625.58
Otras entidades financieras en la Unión Europea
2,776,772.73 2,875,938.70 2,993,093.41
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
0.00 0.00 0.00
Chicago Mercantile Exchange
448,753.50 430,474.50 454,769.50
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Entidades No financieras
12.02 12.07 12.31
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
12.02 12.07 12.31
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en el extranjero
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado y plazo original
Mercados organizados
880,997.10 864,605.60 888,280.60
De 1 a 7 días
0.00 0.00 0.00
De 8 días a 31 días
7,195.00 8,925.00 13,500.00
De 32 días a 92 días
22,425.00 25,250.00 32,250.00
De 93 días a 184 días
35,400.00 64,025.00 125,875.00
De 185 días a 366 días
155,732.50 132,215.00 55,945.00
De 367 días a 731 días
104,661.50 94,316.50 104,421.50
De 732 días a 1,096 días
96,879.00 85,871.50 85,226.50
De 1,097 días a 1,461 días
52,370.10 50,690.10 47,415.10
De 1,462 días a 1,827 días
187,747.50 190,970.00 199,365.00
De 1,828 días a 2,557 días
22,562.00 22,542.00 47,272.00
De 2,558 días a 3,653 días
169,259.50 163,035.50 147,735.50
De 3,654 días a 5,479 días
14,330.00 14,330.00 16,840.00
De 5,480 días a 7,305 días
12,435.00 12,435.00 12,435.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
Mercados extrabursátiles
5,396,335.03 5,506,791.29 5,649,746.53
De 1 a 7 días
471.21 13,290.96 13,117.19
De 8 días a 31 días
43,475.61 30,329.55 44,092.71
De 32 días a 92 días
104,111.42 78,849.57 78,628.47
De 93 días a 184 días
123,318.05 167,127.23 367,268.30
De 185 días a 366 días
565,885.70 588,283.37 375,241.18
De 367 días a 731 días
733,237.50 680,454.67 706,328.37
De 732 días a 1,096 días
358,340.23 367,496.12 342,868.06
De 1,097 días a 1,461 días
389,876.15 424,955.39 430,937.00
De 1,462 días a 1,827 días
529,543.25 519,648.38 567,932.23
De 1,828 días a 2,557 días
725,528.20 698,675.98 723,108.25
De 2,558 días a 3,653 días
1,430,652.27 1,544,738.02 1,613,592.47
De 3,654 días a 5,479 días
204,289.36 205,043.35 197,628.72
De 5,480 días a 7,305 días
128,472.15 128,409.57 128,476.41
Más de 7,306 días
59,133.92 59,489.14 60,527.16
Futuros 6/
4,930.49 6,744.27 7,428.68
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
550.00 510.00 450.00
TIIE
550.00 510.00 450.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
276.00 407.49 216.35
IPC
53.51 42.73 17.14
S&P500
211.09 349.01 187.52
NASDAQ Composite
10.52 14.86 10.83
Otros índices o acciones
0.88 0.89 0.85
Sobre títulos de deuda
3,878.57 5,578.94 2,524.18
Bonos M
1,419.13 1,689.91 1,366.54
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
"Treasury Notes"
2,175.16 3,439.03 875.91
Otros títulos de deuda
284.28 450.00 281.72
Sobre divisas
97.82 131.98 4,095.08
Dólar de los E.U.A.
97.82 131.98 4,095.08
EURO
0.00 0.00 0.00
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
Sobre materias primas y metales
128.09 115.86 143.08
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado
Mercados organizados en México
2,117.34 2,372.52 5,903.12
MexDer
2,117.34 2,372.52 5,903.12
Mercados organizados en E.U.A.
2,707.61 4,081.23 1,418.08
Chicago Mercantile Exchange
225.61 366.86 224.85
Chicago Board of Trade
2,353.90 3,629.58 1,050.15
Intercontinental Futures and Options Exchange
4.29 0.00 0.00
New York Mercantile Exchange
123.80 84.79 143.08
Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
Mercados organizados en la Unión Europea
105.54 290.52 107.48
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
Europe Global Financial Marketplace
105.54 290.52 107.48
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Por plazo original
De 1 a 7 días
0.00 290.52 0.00
De 8 días a 31 días
78.95 2,250.30 1,692.35
De 32 días a 92 días
4,450.65 184.79 5,292.93
De 93 días a 184 días
150.89 3,818.57 151.28
De 185 días a 366 días
250.00 200.09 292.13
De 367 días a 731 días
0.00 0.00 0.00
De 732 días a 1,096 días
0.00 0.00 0.00
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 0.00
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
Contratos Adelantados (Forwards) 5/
208,543.29 210,343.05 173,126.74
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
3,935.89 3,526.92 3,126.08
TIIE
3,935.89 3,526.92 3,126.08
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
24,120.39 31,896.10 24,986.14
IPC
15.32 5.00 0.00
S&P500
18,918.21 26,598.68 14,443.06
ETF's (Exchange Traded Funds)
5.54 5.54 5.54
NASDAQ 100
18.57 14.50 23.78
NIKKEI-225
2,757.63 2,791.89 9,896.83
Russell 2000
0.00 0.00 0.00
Otros índices o acciones
2,405.11 2,480.50 616.92
Sobre títulos de deuda
14,698.04 15,074.65 11,944.09
Bonos M
11,799.17 10,533.87 10,540.45
"Treasury Bonds"
114.53 153.78 109.70
"Treasury Notes"
572.37 2,730.63 93.47
Otros títulos
2,211.97 1,656.37 1,200.47
Sobre divisas
165,672.17 159,757.76 132,981.25
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
1,054.52 3,799.20 2,004.84
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
152,084.31 143,097.66 128,312.55
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
0.00 0.00 2.16
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
12,527.63 12,840.69 2,646.94
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
0.00 0.00 0.00
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
5.71 20.19 14.76
Sobre materias primas y metales
116.81 87.65 89.18
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de contraparte
Contrapartes residentes en México
117,388.66 118,064.64 99,059.80
Entidades financieras
95,988.78 96,133.94 80,712.80
Bancos Comerciales
13,514.17 13,314.99 12,840.65
Bancos de Desarrollo
0.00 0.00 0.00
Casas de Bolsa
549.25 462.53 64.68
Sociedades y Fondos de Inversión
0.00 0.00 0.00
SIEFORES
81,820.54 82,297.73 67,739.23
SOFOMES
104.83 58.74 68.25
Otras entidades financieras nacionales
0.00 0.00 0.00
Entidades No financieras
21,399.88 21,930.71 18,346.99
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
0.00 0.00 0.00
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
14,221.79 14,379.43 11,524.19
Empresas privadas no financieras
7,178.08 7,551.28 6,822.80
Contrapartes residentes en el Extranjero
91,154.63 92,278.35 74,066.94
Entidades financieras
91,150.54 92,276.31 74,064.21
Bancos comerciales en E.U.A.
48,612.36 48,884.74 39,706.39
Bancos comerciales en la Unión Europea
1,129.26 686.96 858.58
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
Bancos comerciales en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras en E.U.A.
58.20 40.23 22.57
Otras entidades financieras en la Unión Europea
41,350.71 42,664.38 33,476.67
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
0.00 0.00 0.00
Entidades No financieras
4.09 2.04 2.74