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  Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros     (CF582) -  Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Casas de Bolsa

Período: Ene 2007 - Feb 2018, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

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Dic 2017 Ene 2018 Feb 2018
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Casas de Bolsa
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
6,772,705.50 6,828,299.02 6,970,391.28
Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
6,418,997.37 6,404,133.38 6,515,219.26
Por tipo de subyacente
Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
3,057,903.74 3,117,123.42 3,073,332.94
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
2,172,807.85 2,257,469.24 2,227,772.77
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
40,351.68 39,915.50 38,816.85
LIBOR-TASA FIJA
753,936.57 736,150.24 723,932.10
Otras tasas
90,807.63 83,588.43 82,811.22
Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
3,313,251.47 3,232,083.44 3,367,897.41
TIIE-LIBOR
1,365,302.09 1,327,350.67 1,379,100.77
TIIE-TASA FIJA
1,659,535.35 1,625,332.67 1,693,634.52
Otras tasas
288,414.03 279,400.10 295,162.11
Subyacentes distintos a tasas de interés
47,842.16 54,926.53 73,988.91
Por tipo de contraparte (o mercado)
Contrapartes residentes en México
1,844,980.65 1,806,667.73 1,828,477.76
Entidades financieras
1,685,767.04 1,639,889.95 1,649,211.16
Bancos Comerciales
828,092.65 803,169.23 823,400.30
Bancos de Desarrollo
0.00 0.00 0.00
Casas de Bolsa
81,766.49 84,578.27 88,855.33
Sociedades y Fondos de Inversión
136.50 136.50 136.50
SIEFORES
275,376.40 241,197.23 219,069.51
SOFOMES
6,312.98 6,814.86 7,821.33
Otras entidades financieras nacionales
2,205.91 2,159.25 2,118.60
MexDer
491,876.10 501,834.60 507,809.60
Entidades No financieras
159,213.62 166,777.79 179,266.60
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
73,517.34 77,206.80 93,858.60
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
11,290.00 16,013.71 10,730.73
Empresas privadas no financieras
74,406.28 73,557.28 74,677.27
Contrapartes residentes en el Extranjero
4,574,016.72 4,597,465.65 4,686,741.50
Entidades financieras
4,574,003.46 4,597,453.10 4,686,728.79
Bancos comerciales en E.U.A.
324,207.68 307,191.61 304,615.38
Bancos comerciales en la Unión Europea
23,002.18 26,036.79 18,320.96
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
Bancos comerciales en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras en E.U.A.
690,487.50 734,927.39 703,365.47
Otras entidades financieras en la Unión Europea
3,201,715.25 3,165,462.97 3,279,841.11
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
0.00 0.00 0.00
Chicago Mercantile Exchange
334,590.85 363,834.35 380,585.87
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Entidades No financieras
13.26 12.55 12.71
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
13.26 12.55 12.71
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en el extranjero
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado y plazo original
Mercados organizados
826,466.95 865,668.95 888,395.47
De 1 a 7 días
0.00 0.00 500.00
De 8 días a 31 días
2,050.00 19,755.97 250.00
De 32 días a 92 días
100,450.00 86,487.50 92,451.97
De 93 días a 184 días
31,147.50 28,994.47 34,835.00
De 185 días a 366 días
87,047.50 85,447.29 83,527.29
De 367 días a 731 días
71,928.14 77,539.27 73,754.27
De 732 días a 1,096 días
69,479.60 78,642.26 92,862.26
De 1,097 días a 1,461 días
66,979.50 69,721.33 157,268.83
De 1,462 días a 1,827 días
184,107.50 189,224.59 130,894.59
De 1,828 días a 2,557 días
48,292.00 49,357.00 38,802.00
De 2,558 días a 3,653 días
135,710.21 150,074.27 152,824.27
De 3,654 días a 5,479 días
16,840.00 17,990.00 17,990.00
De 5,480 días a 7,305 días
12,435.00 12,435.00 12,435.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
Mercados extrabursátiles
5,592,530.43 5,538,464.43 5,626,823.79
De 1 a 7 días
9,463.87 27,325.08 46,077.32
De 8 días a 31 días
34,489.33 39,768.84 47,771.96
De 32 días a 92 días
328,800.76 314,046.45 265,864.77
De 93 días a 184 días
195,647.20 214,293.10 261,845.29
De 185 días a 366 días
333,153.37 347,253.13 367,454.36
De 367 días a 731 días
733,404.17 629,986.33 541,942.26
De 732 días a 1,096 días
372,216.03 357,805.32 379,294.25
De 1,097 días a 1,461 días
368,256.30 364,554.09 446,610.26
De 1,462 días a 1,827 días
386,513.40 383,373.41 332,596.60
De 1,828 días a 2,557 días
676,565.84 683,592.88 622,909.39
De 2,558 días a 3,653 días
1,845,237.53 1,850,942.37 1,990,651.03
De 3,654 días a 5,479 días
155,015.47 173,600.23 143,128.64
De 5,480 días a 7,305 días
103,185.79 102,864.99 131,076.17
Más de 7,306 días
50,581.35 49,058.21 49,601.50
Futuros 6/
7,517.20 5,324.07 8,895.61
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
301.00 250.00 200.00
TIIE
301.00 250.00 200.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
399.15 302.83 258.57
IPC
86.33 101.93 107.40
S&P500
295.89 194.25 134.56
NASDAQ Composite
15.97 5.17 15.63
Otros índices o acciones
0.96 1.49 0.99
Sobre títulos de deuda
2,151.15 3,188.17 3,977.42
Bonos M
1,493.28 2,061.18 2,260.45
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
"Treasury Notes"
154.97 417.66 1,519.07
Otros títulos de deuda
502.90 709.34 197.90
Sobre divisas
4,576.36 1,517.73 4,385.32
Dólar de los E.U.A.
4,576.36 1,517.73 4,385.32
EURO
0.00 0.00 0.00
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
Sobre materias primas y metales
89.54 65.34 74.30
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado
Mercados organizados en México
6,433.93 3,931.83 6,923.64
MexDer
6,433.93 3,931.83 6,923.64
Mercados organizados en E.U.A.
690.22 739.71 1,843.96
Chicago Mercantile Exchange
335.86 199.91 180.69
Chicago Board of Trade
264.82 474.46 1,588.97
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
New York Mercantile Exchange
89.54 65.34 74.30
Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
Mercados organizados en la Unión Europea
393.05 652.53 128.01
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
Europe Global Financial Marketplace
393.05 652.53 128.01
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Por plazo original
De 1 a 7 días
0.00 0.00 0.00
De 8 días a 31 días
3,000.14 50.00 5,403.49
De 32 días a 92 días
3,765.97 4,690.59 126.01
De 93 días a 184 días
751.09 583.48 2,846.95
De 185 días a 366 días
0.00 0.00 519.17
De 367 días a 731 días
0.00 0.00 0.00
De 732 días a 1,096 días
0.00 0.00 0.00
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 0.00
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
Contratos Adelantados (Forwards) 5/
175,822.31 184,005.53 210,778.73
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
1,602.33 1,187.89 781.25
TIIE
1,602.33 1,187.89 781.25
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
45,152.72 47,264.39 50,316.03
IPC
1,582.15 1,573.51 1,594.24
S&P500
37,736.06 39,999.28 43,011.34
ETF's (Exchange Traded Funds)
6.23 7.45 14.29
NASDAQ 100
20.34 20.61 15.65
NIKKEI-225
0.00 54.71 0.00
Russell 2000
0.00 0.00 0.00
Otros índices o acciones
5,807.95 5,608.83 5,680.51
Sobre títulos de deuda
6,834.15 8,395.88 8,416.21
Bonos M
5,522.20 6,564.61 6,449.18
"Treasury Bonds"
116.65 63.46 76.19
"Treasury Notes"
154.79 191.50 703.16
Otros títulos
1,040.51 1,576.32 1,187.68
Sobre divisas
122,079.73 127,103.72 151,200.79
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
244.99 5,304.60 1,283.26
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
98,194.59 94,241.05 112,724.15
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
0.00 0.00 0.00
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
23,593.15 27,459.94 30,369.59
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
0.00 0.00 0.00
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
47.00 98.13 6,823.79
Sobre materias primas y metales
153.38 53.65 64.45
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de contraparte
Contrapartes residentes en México
95,000.91 101,572.10 112,328.54
Entidades financieras
81,905.91 79,138.81 90,849.59
Bancos Comerciales
8,924.55 12,095.79 7,568.50
Bancos de Desarrollo
0.00 0.00 0.00
Casas de Bolsa
0.00 0.00 0.00
Sociedades y Fondos de Inversión
0.00 0.00 0.00
SIEFORES
72,886.93 66,931.40 83,137.70
SOFOMES
94.43 111.62 143.39
Otras entidades financieras nacionales
0.00 0.00 0.00
Entidades No financieras
13,095.00 22,433.29 21,478.94
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
0.00 6,326.49 6,410.46
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
7,919.03 9,719.68 9,158.79
Empresas privadas no financieras
5,175.96 6,387.11 5,909.70
Contrapartes residentes en el Extranjero
80,821.40 82,433.43 98,450.20
Entidades financieras
80,821.40 82,433.43 98,450.20
Bancos comerciales en E.U.A.
33,004.78 33,790.19 31,237.01
Bancos comerciales en la Unión Europea
989.29 2,143.30 2,804.75
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
Bancos comerciales en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras en E.U.A.
11.55 8.98 10.52
Otras entidades financieras en la Unión Europea
46,815.77 46,490.96 64,397.92
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
0.00 0.00 0.00
Entidades No financieras
0.00 0.00 0.00