Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros   >   (CF583) -  Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito
  Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros     (CF583) -  Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito

Período: Ene 2007 - Sep 2018, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

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Jul 2018 Ago 2018 Sep 2018
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
25,537,702.03 26,539,052.38 26,708,619.90
Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
20,337,774.95 20,668,009.18 20,726,651.04
Por tipo de subyacente
Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
16,950,241.43 17,278,123.98 17,389,643.57
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
10,794,025.11 10,793,819.42 11,004,601.60
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
867,576.07 870,767.05 875,757.06
LIBOR-TASA FIJA
3,995,617.98 4,165,391.32 4,095,856.68
Otras tasas
1,293,022.27 1,448,146.19 1,413,428.23
Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
3,371,653.84 3,374,073.15 3,317,551.46
TIIE-LIBOR
1,333,896.97 1,335,898.11 1,326,989.28
TIIE-TASA FIJA
878,811.10 881,344.04 873,262.30
Otras tasas
1,158,945.76 1,156,831.01 1,117,299.88
Subyacentes distintos a tasas de interés
15,879.68 15,812.05 19,456.00
Por tipo de contraparte (o mercado)
Contrapartes residentes en México
4,917,345.96 4,905,357.72 4,906,380.79
Entidades financieras
3,498,836.53 3,470,899.79 3,476,599.51
Bancos Comerciales
1,345,427.63 1,295,961.27 1,278,962.78
Bancos de Desarrollo
311,430.77 315,607.48 314,309.07
Casas de Bolsa
699,257.29 699,662.85 683,531.89
Sociedades y Fondos de Inversión
3,893.44 5,784.25 6,080.66
SIEFORES
415,022.09 411,985.59 418,635.18
SOFOMES
142,945.17 144,080.81 143,128.50
Otras entidades financieras nacionales
48,882.84 49,495.25 46,969.14
MexDer
531,977.30 548,322.30 584,982.30
Entidades No financieras
1,418,509.43 1,434,457.92 1,429,781.27
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
298,668.74 304,315.36 301,010.22
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
137,405.19 133,974.24 133,788.23
Personas físicas residentes en México
1,415.90 1,811.74 2,100.10
Empresas privadas no financieras
981,019.60 994,356.60 992,882.73
Contrapartes residentes en el Extranjero
15,420,429.00 15,762,651.47 15,820,270.25
Entidades financieras
15,419,859.00 15,762,081.47 15,819,700.25
Bancos comerciales en E.U.A.
2,018,033.52 1,844,436.17 1,782,796.93
Bancos comerciales en la Unión Europea
4,338,612.73 4,733,584.19 4,720,477.38
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
Bancos comerciales en otras regiones y países
661,094.77 668,684.65 661,350.13
Otras entidades financieras en E.U.A.
68,101.17 63,280.46 61,623.63
Otras entidades financieras en la Unión Europea
342,360.49 343,663.99 333,395.31
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
1,454.86 1,625.12 1,620.96
Chicago Mercantile Exchange
7,990,201.47 8,106,806.90 8,258,435.92
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Entidades No financieras
570.00 570.00 570.00
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
570.00 570.00 570.00
Personas físicas residentes en el extranjero
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado y plazo original
Mercados organizados
6,753,460.36 6,801,521.86 6,832,960.58
De 1 a 7 días
33,633.21 58,571.63 106,342.84
De 8 días a 31 días
334,206.34 305,123.49 389,926.19
De 32 días a 92 días
811,803.24 791,050.78 658,922.62
De 93 días a 184 días
739,551.69 663,547.18 737,574.96
De 185 días a 366 días
746,515.36 775,175.50 668,941.08
De 367 días a 731 días
892,067.37 871,563.67 882,436.26
De 732 días a 1,096 días
483,255.27 534,515.15 558,377.83
De 1,097 días a 1,461 días
732,862.49 759,056.94 777,724.36
De 1,462 días a 1,827 días
438,561.66 455,990.49 450,180.74
De 1,828 días a 2,557 días
393,691.69 421,489.70 425,038.17
De 2,558 días a 3,653 días
999,117.58 1,007,887.84 1,026,833.94
De 3,654 días a 5,479 días
78,395.37 83,494.84 76,003.81
De 5,480 días a 7,305 días
52,514.77 56,470.90 56,437.23
Más de 7,306 días
17,284.33 17,583.75 18,220.55
Mercados extrabursátiles
13,584,314.59 13,866,487.32 13,893,690.46
De 1 a 7 días
70,506.71 61,295.87 131,786.18
De 8 días a 31 días
260,495.48 264,617.36 196,557.28
De 32 días a 92 días
629,757.01 604,401.11 804,933.81
De 93 días a 184 días
772,338.03 849,149.38 844,672.53
De 185 días a 366 días
1,160,639.87 1,220,638.78 1,163,883.06
De 367 días a 731 días
1,686,832.58 1,825,785.92 1,850,126.99
De 732 días a 1,096 días
1,426,829.71 1,512,402.22 1,462,213.22
De 1,097 días a 1,461 días
1,264,007.41 1,232,047.87 1,296,569.14
De 1,462 días a 1,827 días
1,337,888.58 1,302,476.19 1,218,791.74
De 1,828 días a 2,557 días
1,913,725.52 1,945,889.22 1,971,418.48
De 2,558 días a 3,653 días
2,130,849.01 2,111,617.29 2,026,382.18
De 3,654 días a 5,479 días
516,063.55 516,293.04 511,712.24
De 5,480 días a 7,305 días
263,949.71 265,402.66 260,864.82
Más de 7,306 días
150,431.43 154,470.41 153,778.80
Futuros 6/
78,734.49 77,650.98 83,247.91
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
9,296.20 8,749.70 8,203.20
TIIE
9,296.20 8,749.70 8,203.20
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
3,777.97 3,475.68 2,068.86
IPC
2,817.89 2,245.69 845.31
S&P500
815.45 974.58 1,107.03
NASDAQ Composite
24.17 140.11 106.08
Otros índices o acciones
120.46 115.29 10.45
Sobre títulos de deuda
1,855.00 2,488.84 1,628.17
Bonos M
1,289.38 1,697.83 1,294.67
"Treasury Bonds"
0.00 137.60 0.00
"Treasury Notes"
389.55 57.32 333.49
Otros títulos de deuda
176.07 596.10 0.00
Sobre divisas
63,805.32 62,936.76 71,347.68
Dólar de los E.U.A.
63,805.32 62,936.76 71,347.68
EURO
0.00 0.00 0.00
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
Sobre materias primas y metales
0.00 0.00 0.00
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado
Mercados organizados en México
64,217.29 62,827.97 48,613.36
MexDer
64,217.29 62,827.97 48,613.36
Mercados organizados en E.U.A.
14,253.08 14,146.38 34,624.10
Chicago Mercantile Exchange
13,863.53 13,951.46 34,290.60
Chicago Board of Trade
389.55 194.92 333.49
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
New York Mercantile Exchange
0.00 0.00 0.00
Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
Mercados organizados en la Unión Europea
264.12 676.63 10.45
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
Europe Global Financial Marketplace
264.12 676.63 10.45
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Por plazo original
De 1 a 7 días
0.00 0.00 0.00
De 8 días a 31 días
1,890.48 60,212.46 2,048.18
De 32 días a 92 días
62,910.15 1,112.46 70,709.58
De 93 días a 184 días
6,861.71 10,576.34 5,530.04
De 185 días a 366 días
4,262.15 3,467.52 3,205.71
De 367 días a 731 días
2,760.00 2,242.20 1,724.40
De 732 días a 1,096 días
50.00 40.00 30.00
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 0.00
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
Contratos Adelantados (Forwards) 5/  10/
2,918,750.23 3,167,384.79 3,229,908.15
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
162.50 147.50 147.50
TIIE
162.50 147.50 147.50
LIBOR
0.00 0.00 0.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
45,133.71 45,706.61 58,292.70
IPC
200.00 200.00 368.21
S&P500
7,727.47 7,907.48 11,955.77
ETF's (Exchange Traded Funds)
646.01 661.06 9,283.72
NASDAQ 100
0.00 0.00 0.00
NIKKEI-225
0.00 0.00 0.00
Russell 2000
288.80 295.53 289.96
Otros índices o acciones
36,271.43 36,642.54 36,395.03
Sobre títulos de deuda
24,787.47 23,531.72 23,531.72
Bonos M
24,787.47 23,531.72 23,531.72
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
"Treasury Notes"
0.00 0.00 0.00
Otros títulos
0.00 0.00 0.00
Sobre divisas
2,848,608.48 3,097,939.54 3,147,877.94
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
1,582,840.22 1,730,120.09 1,918,047.33
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
957,262.53 1,050,769.09 941,780.05
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
96,328.75 77,298.61 69,845.65
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
135,420.25 160,729.53 145,902.79
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
14,624.04 15,703.54 18,106.75
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
62,132.69 63,318.69 54,195.37
Sobre materias primas y metales
58.07 59.42 58.30
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de contraparte
Contrapartes residentes en México
758,397.92 773,701.44 727,263.14
Entidades financieras
420,290.32 457,180.32 426,575.27
Bancos Comerciales
152,454.36 168,008.87 171,976.46
Bancos de Desarrollo
36,467.23 30,300.78 28,430.80
Casas de Bolsa
7,659.74 11,638.10 11,000.86
Sociedades y Fondos de Inversión
0.00 0.00 0.00
SIEFORES
206,336.83 230,376.67 198,784.18
SOFOMES
3,213.57 2,434.04 2,206.21
Otras entidades financieras nacionales
14,158.60 14,421.86 14,176.76
Entidades No financieras
338,107.60 316,521.12 300,687.87
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
113,534.26 104,947.70 102,970.45
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
618.17 607.15 729.74
Empresas privadas no financieras
223,955.18 210,966.26 196,987.68
Contrapartes residentes en el Extranjero
2,160,352.31 2,393,683.35 2,502,645.01
Entidades financieras
2,158,890.14 2,392,176.03 2,501,281.89
Bancos comerciales en E.U.A.
371,664.03 399,521.36 388,837.48
Bancos comerciales en la Unión Europea
1,588,432.95 1,781,681.50 1,956,182.69
Bancos comerciales en América Latina
7,016.81 6,775.82 5,009.64
Bancos comerciales en otras regiones y países
67,583.99 86,636.65 50,175.50
Otras entidades financieras en E.U.A.
37,699.36 40,369.76 38,746.03
Otras entidades financieras en la Unión Europea
86,418.41 77,114.62 62,255.66
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
74.59 76.33 74.89