Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros   >   (CF583) -  Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito
  Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros     (CF583) -  Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito

Período: Ene 2007 - Jul 2018, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

            (0)
Período: - Orientación:
Ver todo
May 2018 Jun 2018 Jul 2018
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
26,572,248.11 26,398,004.64 25,537,702.03
Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
20,824,557.02 20,823,213.17 20,337,774.95
Por tipo de subyacente
Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
17,348,672.61 17,277,889.98 16,950,241.43
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
10,876,891.32 10,801,900.00 10,794,025.11
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
831,201.87 863,186.30 867,576.07
LIBOR-TASA FIJA
4,214,334.57 4,217,870.03 3,995,617.98
Otras tasas
1,426,244.84 1,394,933.65 1,293,022.27
Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
3,459,732.02 3,529,254.53 3,371,653.84
TIIE-LIBOR
1,349,350.91 1,400,310.90 1,333,896.97
TIIE-TASA FIJA
900,434.26 903,656.97 878,811.10
Otras tasas
1,209,946.86 1,225,286.67 1,158,945.76
Subyacentes distintos a tasas de interés
16,152.38 16,068.66 15,879.68
Por tipo de contraparte (o mercado)
Contrapartes residentes en México
5,024,683.87 5,047,199.34 4,917,345.96
Entidades financieras
3,622,376.87 3,603,997.76 3,498,836.53
Bancos Comerciales
1,392,197.23 1,392,559.82 1,345,427.63
Bancos de Desarrollo
324,291.17 322,519.73 311,430.77
Casas de Bolsa
751,754.59 748,770.04 699,257.29
Sociedades y Fondos de Inversión
3,590.76 3,991.26 3,893.44
SIEFORES
422,616.07 417,191.06 415,022.09
SOFOMES
149,736.41 150,080.37 142,945.17
Otras entidades financieras nacionales
51,137.59 51,138.19 48,882.84
MexDer
527,053.05 517,747.30 531,977.30
Entidades No financieras
1,402,306.99 1,443,201.58 1,418,509.43
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
292,754.84 306,693.23 298,668.74
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
126,989.42 137,576.72 137,405.19
Personas físicas residentes en México
1,122.08 1,441.11 1,415.90
Empresas privadas no financieras
981,440.66 997,490.52 981,019.60
Contrapartes residentes en el Extranjero
15,799,873.15 15,776,013.83 15,420,429.00
Entidades financieras
15,799,303.15 15,775,443.83 15,419,859.00
Bancos comerciales en E.U.A.
2,192,306.26 2,137,020.10 2,018,033.52
Bancos comerciales en la Unión Europea
4,309,768.77 4,428,815.57 4,338,612.73
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
Bancos comerciales en otras regiones y países
684,781.45 672,772.88 661,094.77
Otras entidades financieras en E.U.A.
79,035.18 75,512.34 68,101.17
Otras entidades financieras en la Unión Europea
359,053.49 360,436.16 342,360.49
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
1,636.55 1,636.10 1,454.86
Chicago Mercantile Exchange
8,172,721.46 8,099,250.68 7,990,201.47
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Entidades No financieras
570.00 570.00 570.00
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
570.00 570.00 570.00
Personas físicas residentes en el extranjero
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado y plazo original
Mercados organizados
6,794,470.56 6,794,345.01 6,753,460.36
De 1 a 7 días
139,540.60 82,833.63 33,633.21
De 8 días a 31 días
265,298.64 252,068.75 334,206.34
De 32 días a 92 días
635,201.24 702,198.40 811,803.24
De 93 días a 184 días
850,296.33 837,823.72 739,551.69
De 185 días a 366 días
784,308.24 806,081.33 746,515.36
De 367 días a 731 días
878,547.73 933,191.77 892,067.37
De 732 días a 1,096 días
476,213.86 468,672.57 483,255.27
De 1,097 días a 1,461 días
694,890.81 730,350.93 732,862.49
De 1,462 días a 1,827 días
496,716.82 443,834.64 438,561.66
De 1,828 días a 2,557 días
397,906.77 401,019.52 393,691.69
De 2,558 días a 3,653 días
1,038,482.32 993,820.99 999,117.58
De 3,654 días a 5,479 días
71,557.09 76,809.08 78,395.37
De 5,480 días a 7,305 días
52,914.32 51,551.02 52,514.77
Más de 7,306 días
12,595.80 14,088.66 17,284.33
Mercados extrabursátiles
14,030,086.45 14,028,868.15 13,584,314.59
De 1 a 7 días
100,146.78 196,803.78 70,506.71
De 8 días a 31 días
356,857.59 271,830.40 260,495.48
De 32 días a 92 días
805,748.87 653,670.21 629,757.01
De 93 días a 184 días
763,681.62 732,218.92 772,338.03
De 185 días a 366 días
1,189,387.47 1,225,763.74 1,160,639.87
De 367 días a 731 días
1,614,472.77 1,693,627.31 1,686,832.58
De 732 días a 1,096 días
1,501,623.38 1,483,610.77 1,426,829.71
De 1,097 días a 1,461 días
1,197,409.65 1,268,490.24 1,264,007.41
De 1,462 días a 1,827 días
1,341,828.70 1,364,898.95 1,337,888.58
De 1,828 días a 2,557 días
1,964,125.97 1,979,512.35 1,913,725.52
De 2,558 días a 3,653 días
2,238,014.67 2,200,705.08 2,130,849.01
De 3,654 días a 5,479 días
531,162.68 536,011.47 516,063.55
De 5,480 días a 7,305 días
269,355.72 272,838.93 263,949.71
Más de 7,306 días
156,270.58 148,886.02 150,431.43
Futuros 6/
94,827.56 85,134.83 78,734.49
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
10,693.95 10,092.70 9,296.20
TIIE
10,693.95 10,092.70 9,296.20
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
4,332.88 3,471.04 3,777.97
IPC
2,147.46 2,650.23 2,817.89
S&P500
1,952.89 554.46 815.45
NASDAQ Composite
230.95 249.99 24.17
Otros índices o acciones
1.58 16.36 120.46
Sobre títulos de deuda
4,700.33 2,320.14 1,855.00
Bonos M
3,739.51 1,325.78 1,289.38
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
"Treasury Notes"
395.21 239.07 389.55
Otros títulos de deuda
565.61 755.30 176.07
Sobre divisas
75,100.39 69,250.94 63,805.32
Dólar de los E.U.A.
75,095.85 69,250.94 63,805.32
EURO
4.54 0.00 0.00
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
Sobre materias primas y metales
0.00 0.00 0.00
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado
Mercados organizados en México
71,663.81 70,233.15 64,217.29
MexDer
71,663.81 70,233.15 64,217.29
Mercados organizados en E.U.A.
22,596.55 14,130.02 14,253.08
Chicago Mercantile Exchange
22,201.34 13,890.95 13,863.53
Chicago Board of Trade
395.21 239.07 389.55
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
New York Mercantile Exchange
0.00 0.00 0.00
Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
Mercados organizados en la Unión Europea
567.20 771.66 264.12
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
Europe Global Financial Marketplace
567.20 771.66 264.12
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Por plazo original
De 1 a 7 días
0.00 0.00 0.00
De 8 días a 31 días
57,314.95 3,578.04 1,890.48
De 32 días a 92 días
2,037.59 66,174.26 62,910.15
De 93 días a 184 días
21,715.51 7,744.71 6,861.71
De 185 días a 366 días
9,884.06 4,300.01 4,262.15
De 367 días a 731 días
3,796.95 3,277.80 2,760.00
De 732 días a 1,096 días
78.50 60.00 50.00
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 0.00
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
Contratos Adelantados (Forwards) 5/  10/
3,226,013.39 3,163,637.20 2,918,750.23
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
244.75 194.75 162.50
TIIE
244.75 194.75 162.50
LIBOR
0.00 0.00 0.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
61,880.59 48,933.84 45,133.71
IPC
446.58 200.00 200.00
S&P500
14,998.79 9,912.47 7,727.47
ETF's (Exchange Traded Funds)
5,056.15 689.10 646.01
NASDAQ 100
0.00 0.00 0.00
NIKKEI-225
0.00 0.00 0.00
Russell 2000
308.38 308.07 288.80
Otros índices o acciones
41,070.70 37,824.20 36,271.43
Sobre títulos de deuda
26,465.75 27,910.92 24,787.47
Bonos M
26,465.75 27,910.92 24,787.47
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
"Treasury Notes"
0.00 0.00 0.00
Otros títulos
0.00 0.00 0.00
Sobre divisas
3,137,363.24 3,086,476.75 2,848,608.48
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
1,707,447.45 1,688,168.34 1,582,840.22
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
1,045,204.95 1,061,058.87 957,262.53
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
122,051.53 102,963.53 96,328.75
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
152,133.02 145,764.37 135,420.25
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
29,805.57 19,065.70 14,624.04
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
80,720.71 69,455.95 62,132.69
Sobre materias primas y metales
59.06 120.94 58.07
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de contraparte
Contrapartes residentes en México
858,561.35 848,076.32 758,397.92
Entidades financieras
475,520.19 455,908.36 420,290.32
Bancos Comerciales
187,347.36 173,775.14 152,454.36
Bancos de Desarrollo
42,327.55 35,681.58 36,467.23
Casas de Bolsa
10,862.54 9,709.80 7,659.74
Sociedades y Fondos de Inversión
0.00 0.00 0.00
SIEFORES
214,255.84 219,686.27 206,336.83
SOFOMES
1,909.90 2,039.57 3,213.57
Otras entidades financieras nacionales
18,817.00 15,015.99 14,158.60
Entidades No financieras
383,041.17 392,167.96 338,107.60
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
121,154.70 121,102.52 113,534.26
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
8,101.10 7,462.16 618.17
Empresas privadas no financieras
253,785.37 263,603.29 223,955.18
Contrapartes residentes en el Extranjero
2,367,452.03 2,315,560.88 2,160,352.31
Entidades financieras
2,366,871.80 2,315,048.21 2,158,890.14
Bancos comerciales en E.U.A.
389,138.61 388,253.45 371,664.03
Bancos comerciales en la Unión Europea
1,751,308.81 1,684,097.23 1,588,432.95
Bancos comerciales en América Latina
7,668.56 5,817.07 7,016.81
Bancos comerciales en otras regiones y países
69,752.89 75,092.97 67,583.99
Otras entidades financieras en E.U.A.
44,666.58 43,480.90 37,699.36
Otras entidades financieras en la Unión Europea
104,276.61 118,246.91 86,418.41
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
59.73 59.67 74.59