Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros   >   (CF583) -  Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito
  Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros     (CF583) -  Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito

Período: Ene 2007 - Sep 2017, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

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Jul 2017 Ago 2017 Sep 2017
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
23,219,758.65 23,172,614.30 23,501,696.85
Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
18,167,280.36 17,818,794.33 17,979,010.14
Por tipo de subyacente
Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
14,981,395.89 14,627,111.76 14,742,477.77
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
10,016,214.93 9,431,385.12 9,361,210.31
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
762,185.08 792,983.18 833,233.38
LIBOR-TASA FIJA
3,246,512.13 3,421,998.62 3,534,418.93
Otras tasas
956,483.75 980,744.84 1,013,615.15
Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
3,172,984.92 3,178,830.86 3,221,741.18
TIIE-LIBOR
1,329,861.94 1,325,225.61 1,340,552.41
TIIE-TASA FIJA
828,484.37 813,191.90 825,275.15
Otras tasas
1,014,638.61 1,040,413.34 1,055,913.61
Subyacentes distintos a tasas de interés
12,899.56 12,851.71 14,791.19
Por tipo de contraparte (o mercado)
Contrapartes residentes en México
4,841,712.77 4,903,163.49 4,899,098.08
Entidades financieras
3,566,513.68 3,648,861.69 3,618,561.96
Bancos Comerciales
1,404,314.07 1,409,457.00 1,394,746.91
Bancos de Desarrollo
297,277.45 299,108.08 301,542.13
Casas de Bolsa
695,680.04 715,657.52 732,500.52
Sociedades y Fondos de Inversión
2,735.00 1,835.00 1,960.00
SIEFORES
659,050.84 715,741.10 694,825.72
SOFOMES
92,055.46 92,017.75 99,693.05
Otras entidades financieras nacionales
69,464.57 70,255.14 66,725.53
MexDer
345,936.25 344,790.10 326,568.10
Entidades No financieras
1,275,199.09 1,254,301.80 1,280,536.13
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
242,006.82 245,233.98 245,296.33
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
169,427.97 169,250.54 176,120.25
Personas físicas residentes en México
1,014.69 1,002.06 990.97
Empresas privadas no financieras
862,749.61 838,815.22 858,128.58
Contrapartes residentes en el Extranjero
13,325,567.60 12,915,630.84 13,079,912.06
Entidades financieras
13,325,567.60 12,915,630.84 13,079,912.06
Bancos comerciales en E.U.A.
2,419,163.91 2,304,981.28 2,243,639.29
Bancos comerciales en la Unión Europea
4,011,271.83 4,001,478.92 4,021,743.49
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
Bancos comerciales en otras regiones y países
693,744.83 691,197.24 682,311.37
Otras entidades financieras en E.U.A.
109,961.13 105,334.15 101,181.09
Otras entidades financieras en la Unión Europea
320,973.79 312,630.12 312,252.15
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
1,582.67 1,616.57 1,619.25
Chicago Mercantile Exchange
5,768,869.43 5,498,392.56 5,717,165.42
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Entidades No financieras
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en el extranjero
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado y plazo original
Mercados organizados
4,771,377.67 4,478,029.34 4,598,198.32
De 1 a 7 días
135,520.05 6,105.56 58,530.86
De 8 días a 31 días
233,910.41 229,889.96 189,863.72
De 32 días a 92 días
484,198.05 510,656.24 445,386.30
De 93 días a 184 días
657,348.82 565,918.50 606,329.61
De 185 días a 366 días
698,599.33 542,368.01 546,673.28
De 367 días a 731 días
586,280.65 600,021.36 608,620.15
De 732 días a 1,096 días
344,085.91 337,200.68 348,531.25
De 1,097 días a 1,461 días
230,931.56 245,747.08 272,271.15
De 1,462 días a 1,827 días
517,007.40 524,581.48 545,780.10
De 1,828 días a 2,557 días
193,002.20 197,068.62 211,530.74
De 2,558 días a 3,653 días
623,926.16 645,212.13 689,472.72
De 3,654 días a 5,479 días
36,555.94 40,840.52 42,756.97
De 5,480 días a 7,305 días
25,616.84 27,957.57 27,925.38
Más de 7,306 días
4,394.35 4,461.64 4,526.10
Mercados extrabursátiles
13,395,902.69 13,340,764.99 13,380,811.82
De 1 a 7 días
61,036.78 63,186.83 177,960.54
De 8 días a 31 días
350,541.74 269,051.21 280,119.28
De 32 días a 92 días
787,554.20 876,342.93 738,388.14
De 93 días a 184 días
949,777.37 932,216.36 932,359.81
De 185 días a 366 días
1,245,307.96 1,187,973.54 1,198,985.82
De 367 días a 731 días
1,609,530.67 1,549,351.78 1,514,764.08
De 732 días a 1,096 días
1,269,776.69 1,281,838.98 1,297,123.38
De 1,097 días a 1,461 días
1,039,666.38 1,099,836.60 1,100,192.93
De 1,462 días a 1,827 días
1,060,938.92 1,013,410.08 1,074,970.48
De 1,828 días a 2,557 días
1,735,020.76 1,724,216.26 1,698,933.77
De 2,558 días a 3,653 días
2,426,508.27 2,473,582.51 2,488,431.25
De 3,654 días a 5,479 días
507,455.73 517,850.32 516,243.45
De 5,480 días a 7,305 días
255,816.80 254,285.03 255,228.20
Más de 7,306 días
96,970.44 97,622.55 107,110.69
Futuros 6/
84,199.11 85,141.60 85,967.35
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
13,250.00 10,750.00 9,541.40
TIIE
13,250.00 10,750.00 9,541.40
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
7,757.28 8,664.23 9,629.82
IPC
1,297.54 1,495.53 1,223.51
S&P500
6,379.06 6,971.24 7,722.50
NASDAQ Composite
23.14 163.39 340.08
Otros índices o acciones
57.53 34.07 343.72
Sobre títulos de deuda
1,768.61 2,954.92 347.96
Bonos M
1,493.64 2,779.11 347.96
"Treasury Bonds"
272.73 0.00 0.00
"Treasury Notes"
2.24 0.00 0.00
Otros títulos de deuda
0.00 175.81 0.00
Sobre divisas
61,423.22 62,772.45 66,448.17
Dólar de los E.U.A.
61,420.37 62,769.36 66,445.04
EURO
2.85 3.09 3.13
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
Sobre materias primas y metales
0.00 0.00 0.00
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado
Mercados organizados en México
44,839.90 45,544.59 47,898.89
MexDer
44,839.90 45,544.59 47,898.89
Mercados organizados en E.U.A.
39,301.68 39,387.13 38,050.08
Chicago Mercantile Exchange
39,026.71 39,387.13 38,050.08
Chicago Board of Trade
274.97 0.00 0.00
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
New York Mercantile Exchange
0.00 0.00 0.00
Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
Mercados organizados en la Unión Europea
57.53 209.88 18.37
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
Europe Global Financial Marketplace
57.53 209.88 18.37
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Por plazo original
De 1 a 7 días
0.00 175.81 0.00
De 8 días a 31 días
4,069.89 49,219.23 4,991.15
De 32 días a 92 días
52,966.01 4,040.06 72,040.57
De 93 días a 184 días
24,413.21 27,850.27 6,152.71
De 185 días a 366 días
2,750.00 3,856.23 2,079.73
De 367 días a 731 días
0.00 0.00 448.80
De 732 días a 1,096 días
0.00 0.00 224.40
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 30.00
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
Contratos Adelantados (Forwards) 5/  10/
2,593,110.30 2,890,079.09 3,064,763.80
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
314,212.61 308,785.69 303,383.19
TIIE
314,212.61 308,785.69 303,383.19
LIBOR
0.00 0.00 0.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
71,084.72 79,067.80 103,298.30
IPC
6,581.42 6,581.42 6,882.03
S&P500
13,390.91 18,728.54 30,389.72
ETF's (Exchange Traded Funds)
544.83 547.08 558.13
NASDAQ 100
0.00 0.00 0.00
NIKKEI-225
17,363.22 17,578.91 9,897.48
Russell 2000
245.40 246.41 252.98
Otros índices o acciones
32,958.95 35,385.43 55,317.96
Sobre títulos de deuda
1,274.94 6,503.15 10,691.09
Bonos M
0.00 5,224.36 9,402.74
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
"Treasury Notes"
0.00 0.00 0.00
Otros títulos
1,274.94 1,278.79 1,288.35
Sobre divisas
2,206,500.69 2,495,613.83 2,647,335.23
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
1,130,118.73 1,356,104.62 1,470,162.53
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
742,503.64 780,217.93 783,582.12
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
60,955.10 60,211.22 67,905.65
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
207,113.11 195,224.06 199,662.40
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
15,073.53 15,068.71 29,391.67
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
50,736.57 88,787.29 96,630.87
Sobre materias primas y metales
37.35 108.62 55.99
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de contraparte
Contrapartes residentes en México
959,822.59 1,020,672.19 1,084,671.29
Entidades financieras
702,090.29 745,665.24 814,702.78
Bancos Comerciales
97,836.90 107,701.55 149,774.11
Bancos de Desarrollo
12,155.60 11,697.83 31,402.63
Casas de Bolsa
13,514.17 13,329.97 12,844.53
Sociedades y Fondos de Inversión
205.63 0.00 0.00
SIEFORES
559,802.34 591,995.00 599,945.62
SOFOMES
1,398.14 1,283.53 1,416.91
Otras entidades financieras nacionales
17,177.52 19,657.36 19,318.97
Entidades No financieras
257,732.30 275,006.94 269,968.51
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
27,144.81 27,207.95 18,548.02
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
765.05 702.34 701.54
Empresas privadas no financieras
229,822.44 247,096.65 250,718.95
Contrapartes residentes en el Extranjero
1,633,287.71 1,869,406.90 1,980,092.52
Entidades financieras
1,633,193.37 1,869,337.70 1,980,059.34
Bancos comerciales en E.U.A.
332,071.39 329,795.00 319,376.53
Bancos comerciales en la Unión Europea
1,138,936.79 1,364,229.28 1,484,809.38
Bancos comerciales en América Latina
11,216.77 15,082.09 14,900.28
Bancos comerciales en otras regiones y países
61,138.65 69,574.94 63,711.15
Otras entidades financieras en E.U.A.
74,959.97 72,524.16 75,294.74
Otras entidades financieras en la Unión Europea
14,745.18 18,007.08 21,666.33
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
124.62 125.14 300.92