Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros   >   (CF583) -  Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito
  Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros     (CF583) -  Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito

Período: Ene 2007 - Mar 2018, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

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Ene 2018 Feb 2018 Mar 2018
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
24,719,016.20 25,438,586.74 24,834,597.65
Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
19,288,000.06 19,724,730.71 19,327,251.07
Por tipo de subyacente
Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
16,034,505.74 16,392,914.08 16,162,314.83
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
10,144,519.30 10,091,935.66 10,176,693.52
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
813,127.69 1,064,965.50 824,704.45
LIBOR-TASA FIJA
3,819,391.69 3,905,360.97 3,841,873.53
Otras tasas
1,257,467.07 1,330,651.95 1,319,043.34
Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
3,245,029.00 3,324,297.91 3,157,626.90
TIIE-LIBOR
1,294,483.61 1,339,771.77 1,221,483.94
TIIE-TASA FIJA
871,139.57 874,032.77 848,733.73
Otras tasas
1,079,405.83 1,110,493.37 1,087,409.22
Subyacentes distintos a tasas de interés
8,465.32 7,518.72 7,309.34
Por tipo de contraparte (o mercado)
Contrapartes residentes en México
4,857,389.00 4,885,274.75 4,805,583.85
Entidades financieras
3,580,367.20 3,604,638.07 3,518,270.85
Bancos Comerciales
1,317,362.90 1,331,082.44 1,320,490.02
Bancos de Desarrollo
303,154.51 307,049.17 307,154.39
Casas de Bolsa
805,713.15 825,919.11 805,025.25
Sociedades y Fondos de Inversión
4,910.00 6,236.70 6,223.62
SIEFORES
538,769.77 511,437.46 418,275.21
SOFOMES
118,641.35 128,218.93 127,077.72
Otras entidades financieras nacionales
58,080.43 55,592.66 51,356.10
MexDer
433,735.10 439,101.60 482,668.55
Entidades No financieras
1,277,021.80 1,280,636.68 1,287,312.99
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
261,503.54 274,715.06 269,386.08
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
151,876.37 140,742.50 140,553.77
Personas físicas residentes en México
1,024.43 956.97 819.88
Empresas privadas no financieras
862,617.47 864,222.15 876,553.26
Contrapartes residentes en el Extranjero
14,430,611.05 14,839,455.95 14,521,667.23
Entidades financieras
14,430,611.05 14,839,455.95 14,521,097.23
Bancos comerciales en E.U.A.
2,172,480.12 2,175,718.98 2,179,366.58
Bancos comerciales en la Unión Europea
3,998,035.00 4,070,954.29 3,956,905.09
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
Bancos comerciales en otras regiones y países
683,169.90 677,059.66 647,537.76
Otras entidades financieras en E.U.A.
89,290.08 88,345.43 85,495.12
Otras entidades financieras en la Unión Europea
318,547.85 326,250.30 327,631.45
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
1,635.59 1,633.37 1,627.72
Chicago Mercantile Exchange
7,167,452.51 7,499,493.92 7,322,533.51
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Entidades No financieras
0.00 0.00 570.00
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
0.00 0.00 570.00
Personas físicas residentes en el extranjero
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado y plazo original
Mercados organizados
5,802,686.95 6,193,870.41 6,120,866.81
De 1 a 7 días
61,455.67 302,173.62 120,750.49
De 8 días a 31 días
247,440.93 240,919.24 199,956.16
De 32 días a 92 días
572,302.81 544,892.42 616,488.51
De 93 días a 184 días
648,412.61 653,081.01 588,037.94
De 185 días a 366 días
804,687.93 875,640.46 922,502.99
De 367 días a 731 días
859,744.46 843,790.52 833,779.29
De 732 días a 1,096 días
381,745.63 400,399.59 412,481.60
De 1,097 días a 1,461 días
439,353.59 486,011.19 539,398.12
De 1,462 días a 1,827 días
512,897.62 515,953.37 502,355.82
De 1,828 días a 2,557 días
286,709.35 307,580.18 320,168.04
De 2,558 días a 3,653 días
881,729.11 914,876.11 953,493.10
De 3,654 días a 5,479 días
56,609.68 57,339.98 59,091.86
De 5,480 días a 7,305 días
42,959.73 43,922.60 44,963.09
Más de 7,306 días
6,637.83 7,290.13 7,399.80
Mercados extrabursátiles
13,485,313.10 13,530,860.29 13,206,384.26
De 1 a 7 días
77,039.79 79,470.39 159,467.90
De 8 días a 31 días
296,632.00 342,112.55 205,510.27
De 32 días a 92 días
812,883.05 614,530.64 671,088.98
De 93 días a 184 días
841,230.81 910,820.40 820,600.39
De 185 días a 366 días
1,140,504.11 1,114,948.43 1,110,899.31
De 367 días a 731 días
1,559,684.36 1,597,305.12 1,516,072.65
De 732 días a 1,096 días
1,276,410.06 1,321,810.71 1,326,990.36
De 1,097 días a 1,461 días
1,105,313.76 1,100,100.02 1,091,027.90
De 1,462 días a 1,827 días
1,169,492.75 1,176,352.26 1,206,054.89
De 1,828 días a 2,557 días
1,892,654.95 1,914,864.31 1,839,429.86
De 2,558 días a 3,653 días
2,395,269.99 2,431,547.57 2,355,447.74
De 3,654 días a 5,479 días
522,764.83 511,490.26 498,270.34
De 5,480 días a 7,305 días
256,110.01 268,662.67 261,289.76
Más de 7,306 días
139,322.63 146,844.97 144,233.90
Futuros 6/
94,595.05 100,261.84 75,589.98
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
3,848.95 3,297.70 2,746.45
TIIE
3,848.95 3,297.70 2,746.45
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
3,864.40 3,941.74 2,661.43
IPC
2,560.97 2,189.56 655.35
S&P500
953.09 1,280.08 1,881.26
NASDAQ Composite
283.86 432.45 107.91
Otros índices o acciones
66.48 39.65 16.92
Sobre títulos de deuda
1,662.46 3,961.43 4,880.66
Bonos M
1,210.24 1,883.83 2,624.45
"Treasury Bonds"
0.00 134.26 0.00
"Treasury Notes"
452.21 1,224.16 1,541.73
Otros títulos de deuda
0.00 719.19 714.49
Sobre divisas
85,219.23 89,060.98 65,301.43
Dólar de los E.U.A.
85,214.74 89,056.50 65,297.06
EURO
4.50 4.48 4.37
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
Sobre materias primas y metales
0.00 0.00 0.00
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de mercado
Mercados organizados en México
67,426.90 72,535.56 52,345.68
MexDer
67,426.90 72,535.56 52,345.68
Mercados organizados en E.U.A.
27,101.67 26,967.44 22,512.90
Chicago Mercantile Exchange
26,649.45 25,609.03 20,971.17
Chicago Board of Trade
452.21 1,358.41 1,541.73
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
New York Mercantile Exchange
0.00 0.00 0.00
Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
Mercados organizados en la Unión Europea
66.48 758.84 731.40
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
Europe Global Financial Marketplace
66.48 758.84 731.40
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Por plazo original
De 1 a 7 días
0.00 0.00 0.00
De 8 días a 31 días
1,776.58 58,348.02 2,173.10
De 32 días a 92 días
60,574.29 1,722.73 53,773.51
De 93 días a 184 días
19,597.62 22,493.37 15,849.35
De 185 días a 366 días
12,120.50 17,209.32 3,343.25
De 367 días a 731 días
373.55 354.40 335.25
De 732 días a 1,096 días
152.50 134.00 115.50
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 0.00
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
Contratos Adelantados (Forwards) 5/  10/
2,937,363.79 3,215,419.93 3,037,332.86
Por tipo de subyacente
Sobre tasas de interés
163,768.67 160,448.75 548.75
TIIE
163,768.67 160,448.75 548.75
LIBOR
0.00 0.00 0.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
Sobre acciones o índices accionarios
138,147.03 146,254.51 52,947.32
IPC
991.95 886.49 496.56
S&P500
27,159.68 29,877.90 14,921.62
ETF's (Exchange Traded Funds)
4,455.13 2,501.93 2,461.48
NASDAQ 100
0.00 0.00 0.00
NIKKEI-225
29,428.20 27,903.88 0.00
Russell 2000
275.14 278.79 281.59
Otros índices o acciones
75,836.93 84,805.51 34,786.07
Sobre títulos de deuda
30,902.88 30,941.94 30,941.94
Bonos M
30,902.88 30,941.94 30,941.94
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
"Treasury Notes"
0.00 0.00 0.00
Otros títulos
0.00 0.00 0.00
Sobre divisas
2,604,458.62 2,877,723.84 2,952,845.72
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
1,483,171.08 1,706,402.54 1,784,034.81
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
803,167.43 833,475.23 831,094.72
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
62,105.10 94,027.89 95,327.04
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
158,895.26 131,471.72 136,902.51
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
33,679.96 30,397.34 31,439.80
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
63,439.81 81,949.13 74,046.83
Sobre materias primas y metales
86.58 50.89 49.13
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
Por tipo de contraparte
Contrapartes residentes en México
961,716.21 1,024,338.46 871,264.19
Entidades financieras
591,607.73 633,433.45 480,343.32
Bancos Comerciales
109,282.64 163,285.07 196,201.64
Bancos de Desarrollo
20,815.92 37,081.73 53,105.97
Casas de Bolsa
12,141.12 7,614.44 8,708.74
Sociedades y Fondos de Inversión
230.69 0.00 0.00
SIEFORES
431,523.58 408,054.68 203,260.91
SOFOMES
1,274.05 1,172.26 1,298.37
Otras entidades financieras nacionales
16,339.72 16,225.28 17,767.68
Entidades No financieras
370,108.48 390,905.01 390,920.87
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
161,643.54 160,158.52 154,550.02
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
2,320.98 1,890.81 3,357.51
Empresas privadas no financieras
206,143.96 228,855.68 233,013.34
Contrapartes residentes en el Extranjero
1,975,647.57 2,191,081.47 2,166,068.67
Entidades financieras
1,975,560.75 2,190,915.41 2,165,962.13
Bancos comerciales en E.U.A.
296,884.09 325,045.79 332,697.29
Bancos comerciales en la Unión Europea
1,525,858.35 1,713,798.93 1,648,400.60
Bancos comerciales en América Latina
9,751.70 12,283.39 7,548.54
Bancos comerciales en otras regiones y países
57,088.60 54,030.71 68,374.50
Otras entidades financieras en E.U.A.
42,953.44 38,093.38 39,486.44
Otras entidades financieras en la Unión Europea
42,950.22 47,587.88 69,400.22
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
74.35 75.34 54.54