Sistema de Información Económica

Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa - (CF581)

Período: Ene 2007 - Jun 2019, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

Ene 2007 - Jun 2019

Mensual

Millones de Pesos

Saldos Nominales

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Abr 2019 May 2019 Jun 2019
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
- Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
- Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
35,379,738.67 37,107,846.58 37,395,651.90
+ Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
27,421,063.84 28,005,701.73 28,488,543.00
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
21,614,767.10 21,974,752.34 22,397,402.84
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
14,503,542.77 14,521,498.80 14,902,584.73
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
1,048,880.73 1,055,766.46 1,075,915.82
LIBOR-TASA FIJA
4,406,140.79 4,616,708.35 4,616,215.33
Otras tasas
1,656,202.80 1,780,778.73 1,802,686.95
+ Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
5,712,098.44 5,936,731.93 5,996,658.33
TIIE-LIBOR
2,075,673.10 2,171,018.44 2,187,109.02
TIIE-TASA FIJA
2,155,153.99 2,241,838.99 2,280,428.05
Otras tasas
1,481,271.35 1,523,874.50 1,529,121.27
Subyacentes distintos a tasas de interés
94,198.31 94,217.46 94,481.82
+ Por tipo de contraparte (o mercado)
+ Contrapartes residentes en México
6,234,221.11 6,359,865.58 6,413,236.03
+ Entidades financieras
4,453,455.12 4,540,975.72 4,591,520.25
Bancos Comerciales
1,809,201.90 1,845,080.14 1,833,240.43
Bancos de Desarrollo
332,737.84 333,719.72 329,788.31
Casas de Bolsa
578,519.47 616,049.85 627,406.70
Sociedades y Fondos de Inversión
4,895.41 6,173.63 6,466.50
SIEFORES
506,861.51 530,434.14 538,248.13
SOFOMES
157,690.13 163,815.71 167,717.69
Otras entidades financieras nacionales
38,200.81 38,835.19 34,905.73
MexDer
1,025,348.05 1,006,867.35 1,053,746.75
+ Entidades No financieras
1,780,765.99 1,818,889.86 1,821,715.78
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
442,952.90 460,538.35 454,642.34
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
129,845.59 121,494.87 123,197.74
Personas físicas residentes en México
13,828.19 15,266.56 13,857.78
Empresas privadas no financieras
1,194,139.31 1,221,590.09 1,230,017.92
+ Contrapartes residentes en el Extranjero
21,186,842.73 21,645,836.15 22,075,306.97
+ Entidades financieras
21,186,271.24 21,645,264.30 22,074,736.19
Bancos comerciales en E.U.A.
1,700,291.26 1,710,327.98 1,688,741.84
Bancos comerciales en la Unión Europea
5,890,618.28 5,997,573.89 6,039,045.03
Bancos comerciales en América Latina
1,517.89 1,570.27 1,536.94
Bancos comerciales en otras regiones y países
619,279.48 605,119.02 591,566.95
Otras entidades financieras en E.U.A.
790,549.13 881,506.39 935,668.09
Otras entidades financieras en la Unión Europea
3,142,470.81 3,194,704.44 3,260,038.73
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
1,069.86 1,403.64 1,403.64
Chicago Mercantile Exchange
9,040,474.53 9,253,058.66 9,556,734.97
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
+ Entidades No financieras
571.49 571.85 570.78
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
570.00 570.00 570.00
Personas físicas residentes en el extranjero
1.49 1.85 0.78
+ Por tipo de mercado y plazo original
+ Mercados organizados
8,210,192.91 8,320,582.38 8,459,483.43
De 1 a 7 días
64,255.99 75,993.21 105,475.59
De 8 días a 31 días
266,545.66 349,661.53 219,867.82
De 32 días a 92 días
658,117.37 479,705.56 405,897.06
De 93 días a 184 días
618,727.19 599,731.84 664,220.90
De 185 días a 366 días
920,681.95 906,935.76 1,019,702.11
De 367 días a 731 días
1,026,210.97 1,083,300.66 1,099,507.23
De 732 días a 1,096 días
1,120,226.10 1,197,501.62 1,295,930.84
De 1,097 días a 1,461 días
915,856.87 916,247.86 876,680.26
De 1,462 días a 1,827 días
688,744.17 668,729.62 662,320.92
De 1,828 días a 2,557 días
491,048.33 517,879.18 542,561.96
De 2,558 días a 3,653 días
1,246,196.40 1,298,736.33 1,346,546.93
De 3,654 días a 5,479 días
103,044.69 108,767.57 102,887.94
De 5,480 días a 7,305 días
71,482.79 84,762.61 85,584.02
Más de 7,306 días
19,054.43 32,629.03 32,299.86
+ Mercados extrabursátiles
19,210,870.94 19,685,119.36 20,029,059.57
De 1 a 7 días
49,399.70 140,359.24 88,256.57
De 8 días a 31 días
370,146.50 427,182.08 367,620.98
De 32 días a 92 días
998,718.22 796,041.00 875,515.05
De 93 días a 184 días
1,063,202.08 1,071,805.59 1,080,103.08
De 185 días a 366 días
1,541,487.74 1,640,672.44 1,913,476.09
De 367 días a 731 días
2,731,394.90 2,861,226.81 2,901,460.13
De 732 días a 1,096 días
2,044,551.11 2,063,942.34 2,081,536.53
De 1,097 días a 1,461 días
1,845,698.77 1,960,003.08 2,001,069.81
De 1,462 días a 1,827 días
1,896,402.47 1,859,240.30 1,875,446.54
De 1,828 días a 2,557 días
2,504,468.69 2,583,261.24 2,629,634.03
De 2,558 días a 3,653 días
2,894,866.56 2,975,186.18 2,917,816.39
De 3,654 días a 5,479 días
635,332.57 659,791.84 665,401.84
De 5,480 días a 7,305 días
383,805.11 387,616.58 372,436.60
Más de 7,306 días
251,396.52 258,790.63 259,285.93
+ Futuros 6/
84,319.42 92,819.06 94,169.20
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre tasas de interés
4,413.10 3,875.45 3,337.80
TIIE
4,413.10 3,875.45 3,337.80
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
+ Sobre acciones o índices accionarios
2,903.42 2,430.94 3,512.22
IPC
2,521.03 2,142.17 2,835.47
S&P500
270.17 199.93 653.20
NASDAQ Composite
50.29 68.35 20.69
Otros índices o acciones
61.94 20.49 2.86
+ Sobre títulos de deuda
3,185.45 6,087.76 2,950.53
Bonos M
2,239.85 2,342.35 1,269.28
"Treasury Bonds"
0.00 448.82 134.62
"Treasury Notes"
644.03 1,241.42 1,001.37
Otros títulos de deuda
301.56 2,055.17 545.26
+ Sobre divisas
73,797.58 80,399.19 84,319.61
Dólar de los E.U.A.
73,765.74 80,399.19 84,319.61
EURO
31.84 0.00 0.00
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
Sobre materias primas y metales
19.87 25.71 49.05
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de mercado
+ Mercados organizados en México
48,882.00 54,685.62 47,250.52
MexDer
48,882.00 54,685.62 47,250.52
+ Mercados organizados en E.U.A.
35,130.15 36,348.80 46,390.50
Chicago Mercantile Exchange
34,431.84 34,370.47 45,210.25
Chicago Board of Trade
698.31 1,975.30 1,153.07
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 3.02 0.00
New York Mercantile Exchange
0.00 0.00 27.18
+ Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
+ Mercados organizados en la Unión Europea
307.27 1,784.64 528.18
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
Europe Global Financial Marketplace
307.27 1,784.64 528.18
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
+ Por plazo original
De 1 a 7 días
0.00 0.00 0.00
De 8 días a 31 días
8,416.34 67,107.56 1,802.02
De 32 días a 92 días
67,418.43 1,058.72 82,637.20
De 93 días a 184 días
4,508.67 21,101.80 3,795.48
De 185 días a 366 días
3,878.99 3,472.48 5,874.51
De 367 días a 731 días
97.00 78.50 60.00
De 732 días a 1,096 días
0.00 0.00 0.00
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 0.00
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
+ Contratos Adelantados (Forwards) 5/  10/
3,296,614.57 3,952,414.83 3,705,481.90
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre tasas de interés
71.00 60.00 60.00
TIIE
71.00 60.00 60.00
LIBOR
0.00 0.00 0.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
+ Sobre acciones o índices accionarios
129,519.15 136,310.09 119,942.21
IPC
286.47 304.56 784.41
S&P500
35,079.73 40,369.32 28,530.16
ETF's (Exchange Traded Funds)
15,819.69 12,825.79 8,692.68
NASDAQ 100
39.98 0.00 0.00
NIKKEI-225
28,840.09 32,237.87 31,703.54
Russell 2000
0.00 0.00 0.00
Otros índices o acciones
49,453.19 50,572.55 50,231.42
+ Sobre títulos de deuda
42,350.75 42,123.24 39,100.31
Bonos M
41,018.34 38,457.08 32,190.77
"Treasury Bonds"
15.29 16.82 16.46
"Treasury Notes"
0.00 0.00 0.00
Otros títulos
1,317.12 3,649.34 6,893.08
+ Sobre divisas
3,123,922.23 3,773,144.71 3,545,660.00
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
527,608.63 848,946.36 777,368.84
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
2,318,564.10 2,662,223.28 2,525,473.95
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
43,440.92 35,286.87 26,044.68
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
166,312.14 171,208.30 174,480.67
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
15,256.79 14,322.16 993.87
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
52,739.65 41,157.74 41,298.00
Sobre materias primas y metales
751.44 776.79 719.38
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de contraparte
+ Contrapartes residentes en México
866,159.66 906,380.74 866,083.31
+ Entidades financieras
458,025.46 500,191.87 476,031.87
Bancos Comerciales
187,381.22 227,807.16 200,702.90
Bancos de Desarrollo
9,153.68 7,796.36 10,490.28
Casas de Bolsa
14,669.85 16,501.43 15,042.51
Sociedades y Fondos de Inversión
473.19 490.71 480.29
SIEFORES
228,701.79 231,139.31 232,729.32
SOFOMES
3,371.91 3,580.39 3,625.58
Otras entidades financieras nacionales
14,273.81 12,876.51 12,960.99
+ Entidades No financieras
408,134.20 406,188.87 390,051.44
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
109,951.28 114,018.69 111,594.64
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.98 0.96
Personas físicas residentes en México
18,205.63 19,261.77 15,192.25
Empresas privadas no financieras
279,977.29 272,907.43 263,263.59