@article{Solórzano-2024,
	author = {Diego Solórzano, Lenin Arango-Castillo},
	title = {Duración de precios usando datos diarios online: ¿Tiempo- o estado-dependiente?},
	institution = {Banco de México},
	year = {2024},
	abstract = {Utilizando precios recopilados diariamente a través de web scraping en México, se analiza si los ajustes de precios se pueden explicar en función de características que dependen del tiempo, como la duración que permanece un precio sin cambio, y/o si dependen del estado de la economía. Mediante un modelo de duración, se encuentra evidencia de ambos, tiempo-dependientes y estado-dependientes. A favor de la tiempo-dependencia, los resultados muestran que los intervalos de precios presentan un mayor riesgo de concluir cuando sus duraciones son múltiplos de siete días. Con respecto a la estado-dependencia, la probabilidad de cambios de precios se ve afectada por variaciones en el tipo de cambio nominal USD/MXN y en el consumo real en terminales punto de venta, así como por la pandemia de COVID-19. Complementando el análisis con precios recopilados en tiendas físicas, la duración de estos parece también ser determinada por características tiempo-dependientes y estado-dependientes.}
}