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Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa
|
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|
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
|
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|
Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
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|
Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo residual.
|
Observaciones de Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo residual.
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
44,373,930.61
|
42,486,295.62
|
41,008,181.95
|
|
|
|
|
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|
|
Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
|
Observaciones de Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
37,962,871.44
|
36,005,489.15
|
34,462,549.32
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de subyacente
|
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|
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|
|
Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
|
Observaciones de Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
32,884,426.33
|
30,927,223.53
|
29,184,882.23
|
|
|
|
|
|
|
|
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
|
Observaciones de TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
22,040,706.32
|
22,704,770.14
|
20,968,268.09
|
|
|
|
|
|
|
|
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
|
Observaciones de TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
3,265,697.44
|
1,167,915.76
|
1,052,987.99
|
|
|
|
|
|
|
|
LIBOR-TASA FIJA
|
Observaciones de LIBOR-TASA FIJA
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
793,886.09
|
313,617.32
|
258,834.04
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras tasas
|
Observaciones de Otras tasas
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
6,784,136.49
|
6,740,920.31
|
6,904,792.11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
|
Observaciones de Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
5,018,865.48
|
5,025,384.66
|
5,221,826.91
|
|
|
|
|
|
|
|
TIIE-LIBOR
|
Observaciones de TIIE-LIBOR
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
247,896.35
|
153,657.84
|
141,793.07
|
|
|
|
|
|
|
|
TIIE-TASA FIJA
|
Observaciones de TIIE-TASA FIJA
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,525,439.15
|
1,556,752.81
|
1,577,766.08
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras tasas
|
Observaciones de Otras tasas
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
3,245,529.97
|
3,314,974.01
|
3,502,267.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subyacentes distintos a tasas de interés
|
Observaciones de Subyacentes distintos a tasas de interés
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
59,579.63
|
52,880.96
|
55,840.17
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de contraparte (o mercado)
|
|
|
|
|
|
|
Contrapartes residentes en México
|
Observaciones de Contrapartes residentes en México
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
6,600,323.42
|
6,548,213.66
|
6,589,672.65
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades financieras
|
Observaciones de Entidades financieras
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
4,875,734.02
|
4,829,835.42
|
4,828,266.57
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos Comerciales
|
Observaciones de Bancos Comerciales
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,705,485.64
|
1,679,919.70
|
1,687,730.07
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos de Desarrollo
|
Observaciones de Bancos de Desarrollo
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
383,249.98
|
377,942.67
|
380,896.90
|
|
|
|
|
|
|
|
Casas de Bolsa
|
Observaciones de Casas de Bolsa
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
554,428.43
|
558,116.22
|
574,080.98
|
|
|
|
|
|
|
|
Sociedades y Fondos de Inversión
|
Observaciones de Sociedades y Fondos de Inversión
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
14,942.40
|
14,355.00
|
14,655.00
|
|
|
|
|
|
|
|
SIEFORES
|
Observaciones de SIEFORES
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
236,345.14
|
224,255.37
|
221,655.43
|
|
|
|
|
|
|
|
SOFOMES
|
Observaciones de SOFOMES
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
24,232.06
|
24,374.23
|
24,844.43
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras nacionales
|
Observaciones de Otras entidades financieras nacionales
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
11,263.07
|
11,502.67
|
11,747.60
|
|
|
|
|
|
|
|
MexDer
|
Observaciones de MexDer
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,945,787.30
|
1,939,369.55
|
1,912,656.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades No financieras
|
Observaciones de Entidades No financieras
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,724,589.40
|
1,718,378.23
|
1,761,406.08
|
|
|
|
|
|
|
|
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
|
Observaciones de Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
449,821.15
|
450,105.69
|
457,478.42
|
|
|
|
|
|
|
|
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
|
Observaciones de Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
172,284.10
|
172,093.71
|
171,851.57
|
|
|
|
|
|
|
|
Personas físicas residentes en México
|
Observaciones de Personas físicas residentes en México
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
9,134.94
|
9,184.48
|
10,339.59
|
|
|
|
|
|
|
|
Empresas privadas no financieras
|
Observaciones de Empresas privadas no financieras
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,093,349.21
|
1,086,994.37
|
1,121,736.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrapartes residentes en el Extranjero
|
Observaciones de Contrapartes residentes en el Extranjero
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
31,362,548.02
|
29,457,275.50
|
27,872,876.66
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades financieras
|
Observaciones de Entidades financieras
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
31,357,816.47
|
29,452,537.49
|
27,868,127.20
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en E.U.A.
|
Observaciones de Bancos en E.U.A.
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,644,422.71
|
1,687,406.69
|
1,740,957.83
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en la Unión Europea 12/
|
Observaciones de Bancos en la Unión Europea 12/
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
6,270,172.83
|
6,439,677.83
|
6,700,183.98
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en América Latina
|
Observaciones de Bancos en América Latina
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
3,137.90
|
3,168.82
|
3,219.96
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en otras regiones y países
|
Observaciones de Bancos en otras regiones y países
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
642,319.41
|
665,793.21
|
688,667.34
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en E.U.A.
|
Observaciones de Otras entidades financieras en E.U.A.
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
894,765.42
|
874,822.52
|
865,580.26
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en la Unión Europea 12/
|
Observaciones de Otras entidades financieras en la Unión Europea 12/
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
2,016,951.23
|
1,997,826.11
|
2,007,028.66
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en América Latina
|
Observaciones de Otras entidades financieras en América Latina
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras extranjeras
|
Observaciones de Otras entidades financieras extranjeras
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Chicago Mercantile Exchange
|
Observaciones de Chicago Mercantile Exchange
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
19,882,583.51
|
17,780,378.85
|
15,859,025.72
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados organizados en otras regiones y países
|
Observaciones de Mercados organizados en otras regiones y países
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
3,463.46
|
3,463.46
|
3,463.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades No financieras
|
Observaciones de Entidades No financieras
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
4,731.55
|
4,738.00
|
4,749.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de mercado y plazo residual
|
|
|
|
|
|
|
Mercados organizados
|
Observaciones de Mercados organizados
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
21,831,834.27
|
19,723,211.86
|
17,775,145.33
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
564,554.66
|
333,637.07
|
381,168.06
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
2,989,920.41
|
2,810,364.26
|
1,429,097.46
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
4,805,913.88
|
2,541,394.59
|
2,004,939.40
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
2,236,931.09
|
2,483,165.62
|
2,062,004.19
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
2,101,578.56
|
2,139,895.12
|
2,191,872.83
|
|
|
|
|
|
|
|
De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
2,459,462.97
|
2,668,665.30
|
2,760,225.14
|
|
|
|
|
|
|
|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,329,591.90
|
1,312,522.38
|
1,363,420.26
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,354,753.69
|
1,417,013.60
|
1,462,651.34
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,108,122.47
|
1,096,189.27
|
1,180,795.89
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,075,822.32
|
1,072,532.43
|
1,047,391.27
|
|
|
|
|
|
|
|
De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,343,219.38
|
1,376,330.39
|
1,408,612.19
|
|
|
|
|
|
|
|
De 3,654 días a 5,479 días
|
Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
254,236.74
|
258,024.11
|
264,584.51
|
|
|
|
|
|
|
|
De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
135,483.02
|
138,223.41
|
140,077.64
|
|
|
|
|
|
|
|
Más de 7,306 días
|
Observaciones de Más de 7,306 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
72,243.18
|
75,254.32
|
78,305.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados extrabursátiles
|
Observaciones de Mercados extrabursátiles
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
16,131,037.17
|
16,282,277.29
|
16,687,403.99
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
114,832.08
|
107,187.96
|
141,479.06
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
626,937.23
|
422,517.10
|
442,835.31
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,025,617.39
|
1,070,904.73
|
1,076,577.18
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,330,348.04
|
1,450,550.98
|
1,481,834.43
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
Ago 2023
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Sep 2023
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Oct 2023
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1,854,861.56
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1,927,513.34
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2,022,318.26
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De 367 días a 731 días
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Observaciones de De 367 días a 731 días
Ago 2023
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Sep 2023
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Oct 2023
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2,839,503.98
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2,867,031.25
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2,966,519.56
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De 732 días a 1,096 días
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Observaciones de De 732 días a 1,096 días
Ago 2023
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Sep 2023
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Oct 2023
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1,868,515.59
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1,899,139.24
|
1,878,861.53
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De 1,097 días a 1,461 días
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Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
Ago 2023
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Sep 2023
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Oct 2023
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1,545,442.41
|
1,533,877.53
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1,563,009.53
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De 1,462 días a 1,827 días
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Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
Ago 2023
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Sep 2023
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Oct 2023
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1,117,948.51
|
1,159,111.13
|
1,193,098.29
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De 1,828 días a 2,557 días
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Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
Ago 2023
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Sep 2023
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Oct 2023
|
1,373,616.53
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1,393,373.91
|
1,398,889.54
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De 2,558 días a 3,653 días
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Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
Ago 2023
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Sep 2023
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Oct 2023
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1,358,253.23
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1,383,647.92
|
1,448,152.72
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De 3,654 días a 5,479 días
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Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
Ago 2023
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Sep 2023
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Oct 2023
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613,038.81
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612,738.75
|
605,318.74
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De 5,480 días a 7,305 días
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Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
Ago 2023
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Sep 2023
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Oct 2023
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289,384.60
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281,031.99
|
283,283.14
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Más de 7,306 días
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Observaciones de Más de 7,306 días
Ago 2023
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Sep 2023
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Oct 2023
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172,737.22
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173,651.46
|
185,226.69
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Futuros 6/
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Observaciones de Futuros 6/
Ago 2023
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Sep 2023
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Oct 2023
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77,409.35
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82,465.66
|
91,357.29
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Por tipo de subyacente
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