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Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Casas de Bolsa
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En mercados organizados y extrabursátiles 1/
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Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
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|
Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo residual.
|
Observaciones de Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo residual.
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
6,243,394.98
|
6,414,397.26
|
6,634,786.56
|
|
|
|
|
|
|
|
Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
|
Observaciones de Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
5,474,796.43
|
5,672,555.54
|
5,853,399.25
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de subyacente
|
|
|
|
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|
|
Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
|
Observaciones de Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
3,767,597.45
|
4,041,061.28
|
4,185,913.59
|
|
|
|
|
|
|
|
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
|
Observaciones de TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
3,295,649.27
|
3,591,112.11
|
3,737,809.45
|
|
|
|
|
|
|
|
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
|
Observaciones de TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
142,702.78
|
143,110.14
|
148,742.56
|
|
|
|
|
|
|
|
LIBOR-TASA FIJA
|
Observaciones de LIBOR-TASA FIJA
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
73,319.75
|
39,511.26
|
29,193.67
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras tasas
|
Observaciones de Otras tasas
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
255,925.65
|
267,327.76
|
270,167.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
|
Observaciones de Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,684,308.69
|
1,617,109.55
|
1,653,085.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subyacentes distintos a tasas de interés
|
Observaciones de Subyacentes distintos a tasas de interés
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
22,890.29
|
14,384.71
|
14,399.82
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de contraparte (o mercado)
|
|
|
|
|
|
|
Contrapartes residentes en México
|
Observaciones de Contrapartes residentes en México
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,486,228.76
|
1,472,366.38
|
1,474,848.88
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades financieras
|
Observaciones de Entidades financieras
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,218,608.54
|
1,212,974.20
|
1,207,470.40
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos Comerciales
|
Observaciones de Bancos Comerciales
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
493,637.06
|
476,732.66
|
485,291.29
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos de Desarrollo
|
Observaciones de Bancos de Desarrollo
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
29,054.50
|
29,222.58
|
29,411.52
|
|
|
|
|
|
|
|
Casas de Bolsa
|
Observaciones de Casas de Bolsa
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
73,805.72
|
75,249.89
|
73,762.13
|
|
|
|
|
|
|
|
Sociedades y Fondos de Inversión
|
Observaciones de Sociedades y Fondos de Inversión
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
8,687.40
|
8,000.00
|
8,300.00
|
|
|
|
|
|
|
|
SIEFORES
|
Observaciones de SIEFORES
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
56,717.92
|
57,336.67
|
56,660.20
|
|
|
|
|
|
|
|
SOFOMES
|
Observaciones de SOFOMES
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
419.80
|
438.73
|
387.65
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras nacionales
|
Observaciones de Otras entidades financieras nacionales
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,948.34
|
1,893.38
|
1,820.51
|
|
|
|
|
|
|
|
MexDer
|
Observaciones de MexDer
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
554,337.80
|
564,100.30
|
551,837.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades No financieras
|
Observaciones de Entidades No financieras
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
267,620.22
|
259,392.17
|
267,378.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrapartes residentes en el Extranjero
|
Observaciones de Contrapartes residentes en el Extranjero
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
3,988,567.67
|
4,200,189.16
|
4,378,550.37
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades financieras
|
Observaciones de Entidades financieras
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
3,988,567.67
|
4,200,189.16
|
4,378,550.37
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en E.U.A.
|
Observaciones de Bancos en E.U.A.
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
302,529.72
|
288,540.29
|
295,426.33
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en la Unión Europea 11/
|
Observaciones de Bancos en la Unión Europea 11/
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1.71
|
0.00
|
1.81
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en América Latina
|
Observaciones de Bancos en América Latina
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,775.00
|
1,775.00
|
1,775.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en otras regiones y países
|
Observaciones de Bancos en otras regiones y países
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en E.U.A.
|
Observaciones de Otras entidades financieras en E.U.A.
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
870,661.53
|
846,975.22
|
827,187.49
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidaes financieras en la Unión Europea 11/
|
Observaciones de Otras entidaes financieras en la Unión Europea 11/
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,929,178.81
|
1,914,342.47
|
1,924,008.67
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en América Latina
|
Observaciones de Otras entidades financieras en América Latina
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras extranjeras
|
Observaciones de Otras entidades financieras extranjeras
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Chicago Mercantile Exchange
|
Observaciones de Chicago Mercantile Exchange
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
884,420.91
|
1,148,556.17
|
1,330,151.07
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados organizados en otras regiones y países
|
Observaciones de Mercados organizados en otras regiones y países
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades No financieras
|
Observaciones de Entidades No financieras
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de mercado y plazo residual
|
|
|
|
|
|
|
Mercados organizados
|
Observaciones de Mercados organizados
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,438,758.71
|
1,712,656.47
|
1,881,988.17
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
2,290.00
|
12,631.09
|
17,154.75
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
75,653.49
|
64,724.30
|
39,429.80
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
112,961.34
|
73,865.19
|
93,949.01
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
210,411.43
|
297,441.02
|
318,319.81
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
259,515.76
|
379,011.41
|
437,426.20
|
|
|
|
|
|
|
|
De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
259,045.67
|
358,869.50
|
400,645.94
|
|
|
|
|
|
|
|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
136,983.50
|
109,559.46
|
125,842.56
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
102,252.55
|
118,396.15
|
133,550.38
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
68,915.27
|
80,266.23
|
89,997.02
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
70,261.28
|
71,227.18
|
70,429.94
|
|
|
|
|
|
|
|
De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
111,611.88
|
118,308.38
|
124,070.75
|
|
|
|
|
|
|
|
De 3,654 días a 5,479 días
|
Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
22,696.55
|
22,596.55
|
25,412.02
|
|
|
|
|
|
|
|
De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
6,160.00
|
5,760.00
|
5,760.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Más de 7,306 días
|
Observaciones de Más de 7,306 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados extrabursátiles
|
Observaciones de Mercados extrabursátiles
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
4,036,037.72
|
3,959,899.06
|
3,971,411.08
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
45,411.38
|
39,544.96
|
43,316.93
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
154,609.41
|
112,247.37
|
110,840.91
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
289,280.27
|
241,434.67
|
200,725.07
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
377,236.69
|
382,442.63
|
391,714.32
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
337,735.97
|
365,349.80
|
360,788.57
|
|
|
|
|
|
|
|
De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
600,569.09
|
568,320.02
|
571,542.21
|
|
|
|
|
|
|
|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
418,594.34
|
405,123.91
|
413,375.00
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
356,979.58
|
370,369.47
|
371,195.99
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
306,932.68
|
320,615.99
|
341,727.33
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
426,957.29
|
431,538.36
|
415,659.55
|
|
|
|
|
|
|
|
De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
448,934.54
|
450,737.65
|
469,276.66
|
|
|
|
|
|
|
|
De 3,654 días a 5,479 días
|
Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
146,403.55
|
146,150.56
|
144,890.74
|
|
|
|
|
|
|
|
De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
Ago 2023
|
Sep 2023
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Oct 2023
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75,306.11
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73,819.54
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74,568.94
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Más de 7,306 días
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Observaciones de Más de 7,306 días
Ago 2023
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Sep 2023
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Oct 2023
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51,086.82
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52,204.12
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61,788.86
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Futuros 6/
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Observaciones de Futuros 6/
Ago 2023
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Sep 2023
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Oct 2023
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784.93
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679.73
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734.47
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Por tipo de subyacente
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