|
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|
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito
|
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En mercados organizados y extrabursátiles 1/
|
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|
Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
|
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|
|
Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
|
Observaciones de Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
29,215,933.53
|
29,473,532.05
|
29,982,989.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
|
Observaciones de Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
24,390,612.52
|
24,768,444.00
|
25,179,442.05
|
|
|
|
|
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|
|
Por tipo de subyacente
|
|
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|
|
Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
|
Observaciones de Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
21,157,918.47
|
21,422,880.21
|
21,846,772.19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
|
Observaciones de TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
14,019,396.46
|
14,078,823.85
|
14,553,051.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
|
Observaciones de TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
1,034,377.88
|
1,050,447.68
|
1,040,950.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LIBOR-TASA FIJA
|
Observaciones de LIBOR-TASA FIJA
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
4,542,809.11
|
4,667,219.46
|
4,639,080.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras tasas
|
Observaciones de Otras tasas
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
1,561,335.02
|
1,626,389.22
|
1,613,690.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
|
Observaciones de Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
3,197,489.07
|
3,309,701.88
|
3,296,762.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TIIE-LIBOR
|
Observaciones de TIIE-LIBOR
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
1,189,411.17
|
1,295,652.06
|
1,308,485.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TIIE-TASA FIJA
|
Observaciones de TIIE-TASA FIJA
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
770,233.06
|
774,651.18
|
777,417.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras tasas
|
Observaciones de Otras tasas
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
1,237,844.83
|
1,239,398.64
|
1,210,858.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subyacentes distintos a tasas de interés
|
Observaciones de Subyacentes distintos a tasas de interés
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
35,204.98
|
35,861.92
|
35,907.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de contraparte (o mercado)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrapartes residentes en México
|
Observaciones de Contrapartes residentes en México
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
5,524,209.24
|
5,491,969.11
|
5,476,382.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades financieras
|
Observaciones de Entidades financieras
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
3,843,802.76
|
3,821,701.79
|
3,808,614.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos Comerciales
|
Observaciones de Bancos Comerciales
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
1,136,376.83
|
1,130,885.70
|
1,131,027.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos de Desarrollo
|
Observaciones de Bancos de Desarrollo
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
332,385.05
|
332,301.68
|
327,957.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Casas de Bolsa
|
Observaciones de Casas de Bolsa
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
511,052.56
|
522,656.74
|
516,023.11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sociedades y Fondos de Inversión
|
Observaciones de Sociedades y Fondos de Inversión
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
3,381.78
|
3,986.27
|
12,561.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SIEFORES
|
Observaciones de SIEFORES
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
475,557.34
|
452,849.08
|
419,590.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOFOMES
|
Observaciones de SOFOMES
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
89,333.63
|
89,540.34
|
92,493.98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras nacionales
|
Observaciones de Otras entidades financieras nacionales
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
10,313.33
|
10,573.53
|
10,592.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MexDer
|
Observaciones de MexDer
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
1,285,402.25
|
1,278,908.45
|
1,298,367.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades No financieras
|
Observaciones de Entidades No financieras
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
1,680,406.48
|
1,670,267.32
|
1,667,768.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
|
Observaciones de Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
296,706.42
|
313,565.98
|
312,178.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
|
Observaciones de Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
244,589.50
|
244,331.78
|
245,926.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Personas físicas residentes en México
|
Observaciones de Personas físicas residentes en México
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
4,155.76
|
4,216.79
|
4,189.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Empresas privadas no financieras
|
Observaciones de Empresas privadas no financieras
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
1,134,954.81
|
1,108,152.78
|
1,105,474.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrapartes residentes en el Extranjero
|
Observaciones de Contrapartes residentes en el Extranjero
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
18,866,403.27
|
19,276,474.89
|
19,703,059.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades financieras
|
Observaciones de Entidades financieras
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
18,857,762.36
|
19,267,808.83
|
19,694,342.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos comerciales en E.U.A.
|
Observaciones de Bancos comerciales en E.U.A.
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
1,326,823.26
|
1,419,693.09
|
1,420,062.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos comerciales en la Unión Europea 12/
|
Observaciones de Bancos comerciales en la Unión Europea 12/
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
6,544,488.25
|
6,504,929.14
|
6,449,491.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos comerciales en América Latina
|
Observaciones de Bancos comerciales en América Latina
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
1,607.10
|
1,650.16
|
1,643.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos comerciales en otras regiones y países
|
Observaciones de Bancos comerciales en otras regiones y países
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
614,741.33
|
645,108.09
|
663,095.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en E.U.A.
|
Observaciones de Otras entidades financieras en E.U.A.
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
45,317.73
|
45,455.03
|
45,371.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en la Unión Europea 12/
|
Observaciones de Otras entidades financieras en la Unión Europea 12/
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
261,853.76
|
266,012.80
|
264,805.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en América Latina
|
Observaciones de Otras entidades financieras en América Latina
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
1,021.29
|
1,048.66
|
1,044.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras extranjeras
|
Observaciones de Otras entidades financieras extranjeras
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
1,403.64
|
1,403.64
|
698.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chicago Mercantile Exchange
|
Observaciones de Chicago Mercantile Exchange
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
10,060,505.99
|
10,382,508.22
|
10,848,127.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados organizados en otras regiones y países
|
Observaciones de Mercados organizados en otras regiones y países
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades No financieras
|
Observaciones de Entidades No financieras
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
8,640.91
|
8,666.06
|
8,716.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de mercado y plazo original
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados organizados
|
Observaciones de Mercados organizados
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
11,345,908.24
|
11,661,416.67
|
12,146,495.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
127,475.78
|
191,049.60
|
120,624.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
470,512.76
|
337,442.73
|
405,917.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
957,573.14
|
1,268,587.01
|
1,455,270.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
1,293,803.35
|
1,371,628.90
|
1,491,711.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
1,796,530.88
|
1,648,027.05
|
1,703,177.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
1,661,560.57
|
1,691,371.22
|
1,757,414.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
1,055,172.40
|
1,109,189.78
|
1,130,545.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
938,914.61
|
936,662.30
|
935,052.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
577,927.32
|
576,973.96
|
578,973.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
1,132,820.07
|
1,164,130.69
|
1,206,315.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
927,703.79
|
939,380.57
|
929,800.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 3,654 días a 5,479 días
|
Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
212,668.05
|
223,156.12
|
229,254.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
141,401.26
|
139,924.65
|
137,905.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más de 7,306 días
|
Observaciones de Más de 7,306 días
|
Ago 2021
|
Sep 2021
|
Oct 2021
|
|
51,844.24
|
63,892.10
|
64,532.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados extrabursátiles
|
Observaciones de Mercados extrabursátiles
|
Ago 2021
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Sep 2021
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Oct 2021
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13,044,704.28
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13,107,027.33
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13,032,946.72
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De 1 a 7 días
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Observaciones de De 1 a 7 días
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Ago 2021
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Sep 2021
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Oct 2021
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58,428.51
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75,611.85
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93,675.68
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De 8 días a 31 días
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Observaciones de De 8 días a 31 días
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Ago 2021
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Sep 2021
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Oct 2021
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311,103.85
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204,593.96
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188,465.73
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De 32 días a 92 días
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Observaciones de De 32 días a 92 días
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Ago 2021
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Sep 2021
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Oct 2021
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530,378.55
|
550,793.63
|
588,870.49
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De 93 días a 184 días
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Observaciones de De 93 días a 184 días
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Ago 2021
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Sep 2021
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Oct 2021
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756,442.53
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781,913.76
|
791,533.88
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De 185 días a 366 días
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Observaciones de De 185 días a 366 días
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Ago 2021
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Sep 2021
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Oct 2021
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1,122,510.04
|
1,107,796.27
|
1,100,125.39
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De 367 días a 731 días
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Observaciones de De 367 días a 731 días
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Ago 2021
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Sep 2021
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Oct 2021
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1,910,420.19
|
1,892,771.13
|
1,897,532.54
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De 732 días a 1,096 días
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Observaciones de De 732 días a 1,096 días
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Ago 2021
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Sep 2021
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Oct 2021
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1,640,645.73
|
1,673,191.94
|
1,687,629.01
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De 1,097 días a 1,461 días
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Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
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Ago 2021
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Sep 2021
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Oct 2021
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|
1,643,124.72
|
1,659,634.73
|
1,697,237.11
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De 1,462 días a 1,827 días
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Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
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Ago 2021
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Sep 2021
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Oct 2021
|
|
1,257,351.41
|
1,272,377.49
|
1,224,484.50
|
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|
De 1,828 días a 2,557 días
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Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
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Ago 2021
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Sep 2021
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Oct 2021
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|
1,403,456.52
|
1,385,301.48
|
1,383,387.04
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|
De 2,558 días a 3,653 días
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Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
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Ago 2021
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Sep 2021
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Oct 2021
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|
1,488,115.86
|
1,508,403.57
|
1,392,587.99
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De 3,654 días a 5,479 días
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Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
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Ago 2021
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Sep 2021
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Oct 2021
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|
527,349.89
|
541,084.23
|
533,898.15
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De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
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Ago 2021
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Sep 2021
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Oct 2021
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|
249,213.65
|
276,848.87
|
279,757.59
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|
Más de 7,306 días
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Observaciones de Más de 7,306 días
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Ago 2021
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Sep 2021
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Oct 2021
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|
146,162.82
|
176,704.41
|
173,761.62
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Futuros 6/
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Observaciones de Futuros 6/
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Ago 2021
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Sep 2021
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Oct 2021
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81,137.15
|
60,669.21
|
64,501.32
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Por tipo de subyacente
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