Sistema de Información Económica

 Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Casas de Bolsa - (CF582)

Período: Ene 2007 - Oct 2019, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

Ene 2007 - Oct 2019

Mensual

Millones de Pesos

Saldos Nominales

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Ago 2019 Sep 2019 Oct 2019
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Casas de Bolsa
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
- Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
- Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
7,913,046.04 8,036,825.67 7,930,821.39
+ Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
7,098,487.24 7,181,103.29 7,091,175.01
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
4,083,773.65 4,288,304.33 4,041,625.18
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
3,345,359.61 3,568,595.39 3,311,735.54
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
96,777.22 104,615.73 95,481.42
LIBOR-TASA FIJA
514,768.34 487,847.39 492,455.96
Otras tasas
126,868.48 127,245.82 141,952.27
+ Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
2,943,669.54 2,821,949.17 2,978,700.04
TIIE-LIBOR
1,026,120.98 975,505.34 989,963.09
TIIE-TASA FIJA
1,512,115.79 1,446,931.12 1,530,029.06
Otras tasas
405,432.77 399,512.70 458,707.88
Subyacentes distintos a tasas de interés
71,044.06 70,849.79 70,849.79
+ Por tipo de contraparte (o mercado)
+ Contrapartes residentes en México
1,560,326.26 1,530,916.54 1,569,943.07
+ Entidades financieras
1,279,023.06 1,254,862.08 1,287,370.28
Bancos Comerciales
591,774.03 569,327.33 589,316.12
Bancos de Desarrollo
2,350.94 2,196.70 2,188.68
Casas de Bolsa
74,218.48 72,051.01 69,090.00
Sociedades y Fondos de Inversión
1,236.50 1,236.50 2,038.78
SIEFORES
137,587.03 128,229.03 132,730.32
SOFOMES
19,881.30 19,629.33 20,616.63
Otras entidades financieras nacionales
3,983.14 4,051.90 4,052.94
MexDer
447,991.65 458,140.28 467,336.80
+ Entidades No financieras
281,303.21 276,054.46 282,572.79
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
151,069.54 148,014.92 145,453.10
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
12,999.84 13,359.61 12,641.10
Empresas privadas no financieras
117,233.82 114,679.93 124,478.60
+ Contrapartes residentes en el Extranjero
5,538,160.98 5,650,186.75 5,521,231.94
+ Entidades financieras
5,538,158.50 5,650,183.52 5,521,228.82
Bancos comerciales en E.U.A.
174,044.54 163,681.89 159,834.45
Bancos comerciales en la Unión Europea
4,126.35 4,194.71 4,614.16
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
Bancos comerciales en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras en E.U.A.
948,350.43 957,951.65 924,951.06
Otras entidades financieras en la Unión Europea
3,294,006.87 3,274,257.88 3,308,505.30
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
0.00 0.00 0.00
Chicago Mercantile Exchange
1,117,630.30 1,250,097.38 1,123,323.85
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
+ Entidades No financieras
2.48 3.23 3.12
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en el extranjero
2.48 3.23 3.12
+ Por tipo de mercado y plazo original
+ Mercados organizados
1,565,621.95 1,708,237.67 1,590,660.65
De 1 a 7 días
0.00 1,055.69 5,150.00
De 8 días a 31 días
25,873.98 14,383.99 9,749.55
De 32 días a 92 días
27,930.40 32,988.74 32,853.33
De 93 días a 184 días
48,437.99 86,344.10 93,935.23
De 185 días a 366 días
137,468.42 151,128.57 154,256.47
De 367 días a 731 días
335,204.46 355,114.32 382,574.83
De 732 días a 1,096 días
306,190.27 326,685.43 241,455.70
De 1,097 días a 1,461 días
171,261.25 180,268.98 161,010.57
De 1,462 días a 1,827 días
171,309.17 187,328.04 188,140.90
De 1,828 días a 2,557 días
93,035.65 69,406.71 65,307.71
De 2,558 días a 3,653 días
186,852.04 212,545.44 167,306.70
De 3,654 días a 5,479 días
37,044.82 57,983.15 56,130.82
De 5,480 días a 7,305 días
25,013.50 33,004.50 32,788.83
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
+ Mercados extrabursátiles
5,532,865.29 5,472,865.62 5,500,514.36
De 1 a 7 días
10,837.52 2,696.93 17,119.67
De 8 días a 31 días
73,976.06 55,653.71 42,256.89
De 32 días a 92 días
119,112.40 113,133.67 115,306.28
De 93 días a 184 días
138,317.46 189,533.69 196,159.92
De 185 días a 366 días
365,659.31 377,519.28 453,752.38
De 367 días a 731 días
942,952.77 892,408.76 946,748.24
De 732 días a 1,096 días
562,070.10 600,564.55 494,260.88
De 1,097 días a 1,461 días
583,697.44 625,385.83 621,790.20
De 1,462 días a 1,827 días
522,402.50 466,090.72 456,411.50
De 1,828 días a 2,557 días
873,429.54 820,735.94 847,276.85
De 2,558 días a 3,653 días
991,138.06 962,256.71 936,287.14
De 3,654 días a 5,479 días
146,229.35 159,124.41 166,924.46
De 5,480 días a 7,305 días
115,717.20 121,783.00 119,864.25
Más de 7,306 días
87,325.57 85,978.41 86,355.72
+ Futuros 6/
1,831.91 1,388.03 2,131.45
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre tasas de interés
0.00 0.00 0.00
TIIE
0.00 0.00 0.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
+ Sobre acciones o índices accionarios
292.36 346.72 449.98
IPC
157.72 185.90 159.02
S&P500
132.01 160.82 205.12
NASDAQ Composite
0.00 0.00 0.00
Otros índices o acciones
2.63 0.00 85.84
+ Sobre títulos de deuda
1,477.46 995.97 1,639.14
Bonos M
1,155.15 731.37 1,255.63
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
"Treasury Notes"
172.94 143.34 251.00
Otros títulos de deuda
149.37 121.26 132.51
+ Sobre divisas
42.20 26.18 28.65
Dólar de los E.U.A.
42.20 26.18 28.65
EURO
0.00 0.00 0.00
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
Sobre materias primas y metales
19.89 19.16 13.67
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de mercado
+ Mercados organizados en México
1,316.70 918.45 1,415.80
MexDer
1,316.70 918.45 1,415.80
+ Mercados organizados en E.U.A.
385.60 371.03 604.63
Chicago Mercantile Exchange
183.07 196.61 242.70
Chicago Board of Trade
192.71 166.05 358.34
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 8.37 0.00
New York Mercantile Exchange
9.82 0.00 3.60
+ Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
+ Mercados organizados en la Unión Europea
129.61 98.55 111.01
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
Europe Global Financial Marketplace
129.61 98.55 111.01
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
+ Por plazo original
De 1 a 7 días
39.42 0.00 0.00
De 8 días a 31 días
1,484.29 0.00 80.63
De 32 días a 92 días
9.82 1,292.37 1,961.88
De 93 días a 184 días
208.19 95.67 88.94
De 185 días a 366 días
90.19 0.00 0.00
De 367 días a 731 días
0.00 0.00 0.00
De 732 días a 1,096 días
0.00 0.00 0.00
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 0.00
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
+ Contratos Adelantados (Forwards) 5/
121,358.34 135,845.38 115,731.58
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre tasas de interés
9.00 5.25 3.75
TIIE
9.00 5.25 3.75
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
+ Sobre acciones o índices accionarios
13,526.25 12,189.67 12,125.46
IPC
39.13 56.22 11.37
S&P500
8,720.13 5,136.73 5,032.48
ETF's (Exchange Traded Funds)
1,569.22 26.18 40.15
NASDAQ 100
0.00 0.00 0.00
NIKKEI-225
0.00 0.00 0.00
Russell 2000
0.00 0.00 0.00
Otros índices o acciones
3,197.77 6,970.54 7,041.46
+ Sobre títulos de deuda
19,121.35 17,740.71 18,871.66
Bonos M
16,117.38 15,298.71 16,668.64
"Treasury Bonds"
19.89 23.42 22.83
"Treasury Notes"
173.22 144.48 311.19
Otros títulos
2,810.86 2,274.09 1,869.00
+ Sobre divisas
88,680.81 105,889.75 84,715.96
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
240.47 210.27 415.07
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
87,047.67 104,207.82 83,992.81
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
0.00 0.00 0.00
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
1,391.95 1,325.35 307.33
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
0.00 0.00 0.00
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
0.73 146.31 0.75
Sobre materias primas y metales
20.93 20.01 14.75
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de contraparte
+ Contrapartes residentes en México
70,337.60 75,947.84 67,992.51
+ Entidades financieras
36,598.22 44,711.12 34,044.10
Bancos Comerciales
16,172.53 16,226.90 15,059.55
Bancos de Desarrollo
0.00 0.00 0.00
Casas de Bolsa
0.00 0.00 0.00
Sociedades y Fondos de Inversión
501.16 497.26 480.74
SIEFORES
19,469.65 27,887.18 18,366.73
SOFOMES
300.82 99.77 137.09
Otras entidades financieras nacionales
154.06 0.00 0.00
+ Entidades No financieras
33,739.38 31,236.72 33,948.41
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
6,140.54 5,820.53 5,672.13
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
15,252.40 15,049.83 16,435.98
Empresas privadas no financieras
12,346.43 10,366.36 11,840.30
+ Contrapartes residentes en el Extranjero
51,020.74 59,897.54 47,739.07