Sistema de Información Económica

 Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito - (CF583)

Período: Ene 2007 - Oct 2019, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

Ene 2007 - Oct 2019

Mensual

Millones de Pesos

Saldos Nominales

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Ago 2019 Sep 2019 Oct 2019
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
- Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
- Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
30,947,270.95 30,798,845.05 30,863,054.58
+ Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
22,914,361.39 23,329,541.20 23,618,678.50
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
19,499,301.69 19,971,938.42 20,341,485.28
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
12,207,776.91 12,558,229.39 12,809,172.04
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
1,018,724.99 1,063,533.96 1,085,248.03
LIBOR-TASA FIJA
4,325,497.67 4,330,851.06 4,321,718.42
Otras tasas
1,947,302.14 2,019,324.01 2,125,346.79
+ Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
3,391,817.88 3,334,156.74 3,253,931.50
TIIE-LIBOR
1,317,739.68 1,277,748.43 1,251,466.70
TIIE-TASA FIJA
851,595.08 842,348.87 798,903.68
Otras tasas
1,222,483.12 1,214,059.44 1,203,561.12
Subyacentes distintos a tasas de interés
23,241.82 23,446.05 23,261.79
+ Por tipo de contraparte (o mercado)
+ Contrapartes residentes en México
5,137,967.83 5,129,980.08 5,190,790.01
+ Entidades financieras
3,550,523.61 3,519,972.51 3,592,617.86
Bancos Comerciales
1,306,453.45 1,286,087.57 1,310,878.96
Bancos de Desarrollo
332,684.35 330,376.88 324,610.75
Casas de Bolsa
603,202.54 580,419.38 599,255.50
Sociedades y Fondos de Inversión
4,010.00 4,272.19 3,810.00
SIEFORES
427,920.56 430,847.90 426,171.51
SOFOMES
164,255.63 161,654.07 159,320.15
Otras entidades financieras nacionales
28,561.79 28,289.22 27,936.64
MexDer
683,435.30 698,025.30 740,634.35
+ Entidades No financieras
1,587,444.22 1,610,007.57 1,598,172.15
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
321,271.16 332,530.71 335,328.47
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
136,114.93 177,507.79 177,329.62
Personas físicas residentes en México
3,258.11 3,604.01 3,609.35
Empresas privadas no financieras
1,126,800.00 1,096,365.06 1,081,904.72
+ Contrapartes residentes en el Extranjero
17,776,393.57 18,199,561.12 18,427,888.55
+ Entidades financieras
17,775,823.57 18,198,991.12 18,427,318.55
Bancos comerciales en E.U.A.
1,539,952.39 1,488,583.69 1,446,667.21
Bancos comerciales en la Unión Europea
6,238,188.25 6,214,075.76 6,337,147.35
Bancos comerciales en América Latina
1,603.72 1,578.61 1,538.36
Bancos comerciales en otras regiones y países
641,542.76 647,803.98 643,974.89
Otras entidades financieras en E.U.A.
55,417.73 56,811.76 59,081.74
Otras entidades financieras en la Unión Europea
322,190.21 313,564.67 303,620.73
Otras entidades financieras en América Latina
1,019.14 1,003.19 1,000.00
Otras entidades financieras extranjeras
1,403.64 1,403.64 990.66
Chicago Mercantile Exchange
8,974,505.72 9,474,165.82 9,633,297.62
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
+ Entidades No financieras
570.00 570.00 570.00
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
570.00 570.00 570.00
Personas físicas residentes en el extranjero
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de mercado y plazo original
+ Mercados organizados
6,995,273.39 7,365,630.59 7,463,304.39
De 1 a 7 días
15,488.00 65,890.00 63,145.00
De 8 días a 31 días
174,205.49 248,895.41 161,078.90
De 32 días a 92 días
522,838.89 595,932.92 658,575.59
De 93 días a 184 días
600,831.48 584,383.36 550,499.45
De 185 días a 366 días
682,737.52 697,790.97 775,321.93
De 367 días a 731 días
958,654.13 1,048,267.32 1,149,810.89
De 732 días a 1,096 días
1,014,816.29 1,064,336.21 1,065,865.20
De 1,097 días a 1,461 días
679,379.89 671,487.46 675,291.61
De 1,462 días a 1,827 días
489,859.20 499,468.71 474,414.94
De 1,828 días a 2,557 días
519,491.85 534,120.02 539,238.27
De 2,558 días a 3,653 días
1,135,238.91 1,143,267.31 1,143,038.93
De 3,654 días a 5,479 días
87,425.98 95,499.87 92,399.58
De 5,480 días a 7,305 días
85,616.13 86,953.42 85,671.74
Más de 7,306 días
28,689.62 29,337.62 28,952.35
+ Mercados extrabursátiles
15,919,088.00 15,963,910.61 16,155,374.10
De 1 a 7 días
201,867.32 78,212.73 87,126.87
De 8 días a 31 días
260,442.58 377,390.43 385,873.59
De 32 días a 92 días
873,520.05 942,894.06 1,110,336.65
De 93 días a 184 días
1,225,730.83 1,272,833.41 1,234,230.94
De 185 días a 366 días
1,776,105.31 1,722,085.60 1,816,756.25
De 367 días a 731 días
2,193,157.30 2,162,248.13 2,147,436.82
De 732 días a 1,096 días
1,580,458.61 1,647,471.85 1,650,621.84
De 1,097 días a 1,461 días
1,496,842.50 1,435,320.69 1,411,727.64
De 1,462 días a 1,827 días
1,436,730.41 1,466,399.42 1,454,856.86
De 1,828 días a 2,557 días
2,047,733.52 2,097,720.89 2,122,463.21
De 2,558 días a 3,653 días
1,838,615.33 1,798,115.05 1,779,737.26
De 3,654 días a 5,479 días
536,452.29 523,416.22 519,138.60
De 5,480 días a 7,305 días
278,031.84 268,298.51 263,521.44
Más de 7,306 días
173,400.11 171,503.61 171,546.19
+ Futuros 6/
97,656.47 69,000.68 73,373.47
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre tasas de interés
2,282.20 1,754.40 1,226.60
TIIE
2,282.20 1,754.40 1,226.60
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
+ Sobre acciones o índices accionarios
3,299.24 2,931.27 4,225.92
IPC
3,052.21 2,297.21 3,593.83
S&P500
231.74 511.73 512.79
NASDAQ Composite
9.28 112.46 115.42
Otros índices o acciones
6.02 9.87 3.88
+ Sobre títulos de deuda
1,585.18 524.46 327.89
Bonos M
495.44 395.80 91.35
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
"Treasury Notes"
892.59 128.66 236.54
Otros títulos de deuda
197.15 0.00 0.00
+ Sobre divisas
90,489.85 63,790.55 67,593.06
Dólar de los E.U.A.
90,489.85 63,789.80 67,590.49
EURO
0.00 0.75 2.57
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
Sobre materias primas y metales
0.00 0.00 0.00
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de mercado
+ Mercados organizados en México
51,893.20 41,773.46 45,904.34
MexDer
51,893.20 41,773.46 45,904.34
+ Mercados organizados en E.U.A.
45,560.11 27,217.34 27,465.25
Chicago Mercantile Exchange
44,667.52 27,088.68 27,228.71
Chicago Board of Trade
892.59 128.66 236.54
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
New York Mercantile Exchange
0.00 0.00 0.00
+ Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
+ Mercados organizados en la Unión Europea
203.16 9.87 3.88
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
Europe Global Financial Marketplace
203.16 9.87 3.88
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
+ Por plazo original
De 1 a 7 días
197.15 0.00 0.00
De 8 días a 31 días
77,187.88 769.33 532.61
De 32 días a 92 días
1,071.14 61,739.11 66,533.81
De 93 días a 184 días
12,605.73 1,441.12 1,402.68
De 185 días a 366 días
6,554.59 5,021.12 4,884.38
De 367 días a 731 días
40.00 30.00 20.00
De 732 días a 1,096 días
0.00 0.00 0.00
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 0.00
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
+ Contratos Adelantados (Forwards) 5/  10/
3,815,284.85 3,444,364.90 3,354,177.55
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre tasas de interés
32.00 20.75 16.25
TIIE
32.00 20.75 16.25
LIBOR
0.00 0.00 0.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
+ Sobre acciones o índices accionarios
126,758.40 141,428.56 139,590.52
IPC
772.68 1,447.25 1,487.27
S&P500
36,145.84 50,344.02 45,808.73
ETF's (Exchange Traded Funds)
3,472.94 3,066.56 0.00
NASDAQ 100
0.00 0.00 0.00
NIKKEI-225
36,243.47 35,092.88 37,859.46
Russell 2000
0.00 0.00 0.00
Otros índices o acciones
50,123.48 51,477.85 54,435.06
+ Sobre títulos de deuda
17,235.46 23,262.80 24,994.55
Bonos M
17,197.66 23,262.80 24,994.55
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
"Treasury Notes"
0.00 0.00 0.00
Otros títulos
37.80 0.00 0.00
+ Sobre divisas
3,670,626.76 3,279,096.88 3,188,935.59
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
671,015.48 657,040.17 667,746.55
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
2,705,050.92 2,333,890.16 2,217,694.56
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
58,620.96 49,544.46 52,804.77
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
195,019.17 198,587.88 200,225.98
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
887.15 597.52 10,020.02
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
40,033.08 39,436.69 40,443.69
Sobre materias primas y metales
632.23 555.91 640.65
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de contraparte
+ Contrapartes residentes en México
863,693.60 839,573.02 780,463.45
+ Entidades financieras
496,092.42 487,789.81 426,229.77
Bancos Comerciales
238,961.76 212,443.71 190,998.22
Bancos de Desarrollo
13,749.44 17,282.57 13,959.55
Casas de Bolsa
16,221.00 16,274.62 15,063.78
Sociedades y Fondos de Inversión
182.28 179.43 174.85
SIEFORES
211,656.15 226,386.11 190,384.94
SOFOMES
3,621.17 3,532.54 3,655.84
Otras entidades financieras nacionales
11,700.62 11,690.84 11,992.58
+ Entidades No financieras
367,601.18 351,783.21 354,233.68
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
110,295.88 108,565.21 105,793.75
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
2,966.86 3,330.35 3,746.46
Empresas privadas no financieras
254,338.44 239,887.65 244,693.47